Эдуард Островский, вполне, почему б и нет: бизнес найдет лазейку, и размер позиций товарных трейдеров не демонстрирует, что у них такая уж большая потребность во фьючерсном хеджировании
myaucha, учебник пректера и сейчас входит в вузовскую программу в некоторых Российских вузах. Если у вас есть что-то лучше — никто не запрещает написать об этом и издать
Пока в тени, действительно не так много людей, кто погружен в этот рынок. Но я не отслеживал дальние контракты, к сожалению не могу никак поддержать с ответом в этом вопросе. Может быть поэтому малые трейдеры всегда и в чистом лонге, иллюстрация за 31 год- они в центре. Я сравниваю с тем как ewi считают газ, да там henryhub и на нет двух сессий, нет шума, но туда на мой взгляд надо закладывать проскальзывание на 5,5% минимум если использовать эти графики и не держать позиции в Американских контрактах. Как тогда быть с волновой разметкой, на чем ее строить, как считаете? Я и спот и Henryhub теперь беру, что то одно — дает ошибки часто
Московский Лоссбой, по сот да, но этот подсчет может дать ошибку, т.к. он не классический. По классическому подсчету закончилась II, скорректировав 90% от I. henryhub скрывает много лишнего что происходит между юс сессиями, показывая волны лучше
letoII, иногда эта группа права, а иногда — нет, для многих валюта ведь лучшая страховка от постоянно девальвирующего рубля, последние годы конечно это немного изменилось.
letoII, юл в основном ведь крупные спекулянты, это следователи за трендом, основное большинство по пробою идет. Но ИИ поклон — на то чтобы собрать этот график вручную потребовалась бы 2 дня минимум ну или день, ИИ сделал за 40 минут
Дмитрий Киреев, данные о чистой позиции коммерческих трейдеров противоположные при каждом из этих методов подсчета, старая школа утверждает, что нужен только legacy, а по нему у коммерческих шорты, сложить legacy+disagregated и получается чистый лонг. Яху финанс вообще другую методику использует. Вот и выходит что у каждого свой взгляд
lomm, теоретически это возможно, что при снижении рыночной стоимости офз минфину придется повышать купонную доходность. Думаю, что укрепление доллара к корзине входящих в него валют может сыграть драйвером этого процесса из за переноса в валюту, либо юаневые выпуски
lomm, например вот этот выпуск SU26243RMFS4, 12 лет до погашения, доходность по ней расходится с ключевой ставкой далеко не в меньшую сторону. Мой тезис — это предположение, что в случае если стоимость офз продолжит снижение, то и купонные доходности могут проследовать в росте (а как еще повысить их привлекательность ). Но это лишь мнение, не более.
Марэк, мне кажется что еще есть шансы и на коррекцию, но идея выглядит неплохо, по крайней мере когда вера в акции заканчивается, остаются- валюта, недвижимость, автомобили, ну и холодильники
Дмитрий-Димас Ермаков, почему бы тогда не тратить больше времени на увлечения, а не работу, чтобы было что вспомнить в более старшем возрасте — слишком много людей отдают время на «бег в колесе», пытаясь заработать, а потом часто теряют, пытаясь преумножить, однако зачастую нам нужно не так уж и много — всего лишь душевное спокойствие.
Было такое да