22022022, 

… Можно ли избавиться от «спрятанной кочерги» в принципе?

Можно. Это делается элементарно.

Beach Bunny, 

… Это какой-то прикол, писать с двух разных аккаунтов и спорить самому с собой?

Вам бы подлечиться не мешало бы. Сходите к врачу и скажите появляются признаки шизофрении, какие таблетки попить?

… Так сейчас ведь уже можно проще делать, дай второй акк Chat-боту, напиши для него правила что писать и как отвечать, и сможете даже спорить друг с другом.
А если еще третьего Chat-бота подключить то ваще будет круть!

Ну так и займитесь этим.(и с походом к врачу не затягивайте)

GMT Capital, трудно не согласиться там хоть чаю можно будет за эти деньги попить.)))

3Qu, прекрасно работает не мартингейл а идея. Мартингейл это про то что выше(там где шарп 0.03(когда депозит кажется просто сказочным чем-то) это про дно).

Вы же недавно были на правильном пути.))) Я про «inventory контроль». А мартингейл это про его(inventory контроль) отсутствие.

Rebis, так я и виню человека. Целых 3 поста ему посвятил. Вы отвлекитесь немного от написания постов и прочитайте(желательно вникнув в суть) думаю потом вопросов останется меньше.

Rebis, ИИ, ML/нейросети и/или без этого всего особой разницы нет. Если есть понимание как «делать трейдинг» то его можно делать это всё лишь инструменты и дело вкуса как именно с ИИ без ИИ и т.д. Было бы понимание. А вообще пост про то что покупать роботов не хорошее дело.

Rebis, если пост прочитать то будет понятно что он немного о другом.)))

PSH, 

… А на бэктесте-то все красиво

Да бэктест это всего лишь часть того что нужно. И сильно зависит от деталей. Где-то его достаточно и на свечках а где-то и полный ордерлог(со стаканом неограниченой глубины и т.п.) не даст никаких фактов и только на реальном рынке можно +- пощупать что как.

PSH, 

… для проверки их жизнеспособности только реал в препрод режиме

Согласен и чем активней алгоритм и больше объёмы в нём тем сильней будет проявляться «эффект бабочки»(если можно так выразиться) и этот момент никакими бэктестами и уж тем более на демо-счетах не проверить. Особенно если пытаться «играть в напёрстки» с каким-нибудь ММ в неликвиде. Т.к. у него денег больше то такая игра изначально с отрицательным мат. ожиданием(что бы ни показывали бэктест(и уж тем более торговля на демо-счёте)). Он сможет создать любые цены(если стакан пустой либо сильно тонкий и не выходить за рамки чтобы не создавать арбитражных возможностей), загнать в позицию и потом больно и мучительно выпускать(ну и повторять в разных вариациях). Поэтому лучше торговать ликвидные инструменты.

))) А у этого персонажа(«smart-lab.ru/blog/1209442.php») губа не дура(начинает «масштабировать успешный успех»)

… Эти два примера показали мне: каждый рынок требует своего подхода.

 

Почему два робота лучше, чем один универсальный?

 

Вначале я, как и многие, хотел «универсального советника». Но практика показала: универсальность убивает эффективность.

Теперь у меня есть два инструмента:

• GoldenGuru для валют — быстрый, адаптивный, работающий с «шумным» рынком.
• GoldenTitan для сырья — спокойный, трендовый, заточенный на длинные движения.

Каждый робот делает свою работу там, где он силён. Вместе они создают баланс: один работает в хаосе валютного рынка, другой — ловит тренды на сырье.

Скоро предложит покупать сериями версий. Какие же отвратительные сущности есть, кошмар какой-то.)

ignat, раньше когда какая-нибудь Алиса отвечала(бот) говоришь ей позови тех кто врубается а сейчас уже думаешь а нужно ли? Они ведь будут дня 3 «уточнять информацию» и всё равно вернутся с тем с чего начинали.)))

Jame Bonds, возможно. Их не одолеть. Ну хоть поднасрать немного и то ладно.)))

22022022, 

Не знаю как сейчас, но лет 15 тому назад, на демо-счетах заявки исполняли по касанию...

