Комментарии пользователя Replikant_mih

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Михаил Михалёв, Эт да). Умозрительно (по факту генетическими алгоритмами не пользовался) — думаю, тот должно приводить именно к закономерным хорошим наборам параметров, а не случайным. Наверно, как и в биологической эволюции.
avatar
  • 17 января 2026, 11:59
  • Еще

Интересные сравнения, почти во всех понятно, про что.

 

Генетические алгоритмы, когда он находит комбинацию, дающую лучший результат, сама природы поиска является фактором обосновывающим, что это не случайный результат? Ну т.е. если прям все комбинации перебрать, взять сеть с лучшим результатом — не факт что она на OOS отработат хотя бы хорошо, не говоря уже о лучше всех.

avatar
  • 17 января 2026, 01:03
  • Еще

>> Кроме того, hh.индекс может означать просто, что много людей мечтают сменить место работы

 

Они такие посмотрели что всех сокращают и работу найти сложно и такие: почему мы мне, имеющему работу, не найти новую работу прямо сейчас.

Я не утрверждаю что описанные метрики не могут существовать вместе и при этом быть корректными, но данный фактор выглядит очень притянутым за уши. Более реалистичным может быть что-то такое: hh не показывает репрезентативную выборку по ваканси и людям, вероятно там сильное смещение в офисные вакансии, а в общей статистике более равномерно. Но это гипотеