Андрей Андреевич, 

да, смотрел.
но разница слишком малая.
сам открываюсь на связки месяц или 3 месяца.
но смысл изучать всегда есть — ситуация меняется, IV ходит, ближние ликвиднее.
возможно, если есть именно недельки или 2-недельки ПО/МО, то можно что-то поймать.

мне как-то ближе формат  ЛИПС — на 3...12 месяцев по фьючерсным связкам вечный/календарный.
и любые опционные связки внутри такого спрэда, часто  или почти бесплатные на неделю-месяц за счет ГО от фьючей.

winbin, 

убедили )))
а жаль,
как банк, вполне надежный и технологичный.

Auximen, 

спасибо, вопрос закрыт (((

Сергей Олейник, 

речь про премиальные и маржируемые опционы ( без фьючей) — именно так.
согласно спецификации.

раньше премиальные экспирировали в обед, а не вечером.

а с фьючами таки да, есть нюансы, как говорят в Одессе)
если у вас вечный и календарный.

Auximen, 

есть ли  доступ к спрэдам между фьючерсами ( так в Квике) и премиальным опционам лонг/шорт?

Вы все правильно поняли, и на этом можно заработать.
Разница будет всегда, так как БА разные — спот и фьючерс.
И схождение тоже — это аксиома, так как расчетная цена будет единой для квартальных контрактов.
Если дата экспирации и ее время — 18.50 совпадают.

А вот на на недельках и месячниках могут быть некоторые нюансы, если один опцион истекает, а другой еще торгуется.

Практика критерий истины.
Доверяй, но проверяй )

winbin, 

надо же, вы читаете дискуссии давно минувших дней)
ЛЧИ уже почти 2 года нет.
а тогда был интерес к срочному рынку и были такие баталии...
вы все верно поняли и написали.
каждый по-своему был прав.

а про потери ВС РФ  хакеры еще не успели выложить данные?

winbin, 

да, супер подборка!
даже про XO есть.
у меня кое-что в бумажном варианте имеется, но некоторые и не видел даже.
Спасибо!

Robin222, 

а сколько будут платить простые россияне за все?
дорожают на глазах бензин, ЖКХ, электричество, связь...
яблоки в магазине по 200-250 рублей (((
понятно, что привозные.
а где исконно российские?
мафия не мафия в торговле, а нет поставщиков.
и это в самой потенциально богатой стране мира происходит.

Robin222, 

ну да, выдворим.
вот вьетнамцы уже адаптировались в ближнем подмосковье.
купили квартиры, открыли кафешки вьетнамской кухни.
их диаспора стала богаче и подтягивает родственников.
также и другие неславяне подтянутся.
будет то же, что в европе.
а кто получит паспорт, навсегда тут останется.
а про наших мусульман и говорить нечего — узбеков и киргизов меньше не становится.
курьеры так вообще все подряд уже не рязанские ребята…

в принципе можно построить долгосрочный квадрат из 4  ног, задействовав  еще самые дальние календарные фьючи. 
но из-за ликвидности тестирую пока только ближние фьючи и опционы.
по ЕВРО опционов вообще не стало (.
а вот по доллару премиальники расторговались довольно хорошо.
короче, есть такая тема.
а дальше  каждый художник рисует по-своему.

Pablo76, 

конечно, можно.
и «перевернуть» спрэд на продажу доллара/покупку евро ничто не мешает.
сам изначально построил такую пару для  извлечения выгоды из разности фандинга.
но можно и на «троих» сообразить.

Robin222, 

теперь стали массово завозить индусов, африканцев и тех же талибов.
пока в Сибирь на стройки.
но они наверняка просочатся и поближе к центру.
в общем, процесс пошел.

Alex Craft,

глобальные риски есть всегда.
конечно, лучше торговать иноактивами в их юрисдикциях и на их биржах.
но у нас можно ограничиться диверсификацией по отраслям и сугубо российскими активами.

Валера Криворуких, 

Самолет отрастет быстрее, там админресурс зашит.
А технически он уже в слаборастущем тренде по графику.

Alex Craft, 

делаю то, что возможно в рамках FORTS.
есть индексы и фьючерсы на США, Германию, Индию, Китай...
так что такая разнострановая диверсификация тоже возможна.
но только с хеджем!
доходность на декабрь по Самолету привел выше.
по другим  активам она может быть и выше.

цель поста — показать, что кэш рациональнее использовать в деривавативах 

даже при плече в 1:2 )))

FrBr, э
это понятно.
вопрос был про «Плечо прибыль не съедает?»
а это кэрри-трейд и хедж.
и проданный фьюч контанго наоборот отдаст.
 в моменте опцион ПО обошелся в 1195, фьюч продан за 1250.
потенциал дохода 1250-1195= 55
55/600 (ГО)=9,16%
доходность на экпирацию в декабре 9,16/118=0,0776х360 = 27.95% годовых
как-то так.

Условно сэкономленный кэш можно размещать в ОФЗ или фонд Ликвидность (ВТБ).
Там даже нет комиссий за сделки.

term80, 

На максимально возможный срок — с хеджем фьючерсами/опционами на декабрь, март в моменте.

на FORTS плечи БЕСПЛАТНО.