ignat, типа ты в них лудоманишь? Или ты оцениваешь то, чего не понимаешь? так и говори — не шарю.Чтобы оценивать надо понимать.

ignat,1 условие -размер участия. Любые системы будут проигрывать — меньше брать или получать больший убыток за период времени. 2- защита прибыли. Чем меньше прибыли берешь, тем долее по времени ты в позиции. Зеленые хотят макси и быстро вылетают из сделки. 3-Стоп лосс равен 1\2 от размаха фрактала (свечи ). 4-идеальный вход (с учетом объема ) = поглощение 5й волны от С волны во 2 волне импульса (!!), те не коррекции. Эти 4 пункта и есть система.

ignat, те, кто считал, исходили из моделей экономистов, математика же как мясорубка, что засунул, то и получил. Но уже в виде фарша. 

ignat, ссылка как источник информации

ignat, там на «мощнейшем ЭКОНОМИЧЕСКОМ фундаменте» сидел продаван Меривезер, который вне всякой теории своей волей завышал принимаемые  риски.  А парадные лица имели в наградах премию банка Швеции памяти Нобеля. Которую дают экономистам. Этим дали за то, что они, утрируя Талеба, натянули Гаусса на рынок. Как натянули, так и лопнули. 
Так что вешать эту жопу на математиков весьма странно.

ignat, в целом согласен, где такие данные взять тоже известно

ignat, «не жилец» был бы при отсутствии активов, которые можно было бы направить на разрыв ликвидности. Что касается долга, то мы же не знаем на каких условиях Самолёт получал кредиты: по фиксированной ставке или по ставке, привязанной к КС. «Больше денег им никто не даст» — это плохой вариант для кредиторов. Чтобы банки возвратит обратно выданный кредит, нужны ликвидные реализуемые активы компании. А недвижка к таковым не относится. Ипотечный кризис в США это доказал.

ignat, здесь есть подробный анализ www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/4abba56a-5076-4d74-a06f-76cacf32d15d/?ysclid=mldnhy63n8319072209&author=profile

ignat, за 9 месяцев 2024г Самолёт ввёл в московском регионе 10.2 млн кв.м жилья…

ignat, разница в том, что Evergrande был крупнейшим застройщиком с долей 3-4% по продажам жилья. Т.е. в Китае строительный рынок не монополизирован как в РФ. У нас же в московском регионе (а он главный в стране по объемам строительства) одна компания занимает 25%. Т.е. это не просто крупнейшая компания по вводу жилья, а компания доминирующая на рынке.

ignat, нет, так делать никто не обязан.

ignat, согласен с вами на все 100. тоже продал тачку несколько лет назад и рад этому нереально. если надо беру карш или такси

ignat, почему же? Если в настоящем времени торговать, а не бектесты делать, то можно понять как торговать

ignat, зачем опыт покупать? Открывай демо и сам опыт приобретай

ignat, да, у многих это вызывает тревогу и панику.

ignat, и их тоже, но в основном, я уж не помню, памятные что ли… В общем, он не заморачивался, брал то, что нравится.

ignat,

насчет  лдв абсолютно  не в курсе.

а спот это  1 грамм  спот 12000 руб.= 1 г фьючерс (1500 руб. ГО) = КОЛЛ на ЦС (7500 руб. ГО)  в моменте как эквивалент на 3 месяца.
и  тогда «всё равно в итоге доход 0.9 ключа» превращаются в 1,5-2.
благодаря синтетике.
как-то так.

с тройскими унциями в валюте даже проще получается, но нужен депозит побольше, так как требуется еще и хеджинг курса доллара.

если ориентироваться изначально на чисто опционные спрэды с контролируемым риском и ДХ, то получается на практике до 40-50% годовых.
но это уже другая история.

ignat, 

«А шорт второго фьюча ни чем не перекрыт, это направленная поза со всеми вытекающими рисками.»

формула общая, без коэффициентов, а они есть.

ответ в первом предложении поста

«Если создать комби-спрэд из спота, ВФ и КФ в нужной пропорции,» ©

то есть изначально  строится паритетный спрэд по  купленной и проданной ноге.

спот это 1, 2,3......31 грамм для ясности.