Пожалуйста, расскажите про стратегию на альфа-кванте, в пределах не раскрывающих Ваше ноу-хау, естественно.

ChatGPTишник, поздравляю Вас, Вы кое-что узнали о реальном мире. Но пока не поняли, что никто не должен предохранять Вас от реальных рисков, которые неизбежно присутствуют в этом мире. И не надо утрировать, виктимологию не бабки на лавочке придумали, она реально отражает связь между бездумным поведением и рисками.  

master1, смотря какая ракета. И никто не поручится, что других не будет.

Алексей Бачеров, не люблю активных инфантилов. 

Для тех, кто не помнит, бытовая форма того, что написано в заголовке двучала так.
Два мира — два Шапиро. 

alextretiak, прежде чем бросаться такими словами как «украли», необходимо сначала разобраться в вопросе или быть готовым к обвинению в клевете.  
Вы, как я понял, ни разбираться, ни отвечать за свои слова даже и не собирались. 

MATEMATNK, Ваша вера в доллары умиляет. 

ChatGPTишник, смешались в кучу кони, люди...
Если Ваши сбережения кочевали из одного фонда в другой, пойте себе осанну, не надо искать других виновников. Что касается воровства в НПФ, то, опять же, не надо подозревать в сговоре чиновников. С самого начала было понятно, что никакой фельдмаршал чиновник не справится с сотнями интендантов фондов и где-то красть будут непременно. Как говорил Суворов, через три года любого интенданта можно расстреливать. Про фельдмаршалов он такого не говорил. С учетом того, что в НПФ еще и дополнительная комиссионная нагрузка, изначально было ясно, что туда лезть не стоит. Собственно, я об этом писал с 2003 года,  с самого проекта реформ. Так что для многих «заморозка» обернулась благом, выбрали на свою голову то, что любит наш народ (по Шнуру). Или не отследили, когда кто-то другой выбрал, такое тоже случалось. 

Золотой крут, вот это была волатильность!
Сравните с нынешней, воистину память у инвестора, как у птички. 
Что касается базы для сравнения, то я намерено взял курс до начала СВО. 
Другой отправной точкой мог бы быть курс до переворота на Украине, то есть в 2013 году. То, как безобразий трубу шатал, история о другом. 

ChatGPTишник, вот ничего плохого в этой заморозке не было. Старые перечисления остались в НПФ и никуда не делись. По результатам — претензии к НПФ. Новые перечисления заменили пенсионными баллами. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но по сути один черт. 

Давно ли курс на 120 выходил, забыли? 
А сейчас +10% и уже истерика. Напомню, курс начала 2022 года 75-80. Попробуйте посчитать, какой должен быть курс исходя из различия инфляции в рубле и долларе за 4 года. 

ves2010, еще месяц такой дожарки и никому мало не покажется. Персы вывезли 8 летнюю войну с Ираком, в которой изначально у них вообще шансов не было. 

Байкал, вообще через два раза на третий.
И длится безобразие годами. 

Приток и отток капитала надо совместно рассматривать. Пока были большие притоки, были и огромные оттоки. У многих было такое подозрение, что притоки капитала в страну сильно коррелируют с её ограблением. 

Vikt, увы, не всегда. 
Просто я удивляюсь, что такого страшного в относительно небольшом падении рубля, что надо пророчествовать было по этому поводу. Пока процентные ставки по депозитам выше инфляции, депозитчики в плюсе, а с учетом последних лет — в хорошем плюсе, и  на курс можно не обращать большого внимания. 

А еще людей старших возрастов загоняют на диспансеризацию. Ироды, однозначно. 

Vikt, если речь о торговле, то мои фьючи и на си в лонге и вчера и сегодня. 
А если о депозитах или облигациях, так там и надо годами считать, а не днями. Скажем, январь 2022 года доллар, грубо, 75-80 рублей. Чтобы депозитники заплакали от падения рубля надо не смешные 83 рубля, а 150. 

IgorK, учет транзакционных издержек часто убивает системы возврата к среднему. что касается разностей...
первая разность может рассматриваться как простейший фильтр верхних частот. Если предположить, что с ростом частоты отношение сигнал/шум уменьшается, то такой фильтр просто ухудшает дело. Сглаживатель работает в обратном направлении. И есть еще такое наблюдение, как бы общеизвестное. На фондовом рынке в масштабе меньше 5-10 минут мы имеем как бы возврат к среднему, а на бОльших масштабах начинает превалировать инерция (трендовые системы). Так что «знай свой таймфрейм». Мои системы относительно медленные. И это в первую очередь диктуется транзакционными издержками при ограниченной ликвидности. 

IgorK, моментум на акциях(раньше называли — выбор акций по относительной силе), простейшие трендовики на фьючерсах, управление портфелем систем с ограничением на совокупный риск. 

consar, люди, ушибленные долларом в 90-годы, никак не могут отойти от  последствий травмы. 
Это как соль-сахар-спички-крупа у многих из военного поколения.