Ну хз… Вот, например, реальный расчет из жизни.
Много лет назад при стоимости 2-комн. квартиры 4,2 млн.руб, взносе 50%, ставке 8% и сроке ипотеки 8 лет, ежемесячный платеж составлял что-то порядка 28-29 тыс.руб.
При доходе одного члена семьи что-то около 110 тыс.руб./мес., что было терпимо, учитывая занятость обоих (26-27% от дохода заёмщика).

Сейчас при стоимости сопоставимого жилья около 11 млн.руб., взносе 20% (учитываем отсутствие накоплений), средней ставке около 18%, сроке 30 лет (максимум), ежемесячный платеж составит около 130 тыс.руб.
Допустим, средний доход сегодняшнего заёмщика 200 тыс.руб., значит нагрузка возросла до 65%. И даже если доход вырос до 300 тыс.руб. (в чем лично я сомневаюсь), то всё равно доля ипотеки 43% от дохода.

Как бы дохрена… И это мы ещё не учитываем, что квартиру хочется не аналогичную и не в том же районе, а поближе к центру, а значит стоимость такой двушки будет не менее 20 млн.руб. и при прочих равных платеж сразу вырастает до 266 тыс.руб.

Хех, хорошая попытка узнать секретный ингредиент системы)))

Никита Лысенок, не, я торгую волатильность, но фьючерсами. Роботы используют симбиоз сетки и скальпинга

Вот про авто согласен — это пассив.
Но сравнивать вложение в недвижку и авто концептуально неверно.
Чтобы не вступать в полемику расскажу про одного своего знакомого — богатого дядьку, который имел возможность купить несколько квартир, но по причине ожидания улучшения экономической ситуации в стране после недавних событий не сделал этого и довольствовался имеющимся жильём.
Цены продолжали расти, ставки продолжали «не падать»...
В результате сейчас он обновил жильё по более высоким ценам, да ещё и влез немного в ипотеку (лакшери как-никак), т.к. старые запасы средств частично потрачены впустую, а частично потеряли покупательскую способность.
Резюме: я не помню, чтобы в нашей стране когда-нибудь снижались цены на недвижимость и ожидать этого в текущей ситуации считаю сумасшествием.
И, напомню, года идут и то что не успел сделать по молодости, в старости будет практически невозможно

Никита Лысенок, для понимания моего скепсиса относительно любых прогнозов, я просто экстраполировал ваши выкладки на свою систему, по которой торгую уже много лет и основной вопрос как раз в прогнозировании изменения волатильности, т.к. он в большей степени влияет на результат

Никита Лысенок, модель Блэка-Шоулза, несмотря на её сложность, я привел в пример, т.к. в ней используется модель оценки подразумеваемой волатильности, которая у многих вызывает споры.
В вашем случае: если в системе прогноз волатильности не влияет на решение «входить или нет» и «сколько контрактов», никакое улучшение модели прогноза не даст измеримого прироста P&L, а стало быть простой вопрос ставит под сомнение идею самой торговли, т.к. получается торговля по «чуйке» или микс систем, где прибыль одних сглаживает убытки других.

Никита Лысенок, к сожалению, это теория.
Простой вопрос о прогнозе волатильности уже вызывает серьёзные сложности. И подход Блэка-Шоулза здесь слабоват

Ростислав, держатели облигаций одной сети заправок так не думают

Никита Лысенок, и по сути напрашивается три ключевых следствия:
1. «Машинное обучение» — не единая категория. Градиентный бустинг (XGBoost, LightGBM) действительно превосходит эконометрический бенчмарк HAR-J на коротком горизонте (5–9%), но рекуррентные сети (LSTM, GRU) проигрывают ему на 22–31% и не улучшают ни на одном горизонте.
2. Комбинирование лучше замены. Только гибрид HAR-J + бустинг стабильно оказывается вверху на всех горизонтах (1, 5, 22 дня), тогда как преимущество чистого бустинга исчезает при удлинении горизонта и при скользящем пересчёте.
3. Канал важнее величины улучшения. Одно и то же снижение QLIKE на 28% даёт прирост коэффициента Шарпа на +0,79 и +0,85, если прогноз управляет входом и размером позиции, но лишь незначимые +0,04, если он только масштабирует стоп-лосс/тейк-профит. То есть сначала нужно убедиться, что в системе есть канал, через который прогноз реально влияет на решения, и только потом вкладываться в улучшение модели.

Никита Лысенок, таким образом, в сухом остатке из вашей работы можно сделать вывод, что точность прогноза волатильности сама по себе не создаёт экономической ценности — она становится ценной только тогда, когда прогноз влияет на решение о входе в сделку и на размер позиции.

Никита Лысенок, можно подробнее про фильтр входа и размер позиции?

Никита, каким образом ваши рассуждения в посте формализованы на примере действующего алгоритма?

Первая половина — про бесперспективность угадывания — хороша, но как только разговор зашёл про опционы — всё, тушите свет...
Нет рыбы в опционах на Мосбирже, т.к. мертвые стаканы и после входа не об кого закрыться до экспирации.

Выше вы могли ознакомиться с рассуждениями дилетанта, не потерявшего, но и не заработавшего ни рубля в алготрейдинге...
«Не читайте по утрам советских газет».

Вернёмся к этому разговору, когда этому молодому человеку исполнится лет 45…

Ёлки-палки, ну если мы с рождения живем в парадигме «Доверяй, но проверяй. Моя милиция меня „бережёт“ — сначала посадит, потом стережёт. Человек человеку — волк.», неужели у автора ещё не выработался рефлекс осторожности?
Ну нафига переводить средства, не проверив реквизиты?
Не защищаю мошенников, но какая-то мысль обо всем этом должна быть в голове образованного человека, который тем более состоит в сообществе инвесторов?....
Ну что вы как слепые котята-то, йопта???

Не совсем понял смысл скрипта? Зачем он нужен и что должен посчитать при 1700 сделок в день?

Миллиардер из Сибири, дай бог, чтобы таких как вы было побольше на рынке, ведь надо на ком-то зарабатывать. 

Миллиардер из Сибири, вы можете сколь угодно долго рисовать линии на видимой (фактически состоявшейся) части графика, но выдуманные вами уровни — так и останутся лишь вашими фантазиями, ну ок, не только вашими, а еще фантазиями пары десятков тысяч таких же любителей, которые свято верят, в то, что это поможет не слить депозит в течение ближайшего времени, ведь других идей в головах большинства, к сожалению, нет.
Найдите, наконец, в себе мужество признать этот неопровержимый факт.

Миллиардер из Сибири, странно, что вы изменили своё сообщение после отправки, незначительно, но весьма показательно.
Всего лишь частица, а как меняет смысл...
Приведу первоначальный вариант для читателей: