Stanis, угумс)

Stanis, посмотрите те три интервью Михаила Муравьева, там все понятно разложено — кому зачем и почему…

Stanis, «несокрушимость» ) у вас пятачёк торчит)

Stanis, Обратимся к базовой методичке от 2022 г, вот извольте:
" Если бы мы не начали, то они бы напали на нас ( И на Беларусь)..."
Учите матчасть в конце концов, 4 года одно и то же блин…

Stanis, просто мы все слишком мелко мыслим. Когда сидишь на верхушке, то народ воспринимается лишь как ресурс, не более того.

Stanis, а что вы видите странного в слове «оккупация» применительно к населенному пункту врага?

Stanis, игорные заведения позакрывали, люди перебрались на FORTS. Удобно 👍🏼

Stanis, 

никто так и не поправил (.
у нас даты экспираций на неделе это среда, ЧЕТВЕРГ, пятница — на акции, валюту, природный газ…

Stanis, я  скажу что можно и нашими полумёртвым MIX и более менее живым Si можно торговать, но всё это какое  то страдание и вычурное фантазирование на дохлых стаканах самое натуральное.
… и про арбитраж ПО/МО, которого нет за бугром...
есть у нас ещё и спред который умело можно завязать с опционами, то же занимательно и в некоторых случаях ощутимо прибыльно, но это всё-наши руки не для скуки… на дохлых стаканах.
… на нашей НЕэффективности пресловутый ИК извлек целый ярд или по меньшей мере полярда зеленых!...
Я в это не верю.
Дело не в том что не возможно торговать а в том что нет достойной скорости торговли то есть трейдеров там или ММ по ту сторону экрана… выставление заявок у нас это как на барахолке купят не купят, можно сходить покурить попить поесть ещё куда нибудь… я как то залез в MIX  который у нам месячный с  расчетом что прибыль будет хорошая да забыл что он полумертвый… вот я и влип со своей недельной стратегией..
ММВБ для задумчивых неспешных людей.

Stanis, угу, целинных просторов, это точно как в поле… вышел пос… ть далеко меня видать, а больше никого и нет… а ещё у нас есть спреды! Велком ту гоу! Компенсировать неэффективностью неликвидность.

Stanis, не очень, только от безнадеги

Stanis, государство запрещает мне рассказывать, как сделать так, чтобы вы беспрепятственно общались со своими друзьями и родственниками. 

Stanis, ну так предпримите неназываемые меры и забудьте про Роскомнадзор с его угрозами, пусть сам себя блокирует.

Stanis, наверняка есть голова на плечах, чтобы подумать и принять решение) БКС говорит то, что лучше на их взгляд и все

Stanis, добрый день. В своем списке я указал авторов, которые расписывают многие аспекты деривативов очень доходчивым языком, причем коллеги это делают с примерами реальных сделок. Это первое, а второе — это то, что это реальные практики с многолетним опытом, а не «пустозвоны» — академики.
Выбор пути познания — это выбор каждого…

Stanis, … погоревшие вкладчики...

Можно и так сказать. Или акционеры обанкроченного АО.
В любом случае, ничего хорошего в этом нет.
И лучше в такие ситуации не попадать.
Тьфу-тьфу-тьфу.

Stanis, сочувствую.
У меня в Юкосе сгорело 10 тысяч долларов…

Stanis, Хорошего вечера и успехов в торговле!

Stanis, спасибо Вам за ответ! Немного перефразирую свой вопрос. А что является источником дохода в таком подходе? Речь именно о систематическом преимуществе, которое на дистанции дает о себе знать. Приведу пример: 1. Перманентная положительная разница между RV и IV или перманентная бэквордация term structure. 2. Недооцененный vol-of-vol. 3. Арбитраж между variance swap и базовой опционной серией.

Stanis, «данная тема достаточно полно освещена — полно ссылок в яндексе и на СЛ (хеджирование стрэддла, варианты защиты купленного стрэддла, как хеджировать купленный/проданный стрэддл и т.д.)» — это в реальной жизни недееспособно, как правило. Причинами являются как минимум факторы, о которых я написал в первом комментарии (1. Контанго срочностной структуры. 2. Отстутствие арбитража IV-RV. 3. Path dependent гаммы и веги. А из-за низкой ликвидности невозможность оптимально управлять следствиями этих свойств. 4. Отсутствие нужных инструментов хеджирования вега распада).

«мой подход очень простой — при любой IV открываю стрэддл и постепенно его хеджирую (минусующую ногу) по вертикали и календарно ( с конвертацией в двойную горизонталь/диагональ).» — а как понять, что нога является минусовой, если при открытии Вы попадаете на спайк IV? ведь в этом случае минусовать будут обе ноги… Хедж минусовой ноги — это совершение операций дельтахеджа? а со второй ногой что делаете, ведь time decay никто не снимал же? Чем руководствуетесь при оценке дельты? учитываете ли влияние ванны? с вегой работаете?