Уравнение с 2,3 и более известными = арбитражный доход на IMOEX

westew, 
да особо и нечего объяснять.
разница  цен между премиальными и маржируемыми опционами в моменте,  а также то же самое для вечных и календарных фьючеров и их схождение на дату экспирации — вот основа простой стратегии.

westew,

БА единый, дата экспирации и расчетная цена тоже.
значит, рыночные риски отсутствуют.

гипотетически можно нафантазировать что угодно — изменение спецификации, закрытие биржи и новое СВО, нашествие инопланетян...

но пока такая аксиома от биржи работает с моменте появления ПО и ВФ.
и это радует )

westew,

все варианты возможны.
кому что ближе.
но нужно выбирать то, что принесет наибольший доход.
простейшее — купить вечный фьюч/продать календарный фьюч, если КОНТАНГО в моменте больше максимально возможного фандинга.
это аналогично тому, как купить спот-Газпром и продать на него фьюч.
в дату экспирации цены сойдутся.
это и есть АКСИОМА.
или положить кэш в банк на депозит и по его истечении получить вклад плюс проценты.
время — деньги.
это вторая АКСИОМА.
но так как на FORTS условно бесплатное плечо 1 к 5...10, то итоговая доходность будет 2-3 значной.

westew, 

тогда изучайте, применяйте и зарабатывайте!
у арбитражеров всегда получается ).