Urwald, нормально, будет

Urwald, 

да, глубина малая.
да и сама фишка не из «голубых».
но посмотрел вот ПО — что-то есть в стакане и ОИ.
а остальное надо считать.
бэквард не часто бывает, можно и на нем что-то заработать.
идея ваша, вам и карты в руки.
мне пока с лихвой хватает качелей ВТБ.
но возьму на заметку.
такие истории могут тянуться долго.

Urwald, 

значит, ваш трейдерский взгляд еще зорче)
но можно вообще не ждать никакого бэкварда.
а крутить «колесо» с путами.
наверняка вы это знаете и делаете.
путы как-то психологически менее популярны.
но очень даже прибыльны, если уметь с ними дружить.

Urwald, 

про риски

«вы всегда их можете ограничить, если открываете позиции 
с денежным обеспечением  (cash-secured strangle)».

про коллы — никто не мешает уйти пониже — на  С90000… С95000, например.

к тому же это лишь вспомогательная стратегия.
при наличии фьючей в портфеле ГО будет еще меньше.
если делать ее основной, тогда  «около 14 % за полгода», то есть примерно 28% годовых повышаются до 30-50% годовых.
имею ввиду лесенку, или пул 3-4 стрэнглов с активным управлением/усреднением/роллированием.
за 6 месяцев многое можно успеть.

и еще нюанс — можно творчески применять ДХ и нейтралить его.
но это уже другая история.

имхо, стрэнгл это мощная и красивая стратегия.
но требует понимания прежде всего поведения IV на разных страйках.

ВЫВОД — если вы готовы принять поставку фьючерсов в покупке долларов по 70 или их продаже по 100 рублей, тогда это основной аргумент за продажу календарного стрэнгла.

Urwald,

да, надо повнимательнее посмотреть и на такую возможность.
хотя применяю антифандинг ( из расчета, что он равен контанго) и давно вообще не смотрю текущие значения фандинга.
но запасной вариант никогда не помешает.

Urwald, 

«За год стратегия с таким апсайдом даст дополнительно жалкие 3 %.»

а кто мешает  3%  превратить хотя  бы в 30% даже по классическому ДХ, удерживая  позицию до экспирации ?

Urwald, в этом году хорошо идут по точкам серебро, юиток и  нефть) втб и евротранс… остальной рынок отстой

Urwald, у нас экспира по лондону

Urwald, А фучь какой? 6.26?

Urwald, В наших рублях, не хватит нулей на калькуляторе.Хахаха.

Urwald, 

именно так.
у нас такое тоже работает.
правда, наше кросс-маржирование  до декабря не доходит (((
не доросли еще мы до LEAPS.

Urwald, 

точнее, даже с месяцем, если задействованы еще и опционы.
а чтобы вообще ничего не пропустить, есть IMOEXF.
 

Urwald, 

1. можно, если гипотетически представить, что вы купили акции по проданному страйку.
2. да, вполне возможно.
если такой риск очень сильно напрягает, можно изначально и захеджить дополнительно проданный пут продажей самого дальнего фьюча или покупкой более дешевых путов для спрэда.
ПО очень даже нормально использовать.
так и делаю, особtнно если есть выгодный арбитраж ПО/МО.

в общем, вы сами видите  все риски, но и возможности, надеюсь.
торгуем дальше )

Urwald, 


ТЦ на P8000 в моменте

Urwald, 

все может быть.
максимальный риск — 100 руб. на фьючерс.
вчера ТЦ была примерно уже  45-50 руб.

если будет ясность с дивидендами, можно либо закрыть позицию, либо захеджировать ее фьючами на СЕНТЯБРЬ.

а если ничего не удастся  сделать, то придется выкупить акции ВТБ по 79 руб.
и стать инвестором)
на 2- 3 месяца, продав тут же календарный фьючерс, если он будет в контанго.
пройдя точку безубыточности чуть повыше, можно обе позиции спот/фьючерс закрыть в кэш.
все карты ракрыл — но это не ИИР )
а хорошая возможность заработать по заранее рассчитанному плану.
таких вариантов сейчас стало больше и по другим БА.

Urwald, так это пике во фьючах было в поставочных, у них просто срок поставки подходил, а заливать тупо жижу было некуда — хранилища переполнены оказались…

Urwald, в среднесрок точно пока не надо спешить. Уже. ))

Urwald, 

именно так.
выгодно — входим в позицию.
невыгодно — игнорируем ВФ.

Urwald, 

вот и я о том же.
ну как можно так безалаберно бездействовать?