Игрок, как вариант:

1) линейная регрессия графика доходности и считаете R2
2) считаете кореляцию с временным рядом
3) коэф Шарпа

MatrixLis, на кубиках? Сколько тянет одновременно TsLab? Проблема с лабой в ограниченой масштабируемости и отсутствие API хотя «andy a» обещает уже лет 8 что вот-вот руки дотянутся у них.

MatrixLis, 1 секунда это конечно крайне тяжело для расчетов. Тут наверное надо на плюсах писать решение, никогда даже не пробовал.

С уважением

MatrixLis, от таймфрейма зависит сильно, у меня больше тысячи одновременно уже лет 7 торгуется на простом компе, но это часовой  таймфрейм. После 500 ботов готовые терминалы типа TsLab начинают тупить жестко и пропускать сигналы постоянно. Отсюда придется уходить от логики монолита в микросервис: конектор к бирже — расчет сигналов — закачка данных. В таком виде можно хоть 10 тыс запускать одновременно, особенно если объединить ботов на уровне инструмента (то есть по каждому инструменту свой портфель систем, а весь портфель это портфель портфелей).

С уважением

А. Г., спасибо! Пропустил видимо этот пост. Супер сравнение, причем зачастую зеркальная картина графика. Будем надеяться что продлится она как и в 2011-2013 гг. в мае у нас как раз три года исполняется неадекватной политики ЦБ.

С уважением

А.Г. я помню Вы писали когда-то про 2011-2013 что было тяжело, а если сравнить 2024-2026 с тем периодом? Кстати с точки зрения волатильности отличаются эти отрезки в Вашей модели?

С уважением