Dream Drama,  

"два QQQ 570 call за 13,56 доллара каждый"

profynn, 
 
они бывают дебетовые и кредитовые, вертикальные и горизонтально-диагональные.
видать, не все виды бабочек попались в ваш сачок)

profynn, 

если есть кэрри-трейд в любом виде, то это относительно безрисково.хоть в виде бабочки, хоть в виде прямого арбитража спот/оционы.

Pablo76, 

а что на нем не так?

Pablo76, 

я же вам ответил — эта идея у меня лично реализована, например, на Газпроме.
на основе Zero Hedge.
и все работает нормально.
а в приведенном кейсе есть график — копаться в арифметике нет желания.
плюсы и минусы бабочек общеизвестны.

PS- если вы нашли ошибки в расчетах англичанина, можете выслать.
перешлю источнику.

profynn, 

не согласен.
см. график.
постройте сами аналогичную контрукцию в нашем биржевом калькуляторе на наших активах.
бабочка есть бабочка )

Pablo76, 

мне, как визуалу, проще смотреть на график.
там все в порядке.
убытка нет.

Pablo76, 

а нам-то зачем и какой смысл проверять расчеты какого-то анличанина?
лучше на нашем FORTS проверить вполне понятную идею.
нечто подобное у меня уже есть по Газпрому и Сберу.
все вполне логично и прибыльно.

если внимательнее посмотреть, это же слегка измененный zero hedge.
имхо, все нормально.

Дмитрий, 

даже если безрисковая ставка в наших условиях 17% годовых в такой стандартной конструкции, это уже хорошо.
ни ничто не мешает увеличить в 2-3 раза заменив СПОТ на ФЬЮЧЕРСЫ.
в туманном Альбионе нет такой возможности, а у нас есть.

скажу даже более.
держу в портфеле Газпром  без единой его акции.
зато есть эквивалент в виде глубоко-денежных  3-месячных коллов и вечных фьючей.
и все отлично работает.

profynn, 

не буду спорить насчет машины времени и заморских комиссий.
по личному опыту могу сказать, что подобные стратегии у нас и по возможностям, и по комиссиям могут быть намного круче и выгоднее.

а риски есть рыночные и НЕрыночные.
поэтому хотя бы первые можно просчитывать и контролировать.
а гео политику и сво-лочные войны, увы, нет (((

но мы же трейдеры, поэтому в любой ситуации торгуем, рискуем и зарабатываем.

ExpE, 
причина та же.
квик отвктил, что это решение биржи.
вернуть обратно можно только внеся настройки в серверную часть брокера.
но брокер этого не делает, большинство клиентов не торгуют на срочном рынке.

Владимир, 

да, или записывать сделки самостоятельно.

Pablo76, 

увы, далек от IT (((.
единственное, что приумал — делать скрин сделок по итогам вечерки.
но все равно ждать до 23.50 это не выход.
может, есть еще какое-то  внешнее решение

Владимир, 

это связано с биржей — квик также ответил.
 якобы для удобства тех, кто торгует в выходные дни. 

«все идет по плану, потерь почти нет» ©

Pablo76, 
брокер ответил, что так сделали после введения биржей торгов в выходные дни.
в чем  такая странная логика, непонятно.
в вечернюю сессию торгую мало, но календарные заявки же стоят.
и понять на утро, что исполнилось, что нет, вопрос.
короче, в других прогах такая возможность осталась, но все равно не комильфо теперь.
было же нормально и удобно (((

Утешили, .....!

ICEDONE, 

шашки еще полегче )))

GirionMagKenni,

Тогда 2 книги — все есть в интернете или в бумажном варианте
«Фьючерсные спрэды» про фьючерсы
«Логика опционной торговли» про опционы

ICEDONE,
поэтому и продаем такую высокую волу.
если она припадет, можно где-нибудь посередке купить стрэддл/стрэнгл и получим тогда некую бабочку или кондор.
пусть парит в диапазоне )