Основные риски как раз при падении курса

Ну что вы жути нагнали. Покрытый проданный колл как у Рапсодии это синтетический проданный пут. если даже курс удвоится, то он просто получит премию 

 Если про арбитраж мо — по, то здесь нужно правильно прогнозировать контанго фьючерса к споту в точке экспирации и соответственно подбирать разные страйки. Исключение кварталка, где работаем на одном страйке.

Про спред забыли написать, что при экспирации ниже 89 убыток будет 3% или 108 годовых.

Контанго 200 п. Какой страйк колла мо использовали? 137.5 против 135?

100-300р ни о чем. Доходность на месяц должна быть минимум 500. Я на недельках строю минимум 150-200 р.

Антон О., Без понятия

Кстати идея БКС парного трейдинга сбербанк покупка — газпром продажа неплохо отработала

Тема была сверхактуальна два года назад на неэффективном рынке, год назад уже меньше. А сейчас рынок устаканился и эти неэффективности устранили.
В обычном фьючерсе возможность плеча (низкое го гасится через контанго = ключевой ставке). Вечный — тоже фьючерс, только у него контанго строится через отрицательный фандинг. Поэтому прибыльность такой конструкции ноль. Продажа верхних опционов конечно даст премию, но это отдельный риск, который можно строить и без вечного.

tashik, Точно так, арбитраж с учетом контанго фьючерса надо было делать 310 на 320, и выхлопа такого не было бы. 
А конструкция, описываемая автором,  возможна только во время  квартальной экспирации

Не советую лонговать вечный си, там устойчивый отрицательный фандинг

Уточните, у вас спред сбер — сбер преф?

По спреду к сентябрьскому фьючерсу видно, что рынок закладывает около 6 рублей под дивиденды.

В чем проблема, завтра все вернут. Не вижу смысла париться из-за кривых цифр, если держишь позиции до экспирации

Stanis, вы что крепостной? Я по этой причине из сбера ушел в свое время

 Я бы предложил увеличить лотность в десять раз по большинству опционов на акции, чтобы снизить комиссионные издержки. А то кроме Лукойла и Яндекса торговать нечем. Получается опционы по 1 — 3 рубля, комиссия до половины премии съест, а с тейкерскими тарифами вообще в минус уйдешь.

Stanis, а почему вы об этом биржу спрашиваете, а не своего брокера. БКС и Финам дают продавать.

Дюша Метелкин, Bank of Япония

Судя по тому, что автор вернулся  на начальный уровень (торговля акциями в лонг), стратегия не дает заявленной доходности.

Многие разобиделись. А мне понравилось, ярко написал, с юмором.