Urwald, в этом году хорошо идут по точкам серебро, юиток и  нефть) втб и евротранс… остальной рынок отстой

Urwald, у нас экспира по лондону

Urwald, А фучь какой? 6.26?

Urwald, В наших рублях, не хватит нулей на калькуляторе.Хахаха.

Urwald, 

именно так.
у нас такое тоже работает.
правда, наше кросс-маржирование  до декабря не доходит (((
не доросли еще мы до LEAPS.

Urwald, 

точнее, даже с месяцем, если задействованы еще и опционы.
а чтобы вообще ничего не пропустить, есть IMOEXF.
 

Urwald, 

1. можно, если гипотетически представить, что вы купили акции по проданному страйку.
2. да, вполне возможно.
если такой риск очень сильно напрягает, можно изначально и захеджить дополнительно проданный пут продажей самого дальнего фьюча или покупкой более дешевых путов для спрэда.
ПО очень даже нормально использовать.
так и делаю, особtнно если есть выгодный арбитраж ПО/МО.

в общем, вы сами видите  все риски, но и возможности, надеюсь.
торгуем дальше )

Urwald, 


ТЦ на P8000 в моменте

Urwald, 

все может быть.
максимальный риск — 100 руб. на фьючерс.
вчера ТЦ была примерно уже  45-50 руб.

если будет ясность с дивидендами, можно либо закрыть позицию, либо захеджировать ее фьючами на СЕНТЯБРЬ.

а если ничего не удастся  сделать, то придется выкупить акции ВТБ по 79 руб.
и стать инвестором)
на 2- 3 месяца, продав тут же календарный фьючерс, если он будет в контанго.
пройдя точку безубыточности чуть повыше, можно обе позиции спот/фьючерс закрыть в кэш.
все карты ракрыл — но это не ИИР )
а хорошая возможность заработать по заранее рассчитанному плану.
таких вариантов сейчас стало больше и по другим БА.

Urwald, так это пике во фьючах было в поставочных, у них просто срок поставки подходил, а заливать тупо жижу было некуда — хранилища переполнены оказались…

Urwald, в среднесрок точно пока не надо спешить. Уже. ))

Urwald, 

именно так.
выгодно — входим в позицию.
невыгодно — игнорируем ВФ.

Urwald, 

вот и я о том же.
ну как можно так безалаберно бездействовать?

Urwald, 

да, редко но бывает.
на 65-70% вырос NG в моменте с 3200 неделю назад.
торгуем дальше.

Urwald, это в принятой (узаконенной) терминологии Мосбиржи
В то время как у амеров все наоборот:
лонг спред = лонг ближнего + шорт дальнего
шорт спред = шорт ближний + лонг дальний
Почему так?
Ну так, чтобы выпендриться 

Urwald, 

мне идея понятна, но действия автора нет.
может, у него есть расчет потенциала прибыли.
а может это просто эксперимент.

Urwald, квик или финамовский веб, еще транзак есть, но я на нем не торговал

Urwald, если вы все таки решили держать акции в долгую, то должны е быть готовы к тому что цена может пойти в низ. 
А так хоть выплаты в виде премий получаете.
Тут смысл в том что нет риска потерять 425 тысяч из за проданного опциона, потому что он полностью покрыт акциями в портфеле.
А если акция будет падать в ноль, то это другие)