Vkt, 

не понятно как ожидания трейдеров в индексе ФЬЮЖН учитываются?

Так же, как учитываются в самих фьючерсах ). На них изменения цен, не такие резкие (более сглаженные). Меньше гепов. Сравнивал, ещё в начальных постах, MMH5 с IMOEX. Видимо не читали? Если ожидания поменяются, то фьючерс будет двигаться быстрее (и оперативнее), чем спот в нужную сторону. От чего происходят переходы в бэквордацию или контанго?

А какой смысл суммировать ММ

Если индекс (ММ) сам представляет суммирование, то проще использовать его, чем суммировать заново его «содержание» в другом индексе. К нему (ещё раз) добавлены SR, GZ, VB потому, что через них проходят основные объёмы на ФОРТС. Они пожалуй лучше (даже чем ММ) отражают движение основного капитала. SR имеет больший вес, чем GZ, так как у него не такие резкие движения. Всё сводится к тому, чтобы избежать ложные сигналы…

Vkt, Конкретные идеи раскиданы по разным постам. Согласен, их объединить сложно (. Может по начальным постам будет понятнее? 

Индекс ФЬЮЖН формируется как и другие индексы, суммированием цен входящих в него инструментов, с учётом весов (размер позиции). Под него используется торговая стратегия. Очень простая. Выше линии сопротивления — ЛОНГ. Ниже линии поддержки — СТОП

С учётом ВТБ 

Dum Sem, Логика в том, что если бы поменялась хотя бы одна (за этот год), то было бы уже 33. Это не то, что надо )

Dum Sem, В этом году список самых ликвидных бумаг был одним и тем же. Мой робот насчитал за этот год ровно 32 )

AlexChi, Привет

с начала года мы обгоняем индекс очень неплохо, примерно на 12% по моему портфелю, правда, там несколько торговых систем

Внимательно слежу за стратегией BWS. Даже пытался добавить к ней элементы своей ежедневной стратегии. Но получилось хуже, поэтому отказался. Про 12%, это видимо суммарный итог, включая другие стратегии?

Иначе где-то ошибка. Подсчитал BWS по публикациям. Получилось 16.61%

На ФЬЮЖН упёрлись в невидимый горизонтальный уровень. На IMOEX наклонный подгоняют к 3000. Тогда тоже будет горизонтальный, только чуть позже )

Вот я не понял, AlexChi пишет в блоге, что у него только 12%, надо будет разобраться )

 ЛОНГ по акциям и их производным (фьючерсам)

График не выводится как обычно. Такой сайт классный

acf_trade, Значит я про Ерёму )

acf_trade, в смысле повышаться )

Сигнал ЛОНГ сработал в 15:00. Акции можно покупать уже сегодня ). Фьючерсы планирую завтра (по системе)

Как же безобразно работает сайт…

Max Payne, 

левой части графика

Точнее не графика, а ряда событий. А кто правой торгует?

RomanAndreev, Выводы пусть делает команда трейдеров из серии „надо было“...  или — «надо будет»

с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд руб. в день).

RomanAndreev, В начале о причинах после 7го апреля

Boзмoжнo, paзглядывaя эти гpaфики, вы пpидyмaeтe xитpyю тopгoвyю cтpaтeгию

Эхх… когда придумаю обязательно плюсану

Head of Algonaft'$, Спасибо за сочувствие )

ezomm, 

Дай каждой свече имя…

Ниже график RUAL дневные свечи. Как называются 1я и 2я свечи? И почему по ним движение цены не изменилось

ezomm, 

Опять волны?

Они хорошо интерпретируются (распознаются) завтра (задним числом)…