На растущем рынке все профи…

Так WB теперь против СВО???

Итоговая суть: Рынок находится в напряженном состоянии из-за накопления коротких позиций, что несет риск резкого разворота вверх при их закрытии. Однако падение индекса обусловлено не столько спекуляциями, сколько сменой настроений частных инвесторов, которые перестали верить в рост и начали фиксировать убытки/выходить из лонгов, при этом истинная картина по институционалам скрыта за хеджированием маркет-мейкеров.

3. Иллюзорность данных ЦБ: Автор указывает на ошибку в публичной статистике «нетто-покупателей/продавцов», так как она игнорирует маркет-мейкеров, которые хеджируют фьючерсы. Реальное влияние спекулянтов на рынок акций опосредовано и искажено этими хеджами.
4. Спекулянты — не главная сила: Несмотря на движение объемов на срочном рынке (вывод ~23 млрд руб.), автор делает вывод, что этот фактор является значимым, но не решающим для движения индекса. Основная масса юридических лиц выполняет лишь обслуживающую функцию, и отделить их реальный рыночный риск от риска физиков невозможно.

Перевожу с идиотского на русский:

Исходя из текста, можно сделать следующие ключевые выводы:

1. Накопление шортов создает «пружину»: Резкий рост коротких позиций за день (+13к контрактов) на фоне падения индекса указывает на высокий спекулятивный настрой. Однако абсолютный объем (80к контрактов = ~17 млрд руб.) автор считает недостаточным для обвала, а, наоборот, видит в этом потенциал для отскопа, так как эти позиции рано или поздно будут закрыты покупкой (обратное движение).
2. Смена стратегии физлиц: За последние два месяца произошла смена тренда:
· Май → Июнь: Физики наращивали длинные позиции (лонги), пытаясь выкупить падение.
· Июнь → Июль: Физики массово закрыли лонги (снижение на 20+ млрд руб.) и нарастили шорты. То есть розничные инвесторы перешли от «покупки на дне» к «продажам/игре на понижение».

См. продолжение ниже…

Изменение объёмов совершенно не показывает дифференциацию между покупателями и продавцами, это агрегированный показатель

Однобокий подход к трейдингу. Создаётся впечатление, что автор не использует всю палитру возможностей извлечения прибыли. Это результат либо низкой квалификации трейдера, либо элементарного непонимания процессов ценообразования на рынке.
В качестве подсказки, озвучу термин — «волатильность». Ударим ликбезом по невеждам

StroyFinSam, кушай, не обляпайся

StroyFinSam, вы продолжайте разукрашивать графики, это очень важно, весь рынок смотрит именно на вас

StroyFinSam, ну, вы сами сделали выбор…

Вот и настало озарение у людей, рисующих линии на графиках

«Покупать можно только индекс экономически и политически развитой страны»
Чувак, сегодня ты не выбрал индекс не той страны

Да вы с ума сошли??? В эпоху капитализма, который процветает благодаря, в том числе, действиям инвесторов и спекулянтов предлагать помощь конкуренту — это противоречит основному принципу извлечения прибыли

Ну так зарабатывайте на этом. Возьмите ПФИ на наш индекс и гоняйте его туда-сюда, сейчас самое время извлекать гиперприбыль

Не связывайтесь с патлатым, ныне лысым, он вас кинет. Это ж кубаноиды

Прочитав историю человека, в очередной раз убедился насколько же высока концентрация недальновидных людей, принимающих иррациональные решения.
Хорошо хоть о таких пишут — в качестве бесплатного пособия для окружающих…

Это всё потому что инвестиции — для слабаков, настоящие мужчины занимаются трейдингом

Зенитные арт. установки могут позволить себе лишь единицы компаний, т.к. это недешёвое удовольствие (не говорю даже про ракетные — это просто космос). Плюс ко всему нужно несколько боевых расчетов (не будет же рядовой бухгалтер смотреть в прицел) — это привлечение обученных сотрудников Росгвардии на аутсорс, так сказать (в МО свободного л/с нет), но скажу сразу: умеющих обращаться с подобным видом вооружения там немного.
РЭБ (хоть и бесполезный в текущем времени) тоже стоит солидных денег, т.к. это целый комплекс, если не говорим про игрушку-глушилку.
В результате имеем следующее: если необходимо действительно создать более-менее эффективное объектовое ПВО, то это несколько сотен миллионов.
Если это укладывается в запланированную сумму инвестиций по итогам распределения прибыли, то ок, если нет — видим распоряжения о создании резерва МОГ из числа штатных работников с соответствующим уровнем защиты объекта.
И в том и в другом случае затраты колоссальны, вопрос лишь в их назначении.

Eugene Bright, а какая из этих двух по вашим исследованиям более предпочтительна: по марже или все-таки смешанная тренд/сетка?

Eugene Bright, правильно ли я понял, что на индикатор тек.маржи еще наложен другой индюк типа МА, значения которого в классическом виде и определяют переворот позиции? Тогда тут проблема выбора периодов этих машек, что чревато субъективизмом или подгонкой. Я бы использовал лимит потери маржи, хотя в этом случае тоже велик шанс упустить прибыль при ложной коррекции