Все о чем я пишу ниже вытекает всего из нарушения всего 1 правила: несоблюдения дневного лимита по риску. Если бы я придерживался всего одного этого правила, то не было бы и нужды ковыряться в себе, пытаясь понять ответ на вопрос: что ж я за му*ак такой, все время наступаю на одни и те же грабли.

Итак, 3 марта я придумал челендж-2016: не нарушать свое торговое правило. С тех пор я его уже трижды нарушил. Два из трех нарушений закончились большими лосями, а один раз я таки вытащил день из большого минуса в неплохой плюс. Таким образом, оказалось, что бросить курить для меня стало проще, чем перестать нарушать правило дэйтрейдинга.

Алгоритм моего отрицательного когнитивного паттерна можно превратить в универсальную сливающую торговую систему. Итак, в чем она заключается?

1. Ты торгуешь некоторое положительное матожидание рабочим объемом N контрактов.

Сразу обмолвлюсь, что данный график очень напоминает положительные фазы кривых депозита Василия, которые я видел. Если вы видите такой график = значит его обладатель до поры до времени торгует с хорошим положительным матожиданием скорее всего контртрендовым методом, используя относительно короткие тейкпрофиты.

Пока эквити каждый день переписывает хай, ты торгуешь спокойно. Обычно, если у тебя идет череда положительных дней (а при стратегии длинный стоп, короткий тейкпрофит + отсутствии сильного тренда на рынке это несложно) то ты начинаешь верить в собственную непогрешимость. Причем ты сам можешь считать себя полным дебилом, но подсознание не обманешь — оно начинает верить в твою собственную исключительность.
 
Дальше у ручноприводных всех (не только у меня) — возникает одна и та же хрень. Мы не можем смириться с дневным лимитом потерь. Подсознание уверено в том, что мы все равно заработаем! Его не нае(ешь. Но у рынка свои планы… В итоге мы получаем вот что:


( Читать дальше )

Короче тильт — это полный бред с логической точки зрения. Во вторник я взял 4,5 дневных нормы убытка после того как торговал из лифта, в котором застрял)). Проблема в том, что для того, чтобы закрыть такой убыток, надо сделать несколько средних прибыльных дней. Сегодня и вчера у меня снова были профиты. И в сумме три последних неплохих по прибыли дня съел всего один тильтовый день. Ужас! 


Во вторник я взял весь убыток, совершив по Si всего несколько подряд убыточных сделок, причем на полный объем. Психологический прикол состоит в том, что

Когда ты зарабатываешь, ты используешь часть объема, потому что ты очень осторожен и не хочешь потерять деньги.

Но когда ты в тильте, ты уже нарушил свой риск лимит и после определенного порога тебе уже похер сколько ты потеряешь, поэтому ты шарашишь с максимального широкими стопами и на всю маржу.

Блин, во вторник, я потерял основную часть денег даже не из лифта, а просто пытаясь подобрать отскок, играя в fallout-4 и торгуя на альт-табе. Я даже в рынок не смотрел, как обычно… Мне было плевать на правила. Единственное что я хотел — забрать отскок, отомстить рынку. Мне в каментах написали, типа мол, я как дите малое и т.п. Но торгующие руками пацаны поймут меня, ведь каждый из них понимает, что измена может произойти с каждым из них в любой день. И когда такое происходит, никакая логика не работает. Ты творишь херню и осознаешь это всеми клетками своего мозга и опыта, но все равно хочешь дать этот сладкий отмщающий пи*дюль рынку.

Напомню, что на следующий день я пообещал больше не нарушать в этом году дневной лимит по рискам (и предложил кстати публике смартлаба также поучаствовать в этом вызове-2016). Это действительно чем-то похоже на бросить курить. Ты торгуешь, если ты получаешь убыток, ты должен усилием воли закрыть терминал и больше в него не смотреть. Не испытывая никакого азарта или жажды отыграться.


( Читать дальше )

Написанное далее, написано устроителем конкурса 
(Обратите внимание, что первый раз такое, когда человек устраивает конкурс, тратит деньги, не для пиара а из любви к искусству):

Уф. Приготовьтесь к длинному посту.

