Тренд – это не мой друг.

В 2014 году в сбере было 74% торговых дней, когда цена изменилась менее, чем на 2% и только 26% торговых сессий порадовали тредовиков изменениями 2% и более. Я торгую вязкий рынок. В трендовые дни приходится сидеть на заборе.
Начало описания торговой системы находится здесь. 

Сегодня дважды закидывал удочки, но ни одна заявка не исполнилась: 

Рынки замерли в ожидании.

Вы когда-нибудь пробовали играть в шахматы с завязанными глазами? А водить машину?

Чьи-то торговые системы рассчитаны именно на такие периоды – по неким критериям войти в позицию на вечерке и с утра заработать на гэпе. Или по неким критериям войти в сделку перед заседанием ФРС и обогатиться при объявлении чего-то супер-важного для рынков.

Увы, у меня все с точностью до наоборот. Сегодня для меня торговля находится под запретом. И вот почему.

Начало описания торговой системы находится здесь.

Раньше я уже рассматривал, когда я могу торговать после гэпа, а когда не могу. Сегодня – следующий пункт: а что делать, если этот гэп только ожидается? НИЧЕГО.
Продолжаю публиковать формулировки моей торговой системы: 

Точки предельной неопределенности.

Я пытаюсь создать торговоую систему, основанную на управлении рисками. Начало описания системы находится здесь.

Мои точки входа не связаны с прогнозами типа: «Жду рынок значительно выше», «Вероятно снижение». Я ставлю заявки на вход в тех точках, где риск сделки будет минимальным. Одновременно это – точки предельной неопределенности, разворотные точки: или – или. И третьего не дано. Мне безумно интересны такие точки на графике. Глаза уже автоматически выхватывают их из множества разных свечей и уровней. У меня огромная коллекция разворотных точек и статистика: а что же в этой точке произошло на самом деле. Раньше я искал закономерность, желая предсказать будущее.

А у вас есть работающие закономерности: отбой или пробой?

И про торговлю:

Логические построения: «ЕСЛИ – ТО», предусмотренные торговой системой, основанной на управлении рисками.

Начало описания торговой системы находится здесь.

Я не мечтаю заработать миллионы. Я вообще не думаю сейчас о прибылях. Предполагаю, что мне, как и очень многим другим трейдерам, необходимо для начала научиться просто не терять свои деньги. Вот так просто: торговать каждый день и не сливать. Ну, ±. Убытки должны быть. Но торговый счет при этом должен не сильно отклоняться от исходного состояния. По крайней мере – в минус. А в плюс пусть растет. На рубль, на сто рублей, да хоть на копейку. Мне СЕЙЧАС большего не надо.

А я буду выявлять ситуации, в которых увеличивается риск потери депозита, и буду формулировать: что мне надо будет сделать в подобной ситуации.

У меня был прописан риск  серии убыточных сделок и, наоборот, риск «головокружения от успехов». Я планировал в таких ситуациях прекращать торговлю и формулировал: почему и зачем это надо делать. А благодаря моей пятничной ошибке 

Я ничего не имею против них. Но потом все те, кто в результате такого «повышения финансовой грамотности» придет к выводу, что БИРЖА — ЭТО ЛОХОТРОН, своим детям и внукам вдолбят в голову то же самое. И будет население нашей страны слушать с самой высокой трибуны, что в обвале курса рубля виноваты плохие спекулянты.
 
На Смартлабе появилось видео, где какой-то мужик в пиджаке раздает кому-то за что-то дипломы, клубная музыка, кордебалет, завсегдатаи фотографируются в обнимку друг с другом… короче, очередной междусобойчик.  Это биржа подводит итоги уже порядком подзабытого ЛЧИ.

В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное.  И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.

Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1

Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются  только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.

Не клади все яйца в одну корзину © Сколько стратегий торговать?

В комментариях блога «Школота про управление рисками» мне рекомендовали сосредоточиться на чем-то одном: торговать или тренд, или боковик. И ни в коем случае не сочетать разные стратегии.

В основе этой рекомендации — желание предотвратить риски, связанные с потерей трейдером психологической устойчивости. Если трейдинг должен быть доведен до автоматизма, чтобы было меньше поводов попсиховать, то лучше сосредоточиться на чем-то одном. С этим я согласен.

Но сейчас у меня вообще мало возможностей попсиховать: возможности смотреть непрерывно на график и тильтовать у меня нет. Я могу проанализировать график с вечера, наметить план на день. Днем я могу посмотреть на график, поставить заявки и закрыть терминал. Если цена на мою заявку клюнет, то я открою терминал, чтобы выставить стоп-заявку со связанным тейком. Всё. Мне не до тильта. Может, пофиг на психологию?

 Кроме того, возможно, в основе такого мнения — неоднозначное отношение к диверсификации. Например, хотели разными стратегиями диверсифицировать риски, а получилось, что уменьшили прибыль, сочетая более прибыльные стратегии с менее прибыльными.

По-моему, фигня полная. Какая бы прибыльная стратегия не была на истории — в реальности все равно все будет иначе.

 У меня есть желание попробовать разные стратегии.

Хочется совместить сделки на разных таймфреймах — я писал об этом здесь.   

У меня уже на это не хватает депозита даже на самом дешевом фьюче — я не могу запланировать столько контрактов без увеличения риска. Но эта проблема со временем решится — денег я заработаю. А принципиальный вопрос останется: диверсифицировать стратегии или выбрать одну, которая на данном этапе показывает лучшие результаты?

