Только Талеб тут не причем  - он банальный беллетрист, которому удалось создать небольшой культ вокруг себя, а так он зацепился за пару банальных идей и повторяет из книги в книгу

Все это еще в 90ые было описано в RiskMetrics JPMorgan — они открыто публиковали White Papers со своими подходами к моделированию рисков. Так же это есть в любом учебнике приличном по управлению рисками

Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools

Alex Craft, кто же вспомнит — это было 7 лет назад:)

Забыл написать — чтобы лучше сходилось поставьте tol меньше, я поставил tol=1e-5

Та же прикольно поставить например разброс более разный 1 и 5, или среднее -1 и 1

У вас процесс не сходится Weights: [0.46582445317434673, 0.5341755468256533], Means: [0.0056877837908192175, -0.00420546768019017], Sigmas: [2.0116384845482225, 1.0480040682265561]

Alex Craft, большинство кривых определяются 2-5 параметрами. Тесты для того и придумали, чтобы отличать фитинг от реального расхождения, и если у Вас не по трем точкам гипотезы проверятся, а по сотням и тысячам. Если очень боитесь делайте поправку на множественное тестирование

Alex Craft, имхо нужно действовать ровно наоборот. Провести формальные тесты, а потом их еще критически осмыслить, посмотрев в том числе глазами. После чего может еще какие уточняющие тесты сделать. А так вы уже кучу статей написали, а к анализу так и не приступили. С другой стороны это всяко лучше, чем бесконечные рекламные публикации про OsEngine в разделе алготрединга:)

А в чем проблема взять несколько распределений и методом максимального правдоподобия их зафитить и сравнить по llh. Честно не понимаю эти бесконечные гадания по графикам на глаз

Alex Craft, не очень понятно почему нельзя — если они покажут разницу, то нет симметрии. Не покажут, тут да можно обсуждать, что данных возможно не достаточно или чувствительности у теста в хвостах. Никто при этом не мешает и графики оставить — но делать выводы на глаз, ИМХО не самый лучший подход

Ну а содержательно, зачем гадать можно или нельзя — сделайте нормальный стат тест. Например, что распределение х и -х совпадают

А почему у вас «логарифмов изменений цены» — что это такое? Когда цена не изменилась — логарифм не определен. Или это все-таки «изменений логарифмов цены»? Реально читать сложно, потому что не понятно о чем пишете, если читать буквально

Говори ли вам не читайте разных проходимцев вроде Талеба, Мальдоброта и т.д.

Есть подозрение, что это просто быть не может по российским законам — зарплата фиксированная и не отчего зависит не может. Премия может

Константин Лебедев, а вы используете или это общие рассуждения?

Объясните, что с этим делать- покупать, продавать или просто любоваться на картинки?

Артём Кузнецов, в акциях и фондах — что имеет непрерывные котировки. Не лезу в облигации и фьючерсы, где нужно все время перекладываться

Артём Кузнецов, полтора года и до мая все росло неплохо, а потом рос LQDT

Артём Кузнецов, я месячные отчеты не писал — скорее когда очередной рубеж брал. Сейчас 150М