Whalerman, Вопрос хороший. Я глубоко не копаю. Существующий TsLab даёт мне то, что мне надо. 40 стратегий по 1 секунде, на ограниченной истории, и на 2-х процессорах (чтоб не тормозило) даёт мне прибыль. Остальное не важно)

Whalerman, ничего писать не надо, на tslab)) 

Whalerman, ясно. У меня таймфреймы 1 секунда. 

Whalerman, три года исполняется в августе. С 19.09.22 по 21.07.23 ставка ЦБ была 7.5%, а 21.07.23 он ее повысил только до 8.5%. Это 14.08.23 он сразу сделал 12% и вот она точка начала этой неадекватной политики.

Whalerman, так только сравнительно недавно и показывал сравнения 

smart-lab.ru/blog/1245812.php

Просто 2011 с 2023 не сравнить, потому что политика повышения ставки  ЦБ рванула только 14 августа. 

Whalerman, накрутка лайков фу

Whalerman, 

надо определять направление

По-моему подход авторов сводится к тому, чтобы уменьшать размер сделок при уменьшении капитала и увеличивать при увеличении. Отталкиваясь от минимума (Келли). Ощущение, что направление не выбирается или оно всегда одно. Ваша классифицирующая метамодель тоже не про направление. Но ещё интереснее...

Выбор направления очень нужен (согласен). Хотя бы с учётом инфляции (по возможности вверх)

Whalerman, портфельный подход на множестве  простых систем на разных активах, вот то, что работает. 
Даже если актива 2 и системы ну совсем простые, допустим, фонд индекса мосбиржи и фонд ликвидности, просто перемещая доли из одного фонда в другой не слишком часто, уже можно получить некий пристойный модельный результат. На дневках, блин, в экселе, без како-го либо углубления в технические аспекты ML и API. И с учетом издержек

Whalerman, таким методом вы всегда упрётесь в алгоритм распределения лимитов, только будет много обёртки, если уметь работать с активами имеющими отрицательное среднее, то необходимость в создании синтетических активах-стратегий  отпадает

ps категорически согласен, что купи дешевле — продай дороже — это всё, что нужно, остальное — бантики и рюшечки

Whalerman, спасибо!

Whalerman, спасибо!

Whalerman, 
спасибо, и вас с наступающим!