Велкам в комментарии. Если вы не можете высказать свое мнение без того, чтобы обозвать меня недоумком (я уже перестал записывать все эпитеты, которыми меня наградило уважаемое трейдерское сообщество), фиг с вами — пишите, что вам заблагорассудится. Но не забудьте высказаться и по теме опроса.

PS: По рынку. Клюнуло в лонг по сберу и по газику. Стопы и тейки выставил. Вечером посмотрю, что из этого получилось и выложу результат.
PPS: Сделочки мои закрылись:


Больше торговать не смогу. Итог дня получился такой:

Всем удачи! Надеюсь, на ваши комментарии. 

Причины удержания убыточной сделки могут быть разные: нежелание признать свой прогноз ошибочным; нежелание фиксировать убыток и др.

Причины совершения большого количества хаотичных сделок тоже могут различаться: желание отыграться с помощью сделки максимальным объемом; потеря контроля над собой и др. 

Предыдущий вопрос был посвящен выбору приоритета между прогнозированием и контролем рисков. Спасибо все, кто поддержал этот опрос. Спасибо всем, кто  помог мне конкретным советом. Радует, что опрос поддержали Тимофей Мартынов и TATARIN30 

Дебаты были жаркими. С небольшим перевесом победила точка зрения, что необходимо контролировать риски. Большинство тех, кто отстаивал приоритет прогноза, не считали никакие прогнозы 100%-но правильными. А в случае, если прогноз не оправдывается, вступают в силу правила управления риском. Поэтому, с какой стороны не глянь — надо контролировать риски.

Вот только под рисками все понимали совершенно разные вещи. Спасибо тем, кто посоветовал мне сайт МИЛЛИОНА.НЕТ Читаю их практикум управления эмоциями в трейдинге и складывается впечатление, что они влезли мне в мозг и знают все, что там происходит, когда я торгую.

Чтобы контролировать риски, нужно сначала узнать «врага в лицо».

Лично у меня бывает, что из прибыльной сделки я выскакиваю, чтобы не потерять ту малюсенькую прибыль. А убыточную сделку могу держать до посинения. А когда посинею — фиксирую огромный убыток. Это я один такой уникум? Или это — распространенная ситуация?

И бывает, когда я начинаю входить в сделки «на всю катлету», забыв о лимитах, забыв о правилах входа с единственным желание отыграться. Полагаю, что и в этом я не одинок. Но какой из этих двух моих врагов является более опасным — я спрашиваю у вас.

Буду признателен за ваше мнение. Спасибо.

Простите, что не про политику )))

Трейдинг, как и сама жизнь, каждого из нас постоянно ставит на распутье: Лонг или шорт? Отбой или пробой? Еще откат или уже разворот? Кто-то формулирует эти вопросы более эмоционально: «Чо за фигня?», «Сколько может продолжаться этот безумный рост?», «Когда закончится этот свинский слив?». Но я посвятил трейдингу уже целый год (не смейтесь: для меня это – ЦЕЛЫЙ ГОД, а не «всего лишь год»). У меня уже мало времени остается для того, чтобы познать главное: к 18 годам я должен стать правильным трейдером. Поэтому мне надо найти ответы на правильные вопросы.

Вот первый вопрос.

Если рынок так или иначе можно предсказать, пусть даже в терминах теории вероятности, значит, надо совершенствовать методы анализа рыночной ситуации и методы преобразования этого анализа в заявки на покупку/продажу. Именно эти методы называют «Священным Граалем»; именно их ищут сейчас трейдеры с тем же азартом, как в средневековье алхимики искали «философский камень». Но, похоже, с тем же успехом ))

Дяденьки, если кто из вас знает эти методы, — скажите мне, пожалуйста. Вам это никак не повредит: денег у меня мало; в качестве «свежего мяса» от меня толку мало; а если я и узнаю ваш таинственный метод, то много денег у вас не перехвачу – моим-то копеечным депозитом ))  Правда, скажите!

Вот, например, в пятницу Ри тоже остановился на распутье:

Кто мыслит горизонтальными уровнями, задается вопросом: Дальше будет пробой уровня 77500 вверх? Или будет отбой от уровня и продолжение снижения?

Кто мыслит диагональными каналами, задает себе вопрос: движение, зародившееся днем, продолжится? Или произойдет пробой линии трейда вниз?

Кто мыслит категориями откатов, формулирует этот вопрос иначе: Отката на фибу 30,2 достаточно? Или перед продолжением снижения  цена еще немного откатит?

А кто-то анализирует горизонтальные или вертикальные объемы; кто-то смотрит разные индикаторы; кто-то пытается понять, что делают кукловоды (на пятиминутном!!! графике).

Я не спрашиваю, куда пойдет рынок в понедельник. Мой вопрос важнее: Это вообще можно предсказать?

А если рынок нельзя предсказать, то все слова про вероятность надо забыть за ненадобностью; аналитиков следует приравнять к шарлатанам. Куда пойдет рынок -  дело случая. Повезет – не повезет. Угадал – не угадал. Тогда надо совершенствовать методы анализа рисков и выбора тех сделок, в которых в случае, если «не угадал», ты потеряешь минимум своих денег.

И это – принципиально иной путь поиска Грааля. Я, как та мартышка, что разрывалась между желанием присоединиться и к умным, и к красивым ))) Я на распутье. Мне надо ответить на первый из правильных вопросов: более вероятный сценарий или менее рискованный сценарий?

Кому не влом – проголосуйте. Буду признателен всем, высказавшим свое мнение.

И если не жалко – поставьте «плюсик».

Спасибо.