Whalerman, накрутка лайков фу

Whalerman, 

надо определять направление

По-моему подход авторов сводится к тому, чтобы уменьшать размер сделок при уменьшении капитала и увеличивать при увеличении. Отталкиваясь от минимума (Келли). Ощущение, что направление не выбирается или оно всегда одно. Ваша классифицирующая метамодель тоже не про направление. Но ещё интереснее...

Выбор направления очень нужен (согласен). Хотя бы с учётом инфляции (по возможности вверх)

Whalerman, портфельный подход на множестве  простых систем на разных активах, вот то, что работает. 
Даже если актива 2 и системы ну совсем простые, допустим, фонд индекса мосбиржи и фонд ликвидности, просто перемещая доли из одного фонда в другой не слишком часто, уже можно получить некий пристойный модельный результат. На дневках, блин, в экселе, без како-го либо углубления в технические аспекты ML и API. И с учетом издержек

Whalerman, таким методом вы всегда упрётесь в алгоритм распределения лимитов, только будет много обёртки, если уметь работать с активами имеющими отрицательное среднее, то необходимость в создании синтетических активах-стратегий  отпадает

ps категорически согласен, что купи дешевле — продай дороже — это всё, что нужно, остальное — бантики и рюшечки

Whalerman, спасибо!

Whalerman, спасибо!

Whalerman, 
спасибо, и вас с наступающим!

Whalerman, в принципе, можно и так. Но простенький GUI лучше иметь. Я и поставил самый простенький и малоресурсный. Ну, и там еще кое-что все же надо. Лучше, чем плясать с командной строкой по любому поводу.

Whalerman, поддерживаю.

Whalerman, но и у «трендов» размерность разная. Те «тренды» которые зарождаются и тут же ломаются их на порядки больше остальных. В попытках уловить «зарождения» будет потеряно столько сколько даст ожидаемый «тренд». Рынок такие простые вещи учитывает.
Верно и обратное, тот кто зарабатывает на мелких контр-зарождениях потеряет на «трендах» которые выходят за его рамки.

Whalerman, спасибо!