Прежде всего, коллеги, большое спасибо за участие в конкурсе. Озвученный Тимофеем ранее «вердикт», конечно, был произнесен в шутку. Когда снова перечитывал отобранные посты, было крайне интересно. В очередной раз убедился, что люди у нас всё-таки талантливые и творческие. Трейдинг – нелегкая интеллектуальная загадка, и в постах конкурсантов содержатся ответы на многие и многие вопросы пазла.

Было крайне сложно сделать выбор. На то, чтобы сделать выбор два дня. Некоторые посты-победители очень похожи друг на друга по содержащимся идеям, и сначала мы хотели выдать призы не первым трём местам в порядке 50-25-10, а первым пяти местам по 17 т. Но сообщество проголосовало по-другому, желая увидеть, кто же всё такие первые три. Выбор этот субъективный. Заранее прошу простить, если чьи-то ожидания не оправдались. Когда придумаем тему, мы сделаем еще один конкурс.

( Читать дальше )

Философия? Тебя интересует философия по одной простой причине: у тебя в голове каша, и ты пытаешься упорядочить ее при помощи какой-то философии. Ты не доверяешь самому себе, потому что знаешь, ты себя не в состоянии контролировать и в один день ты можешь потерять всё. Но попытка найти ответы на свои вопросы в трейдинге при помощи философии — это всё равно что, ну, скажем, пытаться построить ракетный двигатель и читать Дарью Донцову в качестве инструкции.

В глубине души ты знаешь, что последовательно зарабатывать на бирже можно только лишь дисциплинированными системными упорядоченными действиями. Но по какой-то причине ты не создаешь эту систему.

Вот тебе моя философия.

Опорные тезисы:

• рынок сверхконкурентен (А)
• на бирже нет ничего определенного (Б)

Главная цель: долго и последовательно делать максимальную прибыль при минимально возможном риске.

Все хотят заработать денег на бирже. Но по факту, мы вынимаем деньги из карманов друг друга. Неслучайно зарабатывают те, кто систематически эксплуатируют те или иные ошибки тех, кто деньги раздает. Суть в трейдинга состоит в том, чтобы так или иначе найти систематические ошибки тех, кто раздает деньги и забрать эти деньги.

Систематические ошибки порождают некий статистический сдвиг. Если стат.двиг достаточно большой по сравнению с транзакционными издержками, то этот сдвиг дает положительный результат по сумме сделок. Этот стат. сдвиг по сумме сделок называется положительным матожиданием сделок.

( Читать дальше )

Скажу ещё одну маленькую вещь, касательно психологии. Когда волатильность начинает взрываться, среднестатистический человек начинает вести себя более иррационально, чем в спокойном рынке. Хотя по логике казалось бы, — нормировал ты все риск-параметры своей торговли на волатильность и продолжай делать своё дело.

Нет, у среднего человека так не получается. Он думает, что раз волатильность, раз такой исключительный момент, значит и зарабатывать надо очень много и начинает врубаться в рынок на полную катушку. Где его и рвёт на куски в конце концов.

Тут такое дело, валютный рынок ваще разрывается, вола зашкаливает, доллар уже пролетает расстояние в 1 рубль буквально за минуту. Скальперы делают деньги тоннами, лузеры шортят бакс, сливая депозиты.

Одно хочу сказать по поводу дна. Свойство тренда таково, что хай или лой угадать нереально. Поэтому правильные трендовики обычно никогда не выходят на максимуме или минмиуме, они выходят, когда цена уже развернулась и отыграла часть движения назад. Только так можно собрать большую часть тренда. (В этом смысле попытки угадать хай и зашортить его всегда смехотворны).

Для внутридневного тренда можно использовать некоторые временные критерии, например открываем позу в начале дня и закрываем в конце дня. Эта стратегия всегда лучше, чем фиксировать профит в процентах или пунктах, потому что ты никогда не знаешь, сколько % рынок пролетит за день. А если набраться терпения и подождать, то могут налить очень хорошо)

В общем, не шортите тренд) Если вы только не Рокибит и не Муханчиков. Хотя даже они вроде как рубят по тренду уже давно)

p.s. есть такой важный момент ещё. Тренд — это самый распространный и самый простой вид стат. преимущества на бирже. Так какой смысл торговать против этого преимущества?

В бизнесе как? Ты чото сделал, соорудил, запускаешь — работает. Смотришь: кап, кап, кап копеечки. По чуть-чуть. Но вырчка-то, если не принимать в расчёт затраты, идёт в одну сторону. Бывает сделаешь какую-то мелочь, и смотришь-медитируешь на статистику продаж… Каждый день или каждый час. И даже начинаешь уже как Silent Hamster думать — вот, сегодня на пакетик гречки заработал. А самое главное, чтобы заработать сегодня на этот пакетик гречки в бизнесе, надо было столько всего сделать, придумать идею, создать план её воплощания, осуществить капзатраты, потратить время и т.п. Короче времени туеву хучу. 

А на рынке такой торгуешь. Думаешь: оп, кажется тут уровень. Хлоп. Минус вагон гречки. В течение 1 минуты. И потом идёшь, смотришь как в бизнесе падают пакетики гречки и радуешься, как ребёнок.

К чему я это?

А к тому, что мы можем подходить совершенно ответственно к бизнес-процессу где есть прямая причинно-следственная связь «выручка->результат» и при этом проявлять полную безотвествтенность к процессу с высокой степенью неопределенности, где нет прямой причинно-следственной связи. Например, впадаешь в тильт разок, и уже не осознаешь, что эмоциональные нелогичные действия приводят к потери парома с гречкой в считанные часы. Ну только потом, когда время проходит, наступает трезвость и осознаешь.

Так вот чтобы не было такой ассиметрии, к трейдингу надо подходить еще более ответственно, чем к любому бизнесу. В этом смысле каждая сделка, каждое действие должно иметь строгую логику и являеться лишь шагом в последовательной цепи действий, направленных на получение положительного результата.

За последние 3 недели я немного почувствовал вкус денег на мосбирже. Скажу пару вещей, которые, на мой взгляд важны для меня самого в интрадее/скальпинге.

1. Не впадать в зависимость от убеждений куда пойдет цена. Двигаться только за рынком.
2. Брать только неслучайную часть движения цены и не надеяться, что тебе нальют еще и в случайной движухе.
3. Не спешить. Спешка с исполнением сигналов еще до того, как они успели «оформиться», всегда ухудшает соотношение прибыль/риск для моих сделок
4. Не торговать слишком долго и не торговать вечерку принципиально. Утомление снижает самоконтроль
5. Не превышать дневной риск. Потерять много можно быстро, а отбивать эти потери будет потом слишком тяжело

ну и главное правило Рокибита: «каждый день плюс»

Чтобы стабильно расти в трейдинге, надо всегда быть непогрешимым. Каждый день только в рамках плана и никак иначе. Один раз стоит оступиться, на рынке фьючерсов можно слить все или почти всё. Слить всё — означает обанкротить свой бизнес.

Трейдер-бизнесмен понимает, что его капитал — это и основа его бизнеса, его цель и источник его основного дохода.  
Трейдер-любитель живет за счет зарплаты или других доходов и знает, что если ошибется, то не умрет с голоду, а со временем сможет открыть новый счет и снова будет торговать. 

Любителю сложно будет соблюдать правила каждый день. И результат его будет непостоянен.
Профессионал понимает, что нарушить один правила, — это может быть конец.
Нарушить всего один раз правила для профессионала — это пустить себе пулю в голову.

Заметил: 
Делаешь какую-нибудь бизнес-штучку. Оп! Принесла тебе эта штучка 100 рублей — радуешься, как младенец:) Думаешь: о! я создал такую-то полезность и люди мне заплатили за эту полезность 100 рублей. Сегодня 100, завтра 1000, а через 10 лет это будут миллионы.
 
На бирже. Заработал 1000 рублей. Или даже 10 тыс рублей. И вообще радости нет. С одной стороны, вроде заработал. А с другой, понимаешь, что это не деньги вообще как будто бы, а фикция. Во-первых, завтра обратно их отдашь. А во-вторых, вроде как кинул кого-то на бабки — чьи-то кровные отнял запросто так.

Мораль? Бизнесом-то в принципе поприятнее заниматься, особенно когда видишь созидательный результат своего труда, когда люди говорят тебе спасибо. С другой стороны, если трейдинг превращать из азартной игры в бизнес, то и уровень удовлетворения тоже может вырасти.