-=КОТ=-, я работаю по специальности. У тебя комплексы?

Бад Фокс, у нас на предприятии некоторые рабочие зарабатывают по 400 тыс.руб. в мес. Вакансии есть

А может всем этим бездельникам-перепродавцам, потерявшим товар, на завод???
Государство сообщает о нехватке рабочих рук, а работа на благо страны — и есть польза, трансформируемая в реальный ВВП.
Да нет, фигня какая-то… Никто из них не пойдет работать руками, лучше влезть в очередной кредит и на всю котлету заказать заколки в Китае — в них вся сила!!!

Коля, нет, я на полном серьёзе

Коля, упрощаю: там в кабинетах такие же люди, кто-то вероятно торгует, читает смартлаб.
Предположение моё

Коля, очевидно, что не ваше.

ЦБ РФ тоже следит за сообщениями масс, там не дураки сидят…

Завис в лонгах?

Obla4ko, и я о том же. Зачем арбитраж, если можно торговать волатильность одной ногой? Причем речь не про опционы, а фьючерсы

Зачем так сложно? Для арбитража нужно соответствующее оборудование, ПО и аллокация на этаже под биржей, особенно если речь про hft.
Проще стоять в стакане лимитками и наблюдать за их исполнением, контролируя достаточность капитала.

На растущем рынке все профи…

Так WB теперь против СВО???

Итоговая суть: Рынок находится в напряженном состоянии из-за накопления коротких позиций, что несет риск резкого разворота вверх при их закрытии. Однако падение индекса обусловлено не столько спекуляциями, сколько сменой настроений частных инвесторов, которые перестали верить в рост и начали фиксировать убытки/выходить из лонгов, при этом истинная картина по институционалам скрыта за хеджированием маркет-мейкеров.

3. Иллюзорность данных ЦБ: Автор указывает на ошибку в публичной статистике «нетто-покупателей/продавцов», так как она игнорирует маркет-мейкеров, которые хеджируют фьючерсы. Реальное влияние спекулянтов на рынок акций опосредовано и искажено этими хеджами.
4. Спекулянты — не главная сила: Несмотря на движение объемов на срочном рынке (вывод ~23 млрд руб.), автор делает вывод, что этот фактор является значимым, но не решающим для движения индекса. Основная масса юридических лиц выполняет лишь обслуживающую функцию, и отделить их реальный рыночный риск от риска физиков невозможно.

Перевожу с идиотского на русский:

Исходя из текста, можно сделать следующие ключевые выводы:

1. Накопление шортов создает «пружину»: Резкий рост коротких позиций за день (+13к контрактов) на фоне падения индекса указывает на высокий спекулятивный настрой. Однако абсолютный объем (80к контрактов = ~17 млрд руб.) автор считает недостаточным для обвала, а, наоборот, видит в этом потенциал для отскопа, так как эти позиции рано или поздно будут закрыты покупкой (обратное движение).
2. Смена стратегии физлиц: За последние два месяца произошла смена тренда:
· Май → Июнь: Физики наращивали длинные позиции (лонги), пытаясь выкупить падение.
· Июнь → Июль: Физики массово закрыли лонги (снижение на 20+ млрд руб.) и нарастили шорты. То есть розничные инвесторы перешли от «покупки на дне» к «продажам/игре на понижение».

См. продолжение ниже…

Изменение объёмов совершенно не показывает дифференциацию между покупателями и продавцами, это агрегированный показатель

Однобокий подход к трейдингу. Создаётся впечатление, что автор не использует всю палитру возможностей извлечения прибыли. Это результат либо низкой квалификации трейдера, либо элементарного непонимания процессов ценообразования на рынке.
В качестве подсказки, озвучу термин — «волатильность». Ударим ликбезом по невеждам

StroyFinSam, кушай, не обляпайся

StroyFinSam, вы продолжайте разукрашивать графики, это очень важно, весь рынок смотрит именно на вас

StroyFinSam, ну, вы сами сделали выбор…