ves2010, обратная связь в алгоритме вполне возможна, только она внесет как минимум 1-2 дополнительных степени свободы. Что выгоднее, взять 1-систему  с «подкруткой» или 2-систему без подкрутки, вопрос скорее философский, чем насущный. 

MatrixLis, одно из двух, или Вы хотите получить универсальную систему на все времена, что слишком просто (простая ребалансировка портфеля разнородных активов работает, хоть и стремно с точки зрения доходности / риск) или предельно сложно, почти недостижимо.
Другое дело, что можно сделать алгоритм, который сам «подкручивает» систему, хоть каждый день, хоть каждый год, как пожелаете.
P.S. А гарантий на систему Вам все равно никто не даст.

dividends, ну так и надо не плакаться, а искать разные «другие пути». 
Вот, например,  Аленка — тоже другой путь. 

Вот же упертый математик, товарищ Бой. 
1. Про лимитные и рыночные ордера. Рыночные ордера не надо вообще рассматривать, у нас плановая работа, а не аврал. С лимитками вообще все технически просто. Создаем систему исполнения ордеров (отдельно). В зависимости от ликвидности данного инструмента и типичного сайза, легко оценить издержки на исполнении. И далее заложить в расчеты. Слона надо есть по частям. 
2. Нет и не может быть идеального индикатора на все рынки. Обычный индикатор ОБЫЧНО дает некоторый плюс, который в основном прожирается торговыми издержками. Поэтому проще скомбинировать 2 индикатора, в крайнем случае три. Больше — риск переоптимизации резко растет. Да, при поиске простых индюков МНК вообще не нужен. Достаточно найти статистически значимую альфу в доходности, более- менее наличную во всех частях временного ряда. 
3. Рано или поздно системы перестают работать просто потому, что меняется данный рынок, плывут издержки и так далее. С технологической точки зрения здесь уже надо иметь дело с некоторой метасистемой. Которая оперирует уже набором готовых систем и имеет правила формирования портфеля из этих систем. Совсем другая по смыслу и подходу задача. 
P.S. При таком, я бы сказал, инженерно-математическом подходе, в единой модели рынка нужды нет (вспоминаем Лапласа  про Бога — я в этой гипотезе не нуждаюсь). 

Константин, обыватель, который ни разу не сталкивался с многоквартирным строительством наивно думает, что положить кирпич — основная затрата в строительстве. 
То, что земля стоит денег, а в больших городах — больших денег усвоить ну никак низзя, пока мордой не уткнешься? 
То, что подключение сетей стоит больших денег, и на подведение коммуникаций и на согласование мощностей, это тоже ну никак в голову не приходит. 
Дом не вырастает на пустом месте. Рядом нужны школа, детский сад, поликлиника, спортплощадка. Их тоже включают в цену квартиры. Иногда это строит сам застройщик, иногда деньги отдают городским властям, как оговорятся.
Благоустройство территории, вывоз мусора, подъездные и внутренние дороги и дорожки, архитектурные «излишества». 
Много чего набегает, так что коррупции там не так много, как некоторым кажется. И, как ни удивительно, иногда коррупция как раз помогает снизить стоимость строительства. 
 

MaGGeRaN, гиперок как раз и случился, но в силу оскудения населения резко закончился. 

Fat, но может удачно дополнить. 

Fat, я из рода любителей охоты, но сам не охотник. Из детства помню, еще шилохвость и разные кулики были у нас из водоплавающей дичи. Гуси только пролетные, на них не было охоты. 

самая лучшая акция — избавить публику  от Васи

Fat, вот только человек, рассматриваемый как компьютер  — существо аналоговое. 

Fat, нырок тоже утка. И не сказал бы, что кряква или чирок намного жирнее. 

Любой инвестиционный анализ надо начинать с рисков. Риски владения иностранными активами просто бьют в глаза. 

Fat, зачем тартить силы и нервы на того, кто Вам не платит и не собирается? Зачем охватывать аудиторию, которую не можешь и не собираешься монетизировать? 
Нельзя быть приятным всем во всех отношениях и даже стремиться к этому не следует. Наоборот, надо ограничить свою активность теми, кто тебе полезен и теми, кто считает тебя полезным для себя. 
Так не говорил Заратустра.

ЧС очень полезная вещь. У меня почти 2000 граждан и неграждан там обосновалось. Позволяет отстраниться  от политботов и агрессивных пустомель. 
Меня забанили более 450 человек. Имеют право, меня это не колышет совсем. 

Александр Плеханов, если очень хорошо умеешь торговать, то, безусловно, лучше. 
(а) можно брать много, а не жалкие тысячи
(б) можно шортить
(в) можно брать только тогда, когда надо и только на то, на что надо. 
Только большинство же вообще торговать не умеет. Не зря неквалов пытаются завести в жесткие рамки.  А те, кто умеет, в потребительских кредитах не нуждаются. 

Александр Плеханов, на фьючах плечо бесплатное и комиссы меньше. А торговать за счет потребительского кредита — рисковая практика, к тому же бессмысленная. Дорого и мало.

90% вновь открытых ресторанов и кафе в США закрываются в течение первых 3 лет. 
Статистика старая, но, думаю, применимая почти ко всему малому бизнесу. Не надо участвовать в долговом финансировании провального дела.

ЮрКо, рынки растут и падают. Поиск причин задним числом есть занятие бессмысленное, а поиск виновных среди начальства — тем более.
Вы должны уметь торговать самостоятельно. Или признать самих себя инвалидами фондового труда и отдаться тем, кто доказал, что умеет.
Но отдаться, понятно, не со всей дури, а осторожно.  

Народ, вы куда вообще смотрите? 
На первом графике полюс с начала года +20%. И это после летнего падения.
Вам мало? 
ПИФ Аленки с начала года 32%. 
Отставить панику, изучить результаты открытых ПИФ акций за 5 лет и прекратить играться на рынке в надежде, что 9 мужчин родят принцессу за 1 месяц. 

С начала года индекс ММВБ упал примерно нв 14%. С учетом, что дивы не учтены, минус реально меньше. 
Десять  лучших открытых (биржевых) фонда акций дают прирост от 32 до 6%. Арсагера, которую местные непонятно за что полюбили, в небольшом минусе. 
Если брать год, лучшие фонды акций Аленка — 46%
Альфа — управляемые акции-30%
АриКапитал харизматичные идеи 28%. 
Если фонд падает с рынком, а растет быстрее рынка — управляющие молодцы. Тем более, что открытые фонды акций не могут выскочить из рынка как пробка от шампанского. Есть правила. 
P.S. Никто не станет торговать настоящим инсайдом в открытых публичных фондах. Это просто глупо. Уж если шанс на сверхприбыль, его надо реализовывать на свои.