Только Талеб тут не причем - он банальный беллетрист, которому удалось создать небольшой культ вокруг себя, а так он зацепился за пару банальных идей и повторяет из книги в книгу
Все это еще в 90ые было описано в RiskMetrics JPMorgan — они открыто публиковали White Papers со своими подходами к моделированию рисков. Так же это есть в любом учебнике приличном по управлению рисками
Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools