ФЬЮЖН Жизнь, это то же тестирование, только в реальном времени

Не то, что мы делаем время от времени,
определяет нашу жизнь,
а то, что мы делаем постоянно 
                               Тони Роббинс

ФЬЮЖН Переговоры похожи на ломаный телефон

Недавно, некто (в смысле один незнакомец) myaucha, на мой пост о торговле по индикаторам к индексу ФЬЮЖН, вполне резонно заметил

Ничего непонятно, кроме главного — тест пройден! Но почему-то ожидается продолжение…

Попробую ответить. В отчете брокера трудно определить результат одной стратегии, когда торгуешь сразу по нескольким, к тому же на одном инструменте. Результаты тестов более наглядны. Поэтому для демонстрации я использую тестовую программу, робота LbotTest. Можно показать результаты конкретной стратегии за конкретный период. Ежедневно приходится подводить итог даже по событиям минутной давности в районе 14:00… Фактически в реальном режиме. Чем это отличается от реальной торговли? ) 

Ещё позавчера ФЬЮЖН давал чёткий сигнал на закрытие позиций как по акциям, так и по их производным. Сегодня по-прежнему отсутствуют сигналы на покупку. По транслируемой стратегии нахожусь вне рынка. Результаты по фьючерсам в процентах почти такие же, как вчера.

Почему почти? Потому что ежедневно меняется ГО. Проценты считаются от суммы денежных средств, необходимых для покрытия ГО. Получается за неделю сохраняется минус, -12%. Если учесть фьючерсное плечо ГО, как 1:5, то от торгуемых активов -2.4%.

В акциях, подобранных под стратегию ФЬЮЖН, результат за 7 дней тоже отрицательный

Итоги за год буду подводить по пятницам. Важно, чтобы позитивные результаты выводились за длительный период от 3х месяцев.




Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00