Путы здесь не нужны, покупаем фьючерс, продаем базу. Акции в шорт не дает брокер, значит продаем коллы ПО в деньгах. Но всегда ведь есть нюанс премиальники всего на две недели вперед дают. На перекладках больше потеряем из-за спредов
Возьмем газпром. Апсайд 30 % это 160 страйк. Недельные коллы стоят рубль — ОИ ноль. Квартальные 30 руб, что составляет 0.25 % доходности за месяц. За год стратегия с таким апсайдом даст дополнительно жалкие 3 %. За такое даже шевелиться лень
Да насчет нефти ситуация интересная. Но кроме главных бирж на остальных фьючерсы зеркальные расчетные, как на ММВБ и их гораздо больше. И реальные покупатели не смогут поднять до спотовых цен. Так было недавно с экспирацией американского газа, совсем неприличный был разрыв.
Stanis, 1 У вас продан пут, поэтому максимальный риск просчитать нельзя.
2. Объявят дивиденды — в секунду фьючерс и акция разъедутся, убыток несколько кварталов отбивать так себе. Я бы премиальные опционы использовал, в них и волатильность выше обычно.
Риски только в том, упадет ли акция ниже 80 рублей, можно считать маловероятными.
Акция может и не упадет, но у вас опцион на фьючерс. А некоторые ждут дивидендов до 20 р. А если во втором квартале это будет?
Ну вообще-то после пике в нефти на 30 долларов за день стремно как то лонговать. А вообще последнее время последовательно заразились бешенством газ американский, серебро и нефть
Получал такие письма с десяток. Финмониторинг по формальным признакам как-то выделяет. Отписывался по шаблону: Сделки совершал согласно своей торговой системы, инсайдерской информацией не обладаю, манипулированием рынков не занимаюсь. Никаких проблем не возникало