Мальчик buybuy, я считаю риск в отношении по шарпу, по сортино и по индексу язвы (по сути — ско дроудауна). Худший по результатам Шарп, но разница не принципиальна. Конечно, все расчеты с уже учтенными издержками. И, конечно, не аналитика, а честная вычислительная оптимизация. 

Артем Воробьев, ссылки не вижу. Непонятные цитаты непонятно откуда — не то, чем должен пользоваться уважающий себя человек. 

Мальчик buybuy, никогда не решал задачу максимизации прибыли на сделку. Я пробовал решать задачу максимизации отношения суммарной прибыли к суммарным убыткам (с учетом издержек, понятно), но эта метрика мне не понравилась. По мне, лучше доху к риску максимизировать. 

Артем Воробьев, дайте прямую ссылку на сегодняшнее заявление ЦБ с такой формулировкой. 
Напомню, Набиуллина о возможности повышения ставки говорила раньше. Но о возможности, а не о неизбежности.

Мальчик buybuy, это не патриоты, а идиоты. 
Их деды пели «никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». А эти Иваны, почти не помнящие родства, забыли заветы предков.  
Трамп хер им на палочке покажет, а не сбычу мечт. 

Мальчик buybuy, 
1. Общие генетические черты, это как? Допустим, Вы выделили однопараметрическое семейство систем и среди его представителей ищете наилучший портфель из 2 систем. Это понятно, но, строго говоря, другая задача, чем исходная у Вас. 
2. Тут все просто. Приведу пример. Предположим у меня есть неплохая система, которая плодит слишком много сделок и транзакционные потери меня огорчают. Я добавляю к ней фильтр, который говорит, когда надо изменить позицию в соответствии с системой, а когда пропустить сигнал и оставить позу без изменения. 
Чисто теоретически можно предположить, что в сетке будет построен блок, который будет учитывать издержки и сам проредит сигналы. На практике каскадный подход обычно проще. 

Артем Воробьев, ставка так быстро не могла повлиять на инфляцию. И вообще, не плодите сущностей сверх меры. 

sergik99, там вообще не было интриги. Было публично объявлено, что покупка производится для и за счет средств резервного фонда. ЦБ  был не при делах. 
ЦБ обычно не покупает и не продает от своего имени акции и облигации. Насколько я помню, было только одно исключение — это распродажа активов каких-то банков-банкротов. Уже не помню, как в ЦБ эти бумаги попали (возможно, были кредиты под залог). 

Очевидно, 4 млрд для минфина — ни о чем. И тогда вопрос, а нафига им рисовать доху таким способом? 

Мальчик buybuy, если бы у нас позиция была бы +1 0 -1, то да, суперпозиция. Но искать оптимум портфеля не то же самое, что оптимум одной реверсивной системы. Они должны же чем-то различаться. 
Но я имел в виду вариант +1, -1, «как до этого». Это вообще-то одна система, но с  с памятью. 

Мальчик buybuy, а если чуть ближе к практике, 3 сигнала: купить, продать, не менять позицию? 

на х.,  на х. кричали пьяные грузчики. 

Максим, ну да. И он не предполагает еще наличие второго налога (типа на прибыль). Не думаю, что предложение этой смехотушки имело бы шанс на принятие. Чистый популизм.

А. Г., зато прославилась. Еще подставила собственного посла и получила прозвище ведьмы.

А. Г., плясала, когда узнала об убийстве Каддафи. Думаю, ей с этого был фантастический гешефт.

Максим, в США давно уже ежегодно переоценивают недвигу с целью налогообложения. Только налог исчисляют от оценочной стоимости, а не от прироста оценочной стоимости. 

bocha, смотря с кем сравнивать. 

Biopsyhose trader, саудитам это совершенно не нужно. Они уже научились в многовекторность.

Ivazami, практически половина бюджета Украины по расходам финансируется из иностранных источников. Проект на это год предусматривал иностранное покрытие бюджета на 43 млрд $ насколько я понимаю, это помимо поставок военной техники и снаряжения. 

автор: «Я сам никто и звать никак.»
К тому же не торгует на бирже.
И это очень заметно.  Помимо злопыхательства — никакого другого содержания в сообщении.