Мне стали полезны еженедельные сводки по срочному рынку (статистика и т.д.) в ТГ moex derivatives. 
И возможность в ВТБ покупать с брокерского счета драгметаллы
как виртуальный спот.
Длч арбитража с деривативами очень удобно.

Дмитрий Хованских, 

вам спасибо за внимание.
идей всегда больше, чем  денег! )

раз появилась ликвидность, надо активнее торговать.
открылся вниз по С5000 прямо по биду ниже ТЦ — все равно прибыльно и риски минимальные.
можно и повыше на С5500 уйти — так и сделаю, как только свободный кэш появится.
вола в 100-150 % это  очень хорошо )

Bankomat, 

непонятно, к кому вопрос.
если ко мне, то я просто рисую диапазон 2500...5000, и от этих краев что-то  внутри буду делать.
смотрю прежде всего на IV на ЦС — 70...75%.
если она не меняется, то на страйках с IV  в пределах 80-90% можно что-то уже и строить.
как-то так.

Хиппарь одиночка, 

путы логично продавать поглубже везде — хоть в Африке.
поставка бывает редко.
а если будет, то и хорошо.
купить по низкой цене выгодно.
но не настаиваю, риски есть.
но если заранее знать, что делать, то это обычная стратегия.

Хиппарь одиночка, 

то, что лично вам комфортно, то и торгуйте.
 мне вот нравятся широкие продажи стрэнглов на NG.
чувствую, тут места рыбные)

Хиппарь одиночка, 

появилась покупка на  C5000 — открываем продажу.
потенциал дохода — 74% годовых
риск минимальный

для новичков самое оно!
но без фанатизма.

Хиппарь одиночка, 

это то же самое —  есть сокращенные, а есть полные тикеры

роллировать = переходить на другие страйки

Хиппарь одиночка, 

«тикеры не такие» 
???
а какие?
другого NG-1.26 нет.

спокойно набираю позу дальше.
заявки ставлю в серединке.
цена пускай уходит, куда ей лучше. 
12 дней, из них торговых всего 8 дней.

ежели цена премии уйдет на 50% вниз или вверх, просто роллируемся.
главное, чтобы ММ не утек!
но в крайнем случае придется подключать фьючи.
а пока все в штатном режиме.

волатильность супер!
просто сокучился по такой…

дополнительно:

доходность 196/3300=5.935%/12=0.494%х360=178,04% годовых относительно ГО.

риск стратегии  13-15% ( вероятность того, что  БА войдет в деньги)

PS — без понимания специфики стрэнгла  и возможных  рисков НЕ рекомендуется для трейдинга

Хиппарь одиночка, 

Опционы на NG  в моменте.
ОИ растет, по некоторым страйкам более 1000.
Короче, уже есть какой-то движ...

Хиппарь одиночка, 

все, о чем пишу, это реальные  сделки и позиции

AndreyV, 

да, се-ля ви (((

AndreyV, 

Да, МО теперь такие.
Но ПО стали плотнее — от недели и до 2030 года!

поскольку стратегия нестандартная, не возбраняется добавлять для «скальпинга» дешевые испаряющиеся  недельки  за 2-3 дня до экспирации.
но только у адекватных брокеров, чтобы не налететь на повышение ГО.

Evgeni Chernik,

тогда вам и все карты в руки по вашему видению, что и как торговать.
так и должно быть.

Evgeni Chernik,  

«когда нужна зеркальная  конструкция опционов»

так это обычно решается  через покупку стрэддла.
 на линейном рынке два разнонаправленных счета по вашей схеме это взято из форекса.
есть такой хитрый прием локирования цены, а потом ее отпускания в определенный момент на одном из счетов по тренду.
сам пробовал когда-то, что-то в этом есть, но у меня не получилось.