Sergey Pavlov, хорошо, что не фильтр фильтров

У меня брент с прошлого года минусит, осенью отключил его.

Андрей К, и фильтр шортов)

видимо фильтр пилу от А.Г. надо включать )

SergeyJu, ок, но на них тоже только вечерняя торговля. А если брать дневки то разное время торгов и часов в сессии с нашим фьючом, что имхо делает бектесты дневок недостоверными в этом случае.

SergeyJu, айби периодически на подобные етфы ставит запрет шорта. Поэтому для шорта надо пользоваться KOLD. Но сам ыьючерс много лучше.

Sergey Pavlov, в результате каких-то совсем дурацких правил перехода с фьюча на фьюч, все эти «лонговые» ЕТФ искажены о предела. На них идеально работают шортовые системы, вот только не уверен я, что их дадут невозбранно шортить. 

Artemunak, см. ниже

SergeyJu, для лонга подходят етфы UNG, BOIL, UNL. Для шорта — инверсный KOLD. По всем порядка 10 лет есть история. UNG сразу в топку. С остальными можно «играться».

самый прибыльный у меня актив… газ хитрый фьючерс)

SergeyJu, а можно узнать что за этф? я посмотрел один, а он только вечером по нашему времени торгуется.

T-800, у нас на фьючах маленькая история. Я взял ЕТФ на натгаз (там только в шорт, если что), и попытался найти хоть какой-нибудь пристойный индюк. Вокруг него и накрутил трендовуху. Объем поставил небольшой, пусть тарахтит. 

SergeyJu, Сергей, вы натгаз торгуете направленно? В нем же нет истории, как у вас получается?

Дмитрий Первый, нет, конечно. Никогда не считайте от ГО. 
Если у меня есть, предположим миллион рублей и я торгую портфель фьючерсов в совокупном объеме, условно, втрое по  текущей рублевой оценке от моих денег, то на долю в 5% приходится 150 000 рублей по текущей рублевой оценке фьючей натгаза. Риск на портфеле от этой компоненты будет 60 000 рублей.
При цене фьюча 2,5 лот 100 курс 90 цена лота в рублях 22500 и я могу открыть позицию в 6, максимум  7 лотов.

SergeyJu, 5% от портфеля имеется ввиду по ГО? Допустим у вас портфель миллион. То вы берете на 5% -  это получается 50000 рублей. На 50000 рублей я округлил можно купить 10 контрактов. Цена позиции будет 250000 рублей? Так?

Дмитрий Первый, напишите, пожалуйста, по человечески, что Вы считаете. 

SergeyJu, тоесть с ляма это 10 коней?

5% от портфеля вполне себе нормально можно торговать. Пусть максдд 40% и среднегодовая доха 40%, зато диверсификация. 

T-800, сам по себе, направленно.

Сергей, вы фьючерс газа с чем-то парно торгуете?