Учет ставок переноса (фандинга) "вечных фьючерсов" по отчетам сделок из терминала QUIK брокера ВТБ

У относительно новых инструментов MOEX «вечных фьючерсов» есть особый параметр «ставка переноса», существенно (а порой критично) влияющий на итоговую доходность торговли этими инструментами. При этом удобного учета или анализа влияния ставки переноса на финансовый результат пакета сделок за произвольный интервал времени (типичный интервал — от входа до выхода из соответствующих бумаг) мне найти не удалось. Копи-пастить ежедневно в какую-либо таблицу ставки переноса с подсчетом на основе формул — тоже вариант, но плохой, много лишней мороки.

Сделал в итоге свой инструмент на гугл-таблицах со скриптом Apps Script на основе отчетов сделок, которые можно вполне удобно генерировать в QUIK-версии от брокера ВТБ. Какой формат подобного отчета у других брокеров — не знаю, но если для кого-то это вопрос насущный — присылайте информацию, интересно примериться и к другим форматам. У ВТБ отчеты такие:




Отчет в терминале QUIK формируется вполне удобно и быстро, через меню:




В гугл-таблицу такой отчет можно импортировать через файл (сохранить в терминале, потом импорт в таблице). Лишние строки заголовка можно удалить, но не обязательно, скрипт сам «причешет» импортированный отчет и приведет числа в нужных для анализа колонках к стандартному для гугл-таблиц формату.

Для обработки исходного отчета скрипт, подключенный к таблице, создает в меню редактора таблиц специальный пункт «Приправы» с несколькими командами для обработки загруженного (импортированного) отчета. Основных команд 2: «Нормализовать данные» и «Выполнить анализ»:


Первая приводит данные к формату для быстрого анализа, вторая собственно выполняет анализ. Конечно можно было бы обойтись одной командой, но на больших отчетах (сотни и тысячи сделок) время выполнения скрипта может быть минута, 2, 3, поэтому чтобы не напрашиваться на ограничение по нагрузке на сервер гугла, сделал в 2 хода. На практике отчет примерно в 200 сделок обрабатывается за 5-10 секунд.

После выполнения анализа скрипт откроет дополнительную панель справа, куда собственно и выведет результат анализа с разделением по тикерам бумаг, по которым были сделки в отчете.



В результате анализа сделки закрытых позиций отмечаются серым фоном, не закрытые остаются на белом фоне. По сделкам с частичным закрытием  добавляется комментарий с указанием, незакрытого остатка, «переворот» (и одной сделкой и несколькими) учитывается корректно. При нулевом балансе, естественно, все позиции соответствующего тикера закрыты и отмечены серым.

Фандинг в панели справа учитывает сумму фактического применения ставки переноса на конец каждого торгового дня с учетом того, что не каждый торговый день является самостоятельным торговым днем, а лишь дополнительной сессией ближайшего полноценного торгового дня. Кроме того, по остаткам (балансу) фандинг дополнительно считается и по следующим торговым дням, прошедшим с последней сделки в отчете (если конечно по тикеру баланс после последней сделки не нулевой).

Дополнительно, для удобного просмотра истории сделок по каждому тикеру в отчете предусмотрена возможность сворачивать (скрывать) и разворачивать (отображать) строки отчета, относящиеся к определенному тикеру (см. куда указывают стрелочки на предыдущем скриншоте, это кнопки "-"). В итоге по каждому тикеру можно получить отдельный отчет.



Реализация такого инструмента не в 2 клика, заготовки сторонние не использовались. ИИ тоже лесом. Хотелось бы понять, насколько такой инструментарий мог бы быть интересен практикам трейдинга, работающим с «вечными фьючерсами». Мне реально помогает видеть текущее состояние и выбирать очередные уровни и для закрытия позиций и для добора, с коррекцией объемов сделок при существенном отклонении рынка от ожидаемой траектории.