ФЬЮЖН: Для фьючерсов всё идёт как было задумано

Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии
со слишком большим количеством правил (вы тоже должны)
                                                                       Ларри Коннорс

ФЬЮЖН Жизнь, это то же тестирование, только в реальном времени

Наконец-то IMOEX сегодня подал сигнал вниз. Пробил адаптированный к горизонтальным уровням SAR 



На ФЬЮЖН сигнал СТОП появился намного раньше. Ещё в понедельник.



Остаёмся вне рынка. Статус СТОП



Если торговать только ликвидными фьючерсами CR, MM, SR, GZ и VB никаких проблем со стопами не будет. Среднесрочная стратегия в ЛОНГ с сигналами в 14:00 позволит вовремя закрыться. А вот если по ФЬЮЖН торговать акциями? Можно ограничиться только SBER, GAZP и VTBR. Тогда тоже без проблем. Но хочется диверсифицироваться. Вот поэтому была выбрана экспериментальная корзина (предыдущий пост) с примерно одинаковым распределением по объёму.

Выбранные акции на истории в 6 месяцев лучше коррелировали с ФЬЮЖН. Корреляция не такая, как у фьючерса с его базовым активом. Поэтому для каждой акции требуется отдельный СТОП. Более того, портфель нужно перетрясывать. Хотя бы в пятницу как у BWS. Достаточно выбирать не лучшие, а избавляться от худших. Завтра в пятницу такую стратегию формализую. Сформирую соответствующий портфель.


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00