Stanis, ну если зеленый выше красного, то надо открывать его в шорт, а красный в лонг. А где стопить и открывать лонг зеленого — шорт красного при обратном — это надо считать.

Stanis, у меня никогда не было вечных фьючерсов. Для доллара я посчитал как то раз  за 1 неделю и получил колебания относительно нуля в пределах 0.5%, при том, что цены вечных фьючерсов все дни были ниже обычных.

Stanis, посчитайте сами примерную реальную цену вечного:  цена в вечерний клиринг +(цена клиринга -ГО)*(ставка ЦБ за день) и сравните с ценой клиринга обычного в ежедневном режиме.

Для долларовых фьючерсов надо брать цена клиринга в долларах*число долларов в этой цифре (например, для индекса РТС 0.02) *курс доллара от биржи на клиринг, т. е. переводить в рубли.

ставка ЦБ за день — это ежедневный процент для годового по экспоненте.

Мне лень.

Stanis, Спасибо!

Stanis, в 2 раза выше чем вдо. когда все эти контанги сложатся вместе со ставкой от 40-50% останется 20%. это уже совсем мимо

Stanis, ГО по премиалкам 15%, это всю доходность убивает =( www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si88CL5

Stanis, подскажите, можно ли в отчетах Алор увидеть информацию о величине фандинга к зачислению или списанию по вечным фьючам? ВТБ в приложении пишут фандинг в карточке инструмента, а у Алора нигде не нашел. 

Stanis, Возможно, но НПЗ расположен в поле, вокруг полно земли которую можно купить в разы дешевле, чем сравнивать с землёй НПЗ, это никак не окупится, только восстановление, модернизация и использование по назначению выход из положения. Ладно посмотрим что дальше, что с этим НПЗ будет происходить по факту.

Stanis, В данный момент декабрьские опционы на доллар страйк 83
премиальный можно продать за 6000
маржирукмые купить (синтетикой) за 5000
Кэрри-трейдд тут не причем.

Stanis, Кто оплачивает доходность? Если у вас увеличился счет, то значит у кого-то он уменьшился.

если кто-то будет копать глубже, обратите внимание на страйки вне ЦС и на путы.
там картина еще более привлекательнее может быть.
ликвидности маловато, но поймать что-то стоящее всегда можно.

Stanis, реверс календари/диагонали не торгую, сходу не подскажу и не за компом сейчас, чтобы глянуть в терминале. 

Stanis, бывает, что и гуляет,… но в основном шортистам начисляется.
На крипте технология следующая… покупается спот, переводится на фьючерсный аккаунт, и покрывается реверсивным фьючерсом, в котором вшит funding rate… спот засчитывается в маржинальное обеспечение… все это желательно проворачивать на второсортных биржах… потому что там  пампят, дампят, с ума сходят… и связку спреда вкусно арбитражить.
Когда у нас два года назад начался этот расколбас на моексе, я в день два процента забирал и на фандинге, и на арбитраже связок по СИ. Сейчас все стухло. А вот на доморощенных криптобиржах самый сок.

Stanis, 

Емеля, попрощался и снова прибежал… и снова так и не предоставил расчета, доказывающего его вранье… теоретику балаболу видимо снова скоро на процедуры ))

Это же надо так позориться...  сам себя закопал в своем вранье, не помнит когда и что делал, и только скулит что он крутой по фандингу )))

Stanis, Конечно ты не видел… склероз не дает увидеть
Вот именно что ты ни одной цифры и ни одной котировки и ни одного расчета не дал в отличии от меня, которые бы доказывали что у тебя все отлично с фандингом когда ты вечник хеджируешь календарным. Тебя на вранье легко поймать

Беги Емеля, сливайся, это было предсказуемо

Stanis, 
Ты опровергал и написал очередную чушь smart-lab.ru/blog/1204687.php#comment18593385

А расчеты доказывают, что ты не торговал вечник и не хеджировал его календарным. Цифры я привел, но у тебя склероз. 

Так где твои котировки по которым ты торговал вечник и календарный? Раз нет, значит есть что скрывать… о чем тебе Емеля и было сказано.

Емеля, ты научись за свои слова отвечать

Stanis, Деточка, ты о чем, я фандинг не разоблачал, я утверждал что его не начислят, если выйти из позы до расчета фандинга биржей. А ты мне стал зачем то про скальпинг рассказывать, называя его интрадеем. У тебя склероз? 

Емеля, так ты свое вранье про то, что ты торговал вечник и хеджировал его календарным  будешь доказывать?

Stanis, Емеля-Stanis, никак не может уговорить свое второе я. Оно его пытается изнасиловать

Stanis, Емеля уже сам с собой начал разговаривать...  голоса в голове его довели до кондиции

Stanis, 

PS -  " вы, сударь, просто балабол или чего-то не догоняете?" ( из классики, навеяло)

Куда мне до его самокритики… Емеля не понимает, что чем дальше тем более глупо выглядит. Бедняга не помнит где и когда торговал вечник