В каком-то смысле нет никаких стратегий. Есть эквити, которая генерится неким управляющим. Если мы оперируем длинными горизонтами от 3-5 лет, то маловероятно, что управляющий ничего не меняет на таких сроках. Значит оценить стратегию это оценить человека, то есть некая гуманитарная процедура в первую очередь. И это ещё один ответ, почему невозможно или нет смысла покупать какие-то стратегии.

незакрытый геп по фьючам такого размера?.. Речь об индексе.

где там в индексе такое?

яху, инвестинг — всё качабельно в режиме дневок, бесплатно и в том числе автоматизированным путём

Андрей К, уже не вспомню точно, который год, но руками не торгую. Когда-то был отдельный счет для ручных сделок параллельно с алготорговлей. Сколько-то лет параллельно торговать руками мне хватило, чтобы понять, что это не моё и что без этого лучше. 

Прочитал, но почти ничего не понял в совокупности. Надеюсь, что адресат поста понял:) Может он пояснит:)

Александр Силаев, возможно, нет никакой первичности отличной от случайности. Альтернатива — инсайд. Если не инсайд, то всё случайно. Рациональное подключается в момент принятия решения о том, опираться ли на выбранную для рассмотрения случайную гипотезу. Но люди так устроены, что им не комфортно в случайном мире и хочется в начале получить гипотезу из физики. Возможно:)

Идея плясать от физики рынка — круто, но есть одно НО.
Проверяя гипотезу, получаем математику. Если полученная статистика не устраивает, мы же не станем торговать эту гипотезу.
И наоборот. Если мы, перебирая математику, получили красивую устойчивую статистику, которая устраивает наш вкус в плане запаса к переподгонке, то мы станем торговать такую математику.

Так что всё решает «математика» в нашем вопросе. Нет у «нас» физики.

Павел Ку, там не только трендовые, есть и сезонные «закономерности» и контртрендовые, хотя трендовых не меньше 75% пока.

Павел Ку, профит-фактор гуляет в диапазоне 1,7-2,0.

Доктор, а в прошлом году сколько на депозитах после налогов получилось?

Павел Ку, Что красивого? всё расчётное делим в уме пополам и получаем шарп не более единицы на отдельный алгоритм и просадки, в которых придётся сидеть и терпеть. И никаких сверхдоходностей при этом.

Viacheslav Ivanenkov, если на данном активе этот метод приносит профит, поступать надо именно так.

Павел Ку, я в марте-апреле 2022 выводил деньги с Открытия. Самый медленный вывод занял ~3 дней.

Зато все в курсе, что они что-то снимают, выкладывают.
Как говорил Доренко, совершил ошибку — включил телевизор, тихонько выключи и никому не говори об этом:)

NZT2020, он часто дело говорит, но в весьма специфической форме)))

yurikon, отчасти)))

Толковый пост:)

Иван Казаковцев, да

Круто! С наступающим!

svgr, в качестве гипотезы: для закономерности сезонного типа мы должны получить более-менее линейную зависимость. В моих расчётах на газе 95% трендовых сигналов. Т.е. мы покупаем после роста и часто покупаем локальные хаи. Поэтому нелинейность графика согласуется с логикой трендовой торговли.