Лично я увидел другую натяжку — «Нормальный фьючерист выйдет из пилорамы по первому системному стопу и будет бесплатно наблюдать за этим унылым боковиком со стороны, сидя на заборе в кэше и дожидаясь нового четкого сигнала.»
Здесь нам предлагают магию технического анализа. А в жизни после четкого сигнала можно легко словить второй стоп

Stanis, слово Бог пишется с большой буквы по нормам РЯ.

Для атеистов можно

Весь топик посвящен несчастиям покупателя опциона. Делаем логический вывод — продавец опционов счастлив и богат?

 Но я готов стать контрагентом по указанным инвестидеям

Stanis, По понятным причинам, брокера не используют выражение «продать опцион»

Еженедельный ролл не получится. Если закономерно предположить, что до 95 не дойдем, то и в этом случае хватит только на две попытки поймать движение

Прямо ностальгия накрыла. Газпром снова 84 на минимумах моего первого торгового года. А сбер с тех пор в двадцать раз вырос!

Павел Пашкин, верно, симвосливочно

Как там ваша нефть по 150? верняк прогноз же был…

Путы здесь не нужны, покупаем фьючерс, продаем базу. Акции в шорт не дает брокер, значит продаем коллы ПО в деньгах. Но всегда ведь есть нюанс премиальники всего на две недели вперед дают. На перекладках больше потеряем из-за спредов

Нет здесь беквордации. Хотите поработать с истинной беквордацией — добро пожаловать в ПИК

Дни  до экспирации неправильные. Коллы  вообще дают мизер, всего получается около 14 % за полгода при довольно высоком риске слева. Я бы такое не делал.

Stanis, Хорошо бы проверить эту гипотезу на практике

Возьмем газпром. Апсайд 30 % это 160 страйк. Недельные коллы стоят рубль — ОИ ноль. Квартальные 30 руб, что составляет 0.25 % доходности за месяц. За год стратегия с таким апсайдом даст дополнительно жалкие 3 %. За такое даже шевелиться лень

GOLD, Если для вас это действительно тайна, просто не торгуйте опционами

Замечательный слог и образность, с хорошим стартом!

По нефти прогноз был верный. Снимаю шляпу

Предыдущий контракт экспирировался по цене 118.4, что тоже было сильно ниже спота 

Да насчет нефти ситуация интересная. Но кроме главных бирж на остальных фьючерсы зеркальные расчетные, как на ММВБ и их гораздо больше. И реальные покупатели не смогут поднять до спотовых цен. Так было недавно  с  экспирацией  американского газа, совсем неприличный был разрыв.

Жаль будет потерять качественную аналитику с прекрасным авторским юмором