В конце марта 24' вышел из инвестиции в портфель Alfa-R, осознав что произошла «чудовищная ошибка». В апреле пишу по этому поводу:

 Итого, вот карта просадок портфеля Alfa-R, к которому были подключены счета:

( Читать дальше )

Мой робот в моменте ждет паттерна на вход в районе этих уровней. 




( Читать дальше )

Новый робот включает стратегии основанные исключительно на паттерне Impulse (см. рис выше) и его полная версия имеет следующую статистику:


( Читать дальше )

Telegram channel : сделки\схемы входов риал-тайм, уровни которые ожидает робот

В сентябре ключевыми сделками стали: сделка по NQ на продолжение импульса в начале сентября




( Читать дальше )

Telegram channel : сделки риал-тайм, схемы входов, уровни которые ожидает робот для входа и тд

      Сегодня прощаемся с роботом MINI 5. Он бы рассчитан с консервативными рисками на депо $ 12 000 и выступал экстренной мерой поддержки счета на время пока мы делали работу над ошибками допущенными в сборке портфеля стратегий Alfa—R, основными из которых были неправильное распределение весов инструментов в портфеле и изначально слишком агрессивный риск — вместо консервативных рисков и депо $73 000 мы пошли на повышенный риск и использовали депо $ 40 000 погнавшись за процентами годовых… Да, при удачном раскладе мы бы значительно ускорились, но негативный сценарий по случайности реализовался почти сразу после запуска и забрал у нас минимум 2 года в течении которых придется разгонять депо примерно до $60к-80к чтобы снова торговать флагманским портфелем.
      В настоящее время проделана значительная работа как техническая так и работа над моим психологическим профилем относительно слишком большой моей толерантности к риску.

( Читать дальше )

В нашем алгоритме торгуются несколько паттернов обрабатывающие две рыночные парадигмы которые схематично выглядят вот так




( Читать дальше )

          По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-3-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита

Торгующий робот MINI5:



( Читать дальше )

       По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо $13 500…

       Версия для микро-контрактов MINI5:

( Читать дальше )

       За апрель месяц я отрефлексировал все поинты "чОрного марта". Теперь по традиции зафиксирую выводы и программу исправления логических ошибок и отловленных КИ (когнитивных искажений) в публичном тексте. 

Что случилось?


Ранее я писал:

           3 января 2024 года я подключил к новому роботу Alfa-R свой счет $40 000, а также в конце января из-за продолжившейся просадки подключили к нему счет $30 000 моего партнера по алготрейдингу, который занимается программной частью. Вот как это выглядит схематично на конец января 2024 (вход $40к на просадке $11,5k и вход $30k на просадке 19,5k. Текущая MDD = $24 500):

( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке

        Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен "curve fitting", выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые "фиксированные" стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:


( Читать дальше )