Стратегии на бирже: как их проверять и кому доверять?

     Рубрика «вопрос-ответ».

     «Александр, у меня к вам вопрос. Какой стратегии на бирже можно доверять? Типа возраст от стольки, ежегодный доход от стольки, просадка до стольки. Спасибо»

     Смотря о чем стратегия. Чем дольше срок — тем лучше. В быстром трейдинге хотя бы год-два минимум, но лучше побольше. Чтобы для трендовушки, например, случился период затяжного боковика и мы увидели, как она себя там поведет.

     Как-то писал, что поведение торговой системы в плохое время важнее для оценки ее качества, чем в хорошее. Ну вот скажем стратегия А в ударный год взяла 100% годовых, а стратегия Б 200%. Можно ли уверенно сказать, что Б лучше? Да вот черт его знает. Может быть, вся разница обусловлена лишь плечом: А торгует на 200% капитала, а Б на 400%.

     Вообще вопрос, на сколько мы богатеем в хорошие времена — менее важен, чем вопрос, как можем обеднеть в плохие. Прибыль делается на многолетней дистанции. Для этого важно с дистанции не сойти. Если система Б имеет привычку уходить в просадку на 50% и восстанавливаться из нее три года, все, это приговор, мы столько не высидим — значит, мы живем с этой системой до ее первого кризиса. Если система А падала максимум на 15% и каждый год закрывала в плюс — вот это уже заявка на долгую жизнь с ней. Это сильно лучше, чем система Б, с которой мы сидим на пороховой бочке: если не повезет, то наша история с ней сразу же приводит к разводу с потерей 50% (а если клюнет черный лебедь, то может быть и похуже).

     В инвестпортфеле нормальный срок наблюдения — лет пять, причем желательно разные циклы рынка. Плечи исключены или почти исключены. Если какая-то доходность получена автором на плечах, постарайтесь привести доходность к тому виду, что была бы без плеч, и тогда уже сравнивать. По доходности в инвестициях устроит любая альфа, даже 5% к индексу, как у Арсагеры, если это за много-много лет. По просадке — там все равно, кстати, можно наравне с индексом. Как бы низко не упали, общий подъем рынка нас вытащит.

     В спекуляциях доходности надо больше, минимум двойная усредненная ставка безриска за несколько лет. И по просадке — быть аккуратнее. Все, что больше 20-30%, уже чревато. Никакой «рынок» нас не вытащит. В трейдинге вытащить себя можем только мы сами, причем за ограниченное время… Просадка, из которой нельзя выйти за год-другой, уже бракует методу.

***
  

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

        
          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

          про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store