Разработка: новые портфели на 3 паттернах, формула расчета риска. Monte Carlo test

Итак, собрали 2 флагмана: один чуть агрессивней с упором на побольше заработать (MAX), второй с упором на максимальную безопасность/осторожность (MIN). Стратегии работают на 14 ФИ и используют 3 графических паттерна на вход:



MAX — состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):


Статистика в портфеле:










MIN - состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):


Портфель:









Что могу сказать: статистика шок! Profit factor ~ 1.8 в совокупности с Win ratio ~ 48% и  Ratio avg. win/loss ~ 1.9 говорят сами за себя. Calmar ratio здесь вообще — 6!!! Посмотрим что покажет forward test. Оптимизация здесь сделана на периоде 01.01.2010 — 30.06.2024


Monte Carlo test и Risk management

На примере прошлого портфеля Alfa-R, который удивил нас в марте этого года и заставил переосмыслить ключевые вещи в трейдинге. 

Итак его статистика на момент подключения к счету $40 000 в январе 2024-го:



Что здесь сразу было видно невооруженным взглядом? Это avg. loss $900, максимальные стопы по $3000-4000 и win ratio ~37%. На депо $40 000 такое ставить очевидно нельзя. Это овер риск!

Вот его карта теста Monte Carlo:


Подробнее о тесте Monte Carlo. Это рандомайзер числового ряда, в случае трейдинга — рандомайзер результатов сделок. Т.е. он берет все 3873 сделки из бектеста и перемешивает их в случайном порядке 100 раз, получая 100 случайных кривых у которых соответственно 100 разных MDD. После этого он делает кривую из значений этих ста MDD. На картинке выше я сделал так 10 раз. Теперь мы видим что 5% худших просадок получившихся в результате теста попадают в область $35к-63к. Т.е. тест показывает нам область боли в используемой нами стратегии и она равна примерно: $35 000-63 000. Значит наше депо должно быть рассчитано на этот риск и быть больше него. При этом область MDD 51к-63к составляет вероятность менее 2% — это наименее вероятные сценарии, тем не менее должны быть поглощаемы нашим рисковым депо, чтобы душа не болела)). При этом рабочие просадки находятся у нас в районе $30 000, а максимальные в диапазоне $40-45к. Эти цифры позволят нам спокойнее переносить возникновение таких значений в процессе forward теста.

Расчет рискового депо для этого портфеля будет таким: рассчитываем просадки средней и малой вероятности и умножаем на коэффициент win ratio, который будет равен 1 при win > 42%, и 1.5 при win < 42%. Из полученных значений выбираем большее.

1) Расчет MDD средней вероятности: avg. loss $900 х 50 = $45 000
2) Расчет MDD малой вероятности: avg. max loss $3500 х 25 = $87 500
3) Win ratio = ~ 37%

RISK Depo = $87 500х1.5 = $131 500


Торговлю этим портфелем на депо $130 000 считаю условно БЕЗРИСКОВОЙ.

Итого, для новых портфелей расчетный БЕЗРИСК по этой формуле будет в районе RISK Depo = avg. max loss $3200 х 25 х 1 = $80 000


MICRO

На основе портфеляMIN, мы сделали портфель MICRO под депо $15 000 и подключили его к торговлес 11.11.2024

Telegram channel : сделки риал-тайм, схемы входов, уровни которые ожидает робот для входа и тд...

Всем успеха в торгах!!

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #12: 5 уровней роста в трейдинге 👁4.7К ☆12  💚65


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64