Сейчас точно так же как и 15 и 20 и более лет назад. Само исполнение оно одиноковое и на реальном счёте и на демо разница только в том что ордера отличаются на демо и реальном счёте. Ещё зависит от биржи. На нашей например если «пришёл» первым и цена лучшая то первый встречный исполнит. Есть где приоритет выдают тому у кого объём больше(вроде так было на BEX(та которую замутили те кто сделал РТС и сейчас она вроде не работает(точно не в курсе т.к. не слежу потому-что там изначально «потягивало» негативом в сторону активных участников поэтому сразу интерес пропал к ней)))

… В реальности, даже на самом ликвидном фьючерсе биткойна, где полный стакан и на первый взгляд гигантская ликвидность, зачастую чтобы войти 1 контрактом уходит по 3-5 минут с перестановками заявки 30 раз...

Так ликвидность то есть и Вы когда ставите лимитную заявку её добавляете. И войти Вы запросто можете(забрав ликвидность т.е. по рынку или лимиткой с ценой лучше рынка). Нет ликвидности это когда стакан пустой или «тонкий» а не когда Ваш ордер долго исполняется. Т.е. исполнение лимитного ордера никак не связано с ликвидностью. Вот наличие возможности зайти/выйти в рынок/из рынка это напрямую зависит от наличия ликвидности в стакане(т.е. объёма заявок на противоположной стороне Вашему ордеру).

ignat, 

… Саппорт клялся, что котировки на демо полностью реальны...

Да поддержка это отдельная боль когда нужно что-то более менее отличающееся от стандартного запроса. Сейчас БКС написало в раздел алго про удобство API. Но если им прямо сейчас позвонить и спросить что-то по прямому подключению то придётся долго доказывать что оно у них есть т.к. они будут думать что «прямое подключение» это возможность самому через терминал ставить ордера в рынок. Были случаи когда звонил, доказывал что у них такое есть(они мне утверждали что так нельзя), давал ссылку на их сайте где предлагали такую услугу и они на некоторое время уходили за «уточнением информации». Причём такое у многих брокеров(раньше такого не было). На мой взгляд вместо(или вместе) того чтобы писать на смартлабе про API сначала было бы не лишним рассказать собственным сотрудникам что есть, чего нет.

Options Medley, 

… А даёт он прибыль или убыток, зависит от торговой идеи.

Наличие неэффективностей описанных выше(и тех что неописаны) даёт сильное смещение вероятностей «успешности» любой торговой идеи на демо-счёте и на реальном рынке. Даже трендовые стратегии которые не делают много сделок и сидят в позиции днями будут чувствовать себя сильно лучше на демо-счёте чем на реальном из-за неэффективностей которых нет(почти) на реальном рынке. Например из-за наличия неэффективностей описанных выше вероятнось купить дешевле и продать дороже на демо сильно выше. И за счёт выносов стакана и выставлением лимиток по «краям» можно думать что торгуешь тренд а на самом деле это будет торговля того что генерит чей-то бот в процессе его отладки которая не имеет никакого отношения к идеи торговли а только «полирует» какую-то техническую часть бота/алгоритма. А уж сколько радости эта «полировка» может доставлять хфт-демотрейдерам это вообще не пересказать(я много виртуальных яхт в начале своего пути «напокупал»)

И «засиживание» на демо-счёте даёт ложную уверенность в том что «вселенная справедлива» и (как говорят все мамы) «у тебя их ещё столько будет». Это вредно для развития т.к. когда происходит выход из «вакуума» то происходит потеря аппетита и т.п.

Вась чё тема не попала в раздел алго, расстроен?

А-Робототехник, под просак.

А-Робототехник, это Ваш. Из Вашей банды олигофренов. Советую познакомиться найдёте общий язык у Вас много общего.

А-Робототехник, 

… ихихи
… ценный мех роботов

Ты с «торгует робот Cubigator» не знаком случайно?

Просто трейдер, Вась сейчас только понял о чём ты писал про «раскачал темы с другого аккаунта». Там 2.2 тыс. просмотров но ты упускаешь один важный момент. До моего поста было 250+(меньше 300). Поэтому 2000+ это те кто зашёл с моего поста посмотреть что за говно(при условии что внимательно читали мой пост). Так что зрить в корень ты не способен поэтому и не имеешь отношения к алготрейдингу. Максимум приходить в кафе которым заведует(как ты писал) твоя жена.