Sergio Fedosoni, 

и это радует!

Sergio Fedosoni, 

отлично, буду знать!
вы как опытная акула в этом валютном океане, а я простодушный дельфин )))
мне доступны не форварда, а наши фортсовские деривативы.
с них и живу.

Никто, 

в стране кленового листа  гуру тоже хреново ))).

LONG FUT
LONG PUT
SHORT CALL
SHORT FUT

а что, как, куда, сколько, где = должно быть «железное» МО.
думаем и конструируем дальше.

 всем УДАЧИ!

PS — когда-то в детстве у меня был отличный большой конструктор ( планки, колесики, шестеренки, диски, винтики, болтики и прочее).
сейчас из опционного конструктора стало даже легче собирать квадрокоптеры, катамараны, тримараны и ДельтаПланы ).

Sergio Fedosoni, 

наверное, но у меня нет выхода на крипту или на ОВП ПА (кстати, как расшифровка?)
про бэта-трейдинг знаю, иногда применяю

Sergio Fedosoni, 

ВФ лучше по юаню в моменте.
но все по ситуации.

Head of Algonaft'$, 

не всегда.
бывает и бэквард, не только контанго.
а какая конструкция — это уже вторично.

Московский Лоссбой, 

вот именно!
или, наоборот, повыше, но на порядок больше, в «облаках»!
смотрим на дельту и выбираем наиболее подходящий вариант и пропорцию.

Московский Лоссбой, 

да, и как COLLAR тоже есть такое.
но мне ближе и эффективнее горизонтали/диагонали.
это уже индивидуально.

Head of Algonaft'$, 

а кто мешает продать колл повыше, но подальше?

например, +пут 1 W/ — колл 2W или 1 М?
по-моему, именно это и имелось в виду в кейсе.

есть еще варианты, но это уже  ноу-хау ).
главное, надежно прикрыть БА на выбранный срок.
а дальше дело техники.

Sergio Fedosoni, 

от крипты далек.
а насчет перекладки — кому как.
мне ближе и ближе становятся вечные фьючи и супердальние фьючи.
просто люблю спрэды ).

Sergio Fedosoni, 

согласен.

но скальпинг, или спекулятивный односторонний трейдинг, очень утомительное и рискованное занятие.

другое дело — спрэдинг или кэрри-трейд.
но каждому свое.

Простая логика и здравый смысл всегда помогают на рынке.
А если еще добавить оптимальную стратегию в моменте — успех обеспечен.
Имхо, пока у нас нет универсального и адекватного ЕБС ни у одного брокера, лучше подобные стратегии применять в рамках FORTS.
Купите вместо акций  фьючерс или опцион — сразу сэкономите на ГО.
1 акция= 1 фьючерс =1  колл-опцион ( с дельтой 0,7-0,8) или 2 колл-опциона на ЦС ( по текущей цене спота).

Sergio Fedosoni, 

пипсы не важны, главное — прогноз направления!
приподнимаю сомбреро

Sergio Fedosoni, 

Отлично!
Импульс может быть и выше.
Рынок нервничает.

Имхо, вероятно имелись в виду ПОСТАВОЧНЫЕ опционы.
Тогда все понятно.
Сollateral это ЗАЛОГ.

PS- Коллеги,  отдельный пост про КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЙ опцион в продолжение вопроса.

Diamond, 

наверное, по теории это так.
но у нас опционы на АКЦИИ все расчетные.
причем тут «обеспечение в НРД» ?.
например, у меня нет ни одной акции Газпрома в ВТБ, а покупать опционы на него можно, как маржируемые, так и премиальные.

имхо, пока +800 слишком оптимистично.
300...500 на 1% новой ставки в моменте нормально.

Head of Algonaft'$, 

не знаю.
но раз в квике они указаны, хотелось бы знать, что это и как его его использовать.

Пока с 10.00.
С 9.00 вернут — когда, неизвестно.