Когда поссорились с Саудовской Аравией и брент упал с 60 до 15, волатильность опционов достигала 400. А когда WTI уходила в минус, волатильность была 1000! Хотел сфотить на память, но поленился
Совет нерациональный. Помимо комиссий, геп после клиринга обессмысливает эти телодвижения. А если новость какая выйдет на клиринг, можно вообще только увидеть огни уехавшего поезда…
При высокой волатильности хеджинг, особенно опционный, имеет свои несомненные преимущества.
Да, если продавать. Особо никаких, если вы одновременно покупаете и продаете
Коровин в своем чате описывал подобную конструкцию. Депозит под 18-20 % и покупка декабрьских фьючерсов си для перевода депозита в доллары.Получалось около 28% годовых в валюте! Правда это было в период максимального отставания си от межбанка