Моргунов Петр,

калькулятор  нужно делать.
а стакан достается из доски в квике.
так всегда было.
конечно, это удобно.
писал еще про график XO.
но все наши пожелания попадают в один воз… (((

Моргунов Петр, 

смотрел P/L всего и в %%%.
переоценка считается от средней цены, а вот среднюю цену они считают от лотности 1 на ПО.
а это некорректно для валют и ряда акций.
писал, признали такой баг, но на этом все и закончилось.

Моргунов Петр, 

спасибо!
тогда буду постепенно переходить на ASTRAS.
единственное, там лотность ПО (1,10....10000)  не всегда корректно считается для ПО в оценке P/L.

Lord Desecrator, 

есть такая прога NetInvestor — там  бесплатно.
ну и через некоторых брокеров доступны любые графики.
но если плата умеренная и окупается, то нет проблем.

При понижении ключевой ставки в 2026 году контанго уменьшится однозначно ©

Дневки — для наглядности

Lord Desecrator, 

всегда пользуюсь графиками XO для любых активов.
отсекаются ложные сигналы и шумы, лучше видны поддержка/споротивление и можно строить прогнозные цели на правильно выбранных тайм-фреймах. 
просто, эффективно и прибыльно )

Lord Desecrator, 

… или годовой фьюч упадет сильнее.
так корректнее.
на  ретроспективном графике это нагляднее.
это первая идея.

а вторая идея в том, что обвязки к долгосрочному  фьючерсному спрэду краткосрочными опционами и фьючерсами дадут допдоход.
это уже реализуемо опционщиками.

КРЫС, 

верно, 100+ лет назад они сражались в гражданской войне против белых.
за свое Отечество рабочих и крестьян  против Отечества  дворян, купечества, духовенства и среднего сословия, то есть белых воротничков.
и это была величайшая трагедия.
но никаких уроков власть имущие так и не извлекли из истории.

КРЫС, 

ну да.
особенно стоит отметить, что  появился шанс быстро срубить миллионы бабок или пасть смертью героев.
можете назвать хотя бы 3-х известных всей стране?
веселуха и движуха, как думают наверху, именно то, чего нам не хватало (((

Андрей, 

никогда не говори никогда.
прогресс не остановить.
а биржа и брокеры хотят зарабатывать.
есть спрос на крипту и ее производные.
значит, криптоиды у нас будут размножаться…

Что-то за последние 30 лет так и не получилось благополучной мирной жизни с ростом экономики.
Одно бла-бла- бла по зомби ТВ.
Как в басне Крылова — " а вы, друзья, как ни садитеcь..."
А Запад гниет по-прежнему.
Главное, чтобы народ в это всегда верил и гордился общественным строем.

Моргунов Петр,

взаимно!!!
да, все более активно торгую на ПО.
Гусям ведь нужна в сотоварищим и иная фауна )))
кстати, в АSTRAS есть возможность ставить календарные (до исполнения) заявки?

winbin, 

все верно.
не сальдируется по налоговой базе.
но кто мешает сальдировать его по цене в кэрри-трейде?
трейдерский учет  никто не отменял.

winbin, 

как происходит сальдирование:

• •

  Результаты операций с акциями и облигациями можно сальдировать между собой, а также с результатами операций с фьючерсами, у которых базовыми выступают фондовые активы — акции или индексы.

• •

  Результаты операций с фьючерсами и опционами на акции и индексы можно сальдировать с результатами операций с ПФИ на товары и валюту.

• •

  Купоны по облигациям можно сальдировать с убытками по акциям и облигациям.

• •

  Остальное — дивиденды, займы овернайт, внебиржевые продукты и т. д. — сальдировать нельзя ни между собой, ни с другими активами.

Сальдирование налоговых баз у одного брокера производится автоматически по окончании налогового периода, то есть в конце года.
Сначала сальдируют результат ПФИ на фондовые активы с результатом ПФИ на не фондовые активы.
Если в итоге будет убыток, он уменьшит налоговую базу по операциям с акциями и облигациями.

Знакомые все страйки! )))
по Сберу так и держу вертикальный спрэд на коллах до экспирации, только еще с путом на 300.
закрыть досрочно уже не получается.
привлекать синтетику не хочется.
но плюс по-любому будет и с моим фламинго! 

Андрей Карбовский, 

добрый вечер, понятно.
да, у нас такого, увы, нет.
как нет и возможности выставлять ордера по IV.
зато у нас есть возможности для арбитража премиальников и маржинальников.
везде свои плюсы и минусы.
мне синтетика нравится по преимуществам, которые указал в посте.
к стандартным формулам добавил еще и свои, непубличные.
именно для многоногих конструкций  с целью извлечь выгоду из неливидности, когда можно открыться по ТЦ в какую-то одну сторону.
то есть можно что-то, например, купить в неликвидном  опционном стакане, а продать для хеджа в ликвидном фьючерсном.

Андрей Карбовский, 

насчет ограничений на Америке не в курсе.
так как там не торгую.
у нас БА можно добавлять в любsе комбинации.
вероятно, это тоже плюс в построении ДХ-стратегий и спрэдовых позиций.

Рамиль Галлямов, 

да, когда-то пару лет  тому назад.
тогда еще не было вечных фьючей и премиальников.
на едином брокерском счете синтетика особенно полезна и выгодна.

Sovdden, 

оригинал получил звание лучшего юриста года.
за какие именно заслуги, это государтвенная тайна.