Kaliningrad79, если полный цикл офз продлится до 2035, то офз вполне достойное убежище до его середины 2030-2031гг, сугубо личное мнение

Константин, пока там его нет, в дальнейшем добавим, пока отправка по субботам по подпискам

Константин, greentreewealthsolutions.ru/

Константин, не знаю даже, он по типу CRSI Стивена Бриза сделан, на сайте думаю что размещу его в ближайшее время в раздел аналитика

Константин, это разработанный мной осциллятор, построенный по пятничным данным, на базе rsi, сглаженный по 14 неделям. Да, это все похоже на стрижку юл, почти половина всех лонгов закрыта на этой неделе

Константин, эти -5% не так страшны, если леверидж не высок, но и меня потрепало из за плеча, что это манипуляция институционалов — налицо: юань еще не «пролетал» весь канал 200дн тренда без малейшей коррекции восстановления

Константин, пожалуй, это все из за слабого контроля за обьемами операций и отсутствие ответственности за эти действия для организаций

Константин, Судя по всему, до тех пор, пока не быки не капитулируются с рынка

Разве что в самом худшем варианте на пару лет можно лишиться части купонного дохода из за потери рыночной стоимости облигаций, если это произойдет

Игнатий, чуть позже, когда появится больше аукционов по ликвидации залога

Константин, похоже на то, что ожидают этого многие

александр, От лайка не холодно и не горячо, вот оформите подписку — это другое дело ;-)

Сергей Олейник, non reportable, other reportable — да, индивидуальные трейдеры как правило всегда покупают падение и всегда ошибаются, хотя бывают и исключения

Сергей Олейник, последние оказываются на длинной стороне также в случаях когда возникают инфляционные опасения, страх товарного дефицита: в мазуте с марта по октябрь дважды коммерческие трейдеры были на длинной стороне две недели подряд — в начале мая и конце сентября, эти точки также соответствуют верхнему и нижнему доверительному диапазону годовой волатильности мазута на тот период. Сейчас в их позициях этого нет.

Сергей Олейник, если поддержать тему нефти, стоит взглянуть на мазут, где все последние 6 недель прослеживаются чистые шорты хеджеров, однако по нефти ситуация противоположная. Но учитывая обьем капитализации рынка мазута (фьючерсы + опционы), он превосходит многократно рынок нефти при малом количестве участников и больше определяет тренд цен на сырье. Я все же и сейчас остаюсь сторонником идеи что цены вернутся к значениям конца февраля. Что касается цифр — я не смотрю ни на что кроме цифр и направления позиции. Кто то смотрит.

Сергей Олейник, Полностью согласен: выявить эти редкие отклонения в позициях и является основной задачей анализа сот. Они редко выявляются, но выявляются при должном внимании несколько раз в год по каждому рынку, по моим наблюдениям за полтора года за чистыми данными. Относительно видео, думаю, что на рынке слишком большое количество различных участников и различных торговых систем, чтобы кто то мог манипулировать ценами мировых рынков, если это не природные катаклизмы и войны, по одному лишь NG 1799 товарных хеджеров и 2145 фондов, но и им не спрятаться

Сергей Олейник, Впрочем, наверное просто дело в том, что способы подсчета СОТ различны у разных сборщиков данных, так и способы интерпретации этих данных тоже различаются, но я здесь ориентируюсь на ветеранов и их методику… наверное она более популярна

Laukar, да но к экспирации и бэквордизация может быть и контанго, в природном газе это часто — тогда уж что то наподобие диагонального спреда нужно с парой разных рынков

Kaliningrad79, Возможно, что это связано с переходом от одного сезона к другому — от зимы к весне начиная с Мартовского Полнолуния происходят процессы пробуждения в природе, что затрагивает и людей

Боитесь, что другие заработают ?🤭