«Нужно, что бы база не ушла ниже проданного страйка минус премия.»

вероятно, имелось в виду выше?

календарный это опционы одного вида на разные даты по одному страйку.
у нас два вертикальных на путы и коллы на разные страйки и даты.
скорее, это диагональный кондор получается )

asfa, 

так у нас нет практически поставки даже по поставочным опционам у всех брокеров.

ВТБ, например, за день до экспиры кроет все позиции.

а так да, можно прикупить по такой цене на споте самостоятельно и тут же захеджировать снова.

это как «married put» )

asfa, 

для инфы — Options Medley это с большой долей вероятности реинкарнированный BR, если помните такого )
попасть в его ЧС прще простого, вісказам иное мнение

asfa, 

" так широко — нестрашно конечно."

вот именно, тем более с купленными вечными фьючами с условным хеджем.
но даже чисто интуитивно вряд ли  Газпром способен сегодня на мощный движ вверх.

asfa, 

почему?
иногда говорим)
например, про 3 сигмы и ее волшебный эффект

про барьеры в самом деле еще на форуме РТС была очень широкая дискуссия.
но на СЛ за последние 5 лет только изредка поднимали тему

Никто, 

если вам все ясно из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли! )))

на само деле опционный барьер это более сложное понятие.
мой пример очень примитивен.

«По информации издания,  это единственный пункт в заявке Украины, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.»

значит, не будет мирного соглашения и принуждения к миру обеих сторон.

Никто, 

тема опционных барьеров уже как-то поднималась на СЛ.
но очень поверхностно.
ОИ иногда очень хороший индикатор.
сам его использую таким образом.
увидев, что, например, по Газпрому на декабрь 2026 года максимум ОИ стоит на страйках колл 160-175, теперь смело, почти по Коровину (!) продаю Р90..100 и С180...240 на декабрь 2025 года.

Scalper Scalper, 

так точно.
так же, как и бином Ньютона)
не знаю уровень школьного математического образования современного молодого поколения, но думаю, что  для подавляющего большинства элементарная грамотность и уравнения с 2-мя неизвестными уже большая проблема…

Scalper Scalper, 

он молодец, истинный квант)
теорию копает глубоко и основательно.
в отличие от нас, обычных практиков.
но лично мне  как  гуманитарию простительно.
меня и 3D графики устраивают.
а остальной народ безмолствует в немом восхищении перед непознаваемым и пугающе сложным миром математических формул...

Scalper Scalper, 

согласен, добавлю еще, что здравый смысл и логика вполне дополняют факты и математику на уровне арифметики)

Scalper Scalper, 

воистину глаголете, коллега!
ни в коем разе не подвергаю сомнению ваш подход.
но я визуал, мне легче оценивать ситуацию в графиках.
и на основе своего также многолетнего опыта.
а по опционам вы правы, IV очень важна.
и НЕлинейность тоже.
начинал когда-то с ХО.
и оценил для линейтого трейдинга.
поэтому и посматриваю на них иногда в глобальном масштабе.
вам также удачи!
опционщиков у нас мало, но кто, кроме нас, поддержит рынок)

Йонатан Берсон, 

и это радует)
но контрагенты тоже ведут свою игру.
вот так и создаем ликвидность.

Scalper Scalper, 

вполне разумный подход.
у меня, как правило, свободного кэша нет.
но стараюсь, если нужно, часть прибыльных спрэдов закрывать, если ГО прижимает.
понятно, что так нельзя делать, не рекомендую, но сам предпочитаю)

Scalper Scalper, 

спасибо, посмотрю.

Scalper Scalper, 

насчет мини РТС что-то не в курсе.
но есть уже давно мини-MIX, то есть МXI

а какой у вас терминал, который рисует сппрэды?
сам рисую их в Квике только.

Scalper Scalper, 

для меня ГО не по номиналу, а по реальному кэшу.
в общем, без разницы, ко как считает.
лишь бы его всегда хватало)

Scalper Scalper, 

имхо, любой хедж подходит, если он лично комфортен.

мне, например, проще купить недельку и покрыть ее годовым опционом.
или купить вечный фьюч и захеджить его недельками.
кому как привычнее.

Scalper Scalper, 

да, базой или тоже опционами других страйков и серий.

zero hedge это

+F +P — C по основной формуле

но есть и вариации по ситуации