Что у вас получилось по ВМ после вечернего клиринга?

Stanis, да, но что то ноты не пишите, назвались груздем каждый день отчёт по дин дельто хеджированию. С этого начался коммент, про ад в сделках неотвратимый. Все говорят учите, учите, а сами покажите.

Никто, 

оставайтесь в своем заблуждении -или самостоятельно изучите динамическое дельта-хеджирование.
мне больше добавить нечего.
PS — продолжаю играть в неспешном темпе хеджевую сонату )))
все по плану в штатном режиме

_xXx_, 

да как угодно.
корректные дельта-нейтрали  выдержали закрытие биржи в марте 2022 года по рискам.
а по ГО это уже ваши взаимоотношения с брокером.
даже при закрытой бирже, кто хотел и мог, довносил деньги на ГО.

Head of Algonaft'$, 

еще раз — это весьма условно!
нужно вам на 100% дальше — обратитесь к брокеру.
а почему так в моменте — наверное,  пока нет спроса на более высокие страйки.
но это моя версия.
кстати, задайте вопрос бирже.
теперь они отвечают на любые запросы физлиц, так так их регистрируют.
или задайте свой вопрос на СЛ в рубрике ВОПРОСЫ.
чатлане сильны коллективным разумом)))

Stanis, не от биржи, а от неоправданных рисков.

Stanis, у вас там нет ничего про динамический, стационарная — это купил это продал, ждёшь Профит., Продажи опц когда в деньгах теже фьючи. А когда подберется к цене страйк проданных, чего там будете динамить, рок-н-ролл по клавишам. Тем более этот ваш дин хедж, не знай какой, всю предыдущую прибыль сожрет,

_xXx_, 

мой ответ простой — если на конец дня вся позиция была дельта-нейтральной, то при  аномальном росте она останется в плюсе.
вариант закрытия биржи — это уже форс-мажор.
кто этого боится, лучше держаться подальше от биржи.

Stanis, однозначно глухого со слепым… вернусь к 1-му
вопросу своему на который вы куда-то свернули не туда)))
Почему на рубле страйков гораздо меньше, чем на юане? Гораздо меньше!!!
Судя по вашей логике ответа — кто-то на юане захотел себе поставить страйки на 100% дальше, а на рубле на 20% только… о5 тотже вопрос — почему?????

Head of Algonaft'$, 

диалог слепого с глухим.
где я написал, что  «пустые стаканы нужно сносить»?
речь о глубине страйков и ОИ.
еще раз — если вам нужные отсутствующие страйки, обратитесь к брокеру и он попросит биржу их ввести.
вопрос чисто технический, и не более того.

Никто, 

какие 5 проданных фьючей?!?
в общем, разберитесь сначала с динамическим хеджем.
а потом уже пишите про «бешеные деньги» и убытки (((

в плюсе он не останется. дельта проданных опционов будет совсем другой и вы по вармарже будете глубоко в минусе. что вы такое пишитеь

Stanis, это не знаю, что за вычисления и зачем это… Пока доберется вечный фьюч до цены страйк проданных коллов он принесет доход 25000 образно, а когда цена будет выше страйка коллов, 5 проданных фьючей принесут убыток 5 умножить 25000. Бешеные деньги.

Stanis, полную куйню несете! Т.е. те страйки на которых нет ОИ сейчас и пустые стаканы (а пустые они почти везде)  можно сносить? Вам надо срочной секцией руководить, не иначе…

Head of Algonaft'$, 

важны те страйки, где есть  котировки и ОИ.

Никто, 
посмотрите скрин в посте- там дельта на С123000 примерно 0,15.
у фьюча дельа всегда 1.
1/0,15= 6,6…

Никто, 

это не моя модель, а стандартный дельта-хедж.
математически давно все просчитано.

Stanis, а пояснения про страйк 100 понял или по вашему биржевскому 100000. Но на человеческом это 100 р за доллар. А ваша модель тоже нуждается в подтверждении какой то математикой а не отправкой к азам опционов надменно.

Никто, 

мой пост исключительно  про С123500  на год вперед и про вечный фьюч в моменте.
у которого нулевой фандинг.

Stanis, опять загадка как так считаете.