Королёва Анна, 

тоже жду — но это долгая песня, пока даже никаких намеков от биржи не было

Egorr, 

smart-lab.ru/mobile/topic/1066407/

Egorr, 

про фандинг и антифандинг полно инфы на СЛ.
наберите в поиске ключевые слова

А нп планируют опционы на эфир?

Через Байбит что ли?  Зефир приторный. А там есть автоматы с газировкой, как  40 лет назад по 3 копейки были? (шутка)

А появится фандинг — можно и его нейтрализовать или взять в союзники. Можно раскрыть тему? 

Полезно хнать, как в ХО смотрится евро в глобальном масштабе

Ақын Кисельбаев, 

вот именно,
на это и обратил внимание.
а главный на поляне и есть основной драйвер курса.
раз некоторвм нерезам позволили покупать валюту, значит, еще больше ЦБ будет контролировать ситуацию.

Из этого следует, что  ЦБ может в ручном режиме устанавливать нужный в определенный момент курс.

Смешно  А так то ЦБ не устанавливал курс, но вот фандинг — это точно индикатор, что ЦБ на этой поляне главный!

westew, 

тогда изучайте, применяйте и зарабатывайте!
у арбитражеров всегда получается ).

Stanis, спасибо за ответы. Стало чуть яснее, но пратики нет)

westew,

все варианты возможны.
кому что ближе.
но нужно выбирать то, что принесет наибольший доход.
простейшее — купить вечный фьюч/продать календарный фьюч, если КОНТАНГО в моменте больше максимально возможного фандинга.
это аналогично тому, как купить спот-Газпром и продать на него фьюч.
в дату экспирации цены сойдутся.
это и есть АКСИОМА.
или положить кэш в банк на депозит и по его истечении получить вклад плюс проценты.
время — деньги.
это вторая АКСИОМА.
но так как на FORTS условно бесплатное плечо 1 к 5...10, то итоговая доходность будет 2-3 значной.

Stanis, когда вы говорите про арбитражные уравнения что имеется в виду?
И мне не совсем понятно условие схождения? Необходимо выбирать пару фьюч / опцион, фьюч / фьюч, опцион/ опцион?

westew,

БА единый, дата экспирации и расчетная цена тоже.
значит, рыночные риски отсутствуют.

гипотетически можно нафантазировать что угодно — изменение спецификации, закрытие биржи и новое СВО, нашествие инопланетян...

но пока такая аксиома от биржи работает с моменте появления ПО и ВФ.
и это радует )

Stanis, а какие есть риски в данной стратегии?

westew, 
да особо и нечего объяснять.
разница  цен между премиальными и маржируемыми опционами в моменте,  а также то же самое для вечных и календарных фьючеров и их схождение на дату экспирации — вот основа простой стратегии.

День добрый. Я в бронепоезде еду. Объясни пожалуйста подробнее чтотк чему.
Да прибудет с вами кеш

Итак, ответы-отписки брокера и биржи получены.
Никто не признается в причинах появления такого запрета  на уровне клиента.
Брокер кивает на биржу, биржа отсылает к брокеру.
Будем считать, что это баг — НЛО )))
Правда, он так не исчез.
Если у кого-то появится ошибка GW 26, дайте знать.

пока удалось выяснить только одно — если что-то запрещает брокер, то в ошибке указано ТРЕЙДЕР ( как у ВТБ по запрету продажи премиальных опционов). А если указано «администратор торгов», то это уже биржа.

как я понял, брокера тоже такой момент смущает, почему такие запреты видит клиент.
осталось только понять главное — причину.
следствие продолжается )))

Иван Иванов, 
да, могут.
«перед экпирацией опционов», как сказано в вашей ссылке.
а если до нее еще пару месяцев?
или вообще нет их в какой-то момент в портфеле?
не понимая и не зная причины, версий может быть много.
жду ответа от биржи — обращение в работе.