Форвард тест портфелей. Выводы

В конце марта 24' вышел из инвестиции в портфель Alfa-R, осознав что произошла «чудовищная ошибка». В апреле пишу по этому поводу:

 Итого, вот карта просадок портфеля Alfa-R, к которому были подключены счета:           А вот другая версия робота А15 — Alfa-AVG в которой тоже были фиксированные стопы, но в два раза больше, а профиты меньше на 20%:

Как видно из статистики, этот портфель прекрасно прошел волатильный период.

Прошло 7 месяцев с момента выхода из портфеля Alfa-R и 12 месяцев forward test. В середине ноября будет готов новый портфель в котором учтены проблемы и ошибки предыдущих:

1) в паттерны введена метрика учета волатильности и поправки на нее при определении точки входа и выхода;

2) раскоррелированы стратегии коррелирующих ФИ (NASDAQ, S&P500, RUSSELL2000;  ZB, ZN, ZF, ZT); хотя в Alfa-AVG это было сделано, но не в Alfa-R.

3) веса инструментов в портфеле ранжированы по размеру среднего убытка; ранее веса распределял по avg mdd, что ударило больно в Alfa-R.

4) сделан упор на добавление в новый портфель стратегий отличающихся высоким %% win в сделках; что было в Alfa-AVG, но не в Alfa-R — упор был на высокий R.

5) стратегии оптимизированы по каждому отдельному паттерну (один из 3-х на каждый ФИ), а не по инструменту в целом как было раньше.


Итак, что имеем по результатам forward test:

ALFA-R






Цикличность стратегий затащила как обычно и портфель отбил очередную свою просадку — это основа системной торговли и то почему многие упарываются именно в алгоритмическую торговлю — это дает автоматическую системную торговлю циклов, которая имеет положительное математическое ожидание, которое в свою очередь дает очень высокую гарантию что стратегия отобьет любую просадку со временем, хватило бы депозита...

… а это уже вопрос сбалансированности самих стратегий и вопрос качества риск-менеджмента. В этом я дал маху в Alfa-R и откровенно говоря пошел на необоснованный риск выбрав для торговли именно R версию, а не Alfa-AVG например:






Здесь все прошло хорошо, но есть куда стремиться как говорится. В любом случае все указанные выше проблемы обоих портфелей учтены в новом, который выкатим к середине ноября, будет пушка.

На текущий момент: три недели назад я анонсировал запуск нового портфеля основанного на стратегиях одного паттерна...


… но через неделю его работы мы осознали что не далее месяца уже будет готов новый флагман на 3-х паттернах и его MINI версия. Решили остановить торговлю до этого момента и сразу поставить счет на MINI нового флагмана. Скоро презентуем обе версии FULL & MINI и продолжим торговлю MINI версией.

Подписывайтесь на мой сериал здесь на Смартлабе, а также на мой Telegram channel 

Всем успеха в торгах!!

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #12: 5 уровней роста в трейдинге 👁4.7К ☆12  💚65


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64