oleg_andreevich, 

вероятно, но чтобы быть абсолютно точным, жду отчета завтра.

так и не понял, почему 87.97 сегодня в оба клиринга (???)

oleg_andreevich, 

не знаю, отчет будет только завтра.
по идее это разница между покупкой 86,75 и клирингом 87,96.

oleg_andreevich, 

ВФ=97,96 и в вечерний клиринг
???

oleg_andreevich, 

Родина вас не забудет! )

oleg_andreevich, 

вечерний клиринг какой будет?
и фандинг какой?
между чем и чем — если вы разобрались, напишите для общей пользы.

oleg_andreevich, 

изучаем и  тестируем  фандинг дальше 

oleg_andreevich, 

посмотрите у себя — у меня такие цифры в квике.
специально купил для теста.
ценообразование его пока не понимаю (.

chizhan, 

финам имел в виду один)

oleg_andreevich, 

купил вечник до обеда по 86,75.
прошел дневной клиринг по 87.96 
???
ждем вечера

Влад, 

это точно ).
я просто купил один вечник и любуюсь на него — его, как мячик, гоняют вверх-вниз.
появятся светлые мысли — будем торговать.
а пока чистая угадайка без шансов (((.

qwers, 

если у вас многолетний печальный опыт «на такую херню», то вы не нашли в опционах свои граали.
вот и все.
кто нашел, тот спокойно и комфортно торгует.
надеюсь, вы догадались, что мои примеры это лишь часть  сложного и непонятного вам портфеля.
он стоит на трех китах и уверенно себя чувствует, когда рынок штормит и IV летает, и когда полный штиль и рынок в унылом боковике.

на вашем рынке больше ликвидности и инструментов.
на нашем фортсе приходится использовать нестандартные подходы и придумки из-за его ограничений.

например, заработать на арбитраже премиальных и маржируемых опционов на один БА  на дату экспирации у нас можно без особых сложностей.
а у вас, моя гипотеза, это практически невозможно.
раз все давным давно просчитано и денег немеряно.

некоторые коллеги попытались использовать успешно работающие у нас стратегии на американской бирже — и не получилось.

значит, рынки похожи, но все равно разные во многом.
специфика есть везде.

так что у вас свой опыт, а у нас свой.

«Есть Запад и есть Восток — и им не сойтись никогда» — писал Киплинг.

у нас мало дискуссий на эти темы.
и очень жаль.
пишите про свой опыт там и вообще про опционы.
всем будет полезно.

qwers, 

ваша сложная  стратегия — ваш грааль и ваш уникальный алгоритм.
естественно, никому постороннему он недоступен и неизвестен. 

 так и наши люди не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.

по-вашему, в опционах денег нет.
по-нашему, в опционах деньги есть.

торгуем по-разному, в зависимости от ситуации.
но в конечном итоге с прибылью.

Влад, 
 
ну уж нет!
иначе это форекс получается.
биржа обязана транслировать текущий фандинг, как и было.
но вот какой будет — пока вопрос.

oleg_andreevich, 

да, биржа + ВНЕбиржа= кракозябра )))

ждем клиринга и курса от ЦБ!

Pablo76, 

есть такой абсурд, согласен!
посмотрим, как это будет выглядеть на практике.

_xXx_, 

правильно!

«порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)»

вопрос — а что теперь базисный актив вместо прежнего USDRUB  TОМ?
и где его смотреть в течение дня, а не ждать вечером в 17.30 курс ЦБ?

Pablo76, 

вечный фьюч теперь будет квази-спотом — если будет понятен расчет фандинга.
сегодня первый день, когда его снова биржа вводит.

Pablo76, 

имхо, чисто РУБЛЕВЫЕ опционы на премиальниках должны активизироваться.
а с валютным БА, теперь уже ВНЕбиржевым, надо разбираться.
некуда особо уходить.

Автор скромно умолчал, что сам все-таки  не забывает нелюбимые им опционы в своем посте про дискуссию с Богемской Рапсодией

«Stanis, на фортс закончил лет 10 назад. только сша.только купленные коллы. алго стратегии на очень нестандартных принципах, крайне далеких от греков, волы, ног и прочего»

Есть такая стратегия только от покупки, и успешно работает.
Напомню только, что если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.
Всевозможные связки и комбинации с применением опционов только выигрывают от этого.
Но НЕлинейность+линейность надо понимать и грамотно использовать.
Как-то так.