Дедушка Кати Савкиной, можно и так, но на бирже это общепринятое сокращение от гарантийное обеспечение

Eugene Bright, я не отвечу на вопрос, поскольку нет чёткого понимания идеально отлаженной стратегии. Ведь всегда можно сделать лучше.
Каждый из ботов как правило показывает прибыль, при условиях отката цены даже от движения против позиции

Eugene Bright, нисколько не противоречу.
1. Мы не знаем, закончился ли тренд, поэтому движение против нас воспринимаем, как набор позиции с ожиданием возврата цены.
2. Если цена в условиях тренда против нас периодически отскакивает, то при соответствующих настройках бота в конце дня даже может образоваться прибыль.
3. Позицию я регулирую не сеткой, а действиями: принудительный выход, изменение расстояний, переворот и т.п.
4. Если цена импульсно пошла против нас (одной свечой), то убыток от линейного набора и с использованием мартина будет отличаться многократно. Мартин гарантировано убьёт депозит.
5. В конце концов я могу просто проспать импульс, т.к. не слежу постоянно за рынком

COOLturbo, чем докажете свою позицию?

Eugene Bright, нет, это не так. В моём старом канале множество скринов со сделками двух ботов на одном и том же инструменте. Секрет в алгоритме выставления ордеров

Eugene Bright, согласен, но исход бинарен. Результат с мартином может быть очень болезненным в сравнении с линейным набором, мы же не уверены в отскоке цены, а тренд против нас может продолжаться долго.

Eugene Bright, это зависит от силы выноса и реакции на его начало.

Synthetic, как и любой другой способ торговли.

Eugene Bright, но мы же не знаем куда и как резко пойдёт цена.
Здесь вижу риски ухудшения доходности, если используется мартингейл или недополученную прибыль, если используется ускоренное закрытие позиции при откате цены с дальнейшим движением в нашу сторону.
Расстояние — да, единственное решение

Eugene Bright, зависит от различных факторов. Если долгий флэт перед трендом, то к этому моменту совокупная прибыль превышает размер убытка от одного из ботов

Eugene Bright, это выражается в количестве лотов или расстоянии для входа/выхода?

Eugene Bright, для устранения недоразумений в вопросе выбора направления можно запускать роботов в противоположных направлениях

Eugene Bright, так сетка и предполагает не только входы, но и выходы по заданным параметрам

Synthetic, если аварийное закрытие позиции, то конечно маркетом. Исполнения лимитки можно не дождаться

Eugene Bright, торговля как правило интрадей, поэтому зачастую начало дня с нулевой позицией.
Как я уже упомянул, тренды могу определить по прошлым данным, поэтому каждая торговая сессия — как квест: никогда не знаешь в какой момент последует переворот. Есть наработки и продолжаю поиски

Eugene Bright, вот так и торгуют сеткой. Встаём по тренду и на откатах входим в позицию, а если откат затянулся, то принимаем решение о выходе/перевороте, о чём собственно и пост

Eugene Bright, у меня вопрос по направленной торговле: как в каждый конкретный момент определить окончание тренда?
Сколько не пробовал, получается лишь на левой стороне графика

NZT2020, понял. Это беда всех роботов, в которых ордера выставляются сразу пачкой на разных уровнях. При резком импульсе они все срабатывают и трейдер сидит с внушительной позицией в надежде, что цена вернётся на исходную. Нужен немного иной алгоритм.
Кстати, сеточников напрасно называют контртрендом, т.к. контртренд нужен лишь для набора позы, а торговать безусловно нужно по тренду, чтобы робот догонял лимитками уходящую цену. Лучше остаться без прибыли в период сильного тренда, но потом заработать на консолидации, чем получить убыток от неверного направления.

NZT2020, а в чем возникли проблемы?

vovA4546, на фондовом рынке невозможно в принципе использовать роботов, т.к. не все бумаги можно шортить. Разве только каких-либо примитивных на основе мувингов или стохастика.
Ну и фонда — это заморозка средств на горизонте 10+ лет, иначе нет смысла заходить.
На срочке же периодический вывод средств на текущие расходы.
Да, и кстати пример с СПБбиржей или Киви показателен, так что и на фонде можно не пересидеть