SergeyJu, 
1. Я ещё не имплементировал, может там будут «непреодолимые препятствия» и надо будет что-то переигрывать относительно написанного: но предварительно берешь тикеры, входящие в индекс, преобразуешь цены в % изменений. % изменения это «нормированная» штука, допустим, 100 тикеров, беру 100 процентных изменений и беру median.

2. Кастомный — собранный самостоятельно по своим критериям. В чем фишка чего?) Того, что строишь индексы? Того что строишь кастомные? Если того, что строишь кастомные — очевидно, ты можешь построить какие хочешь, а не только взять имеющиеся.

супертрейдер⭐, 

> Но в итоге, всё это окажется ерундой

Звучит как ограничивающее убеждения), стараюсь таким не злоупотреблять. Ну или это если это просто такая констатация опыта через future in the past, тогда ок).

 Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.

Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание. 

Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)

>  алгоритмический фонд «Квант»

Тема сисек фонда не раскрыта).

Где-то можно почитать, посмотреть, послушать?

Я тут гештальт начал закрывать. Свой главный в жизни. Закрываю прям мощно, уверенно )  Нащупал подходы в ручной торговле. Как нибудь напишу про это, раскопал пару полезных фишек у броков, которые помогли мне (точнее помогают) решить некоторые проблемы личного характера.

Какие-то стоперы — типа loss from top по прибыли, которые не дают тебе переторговывать?)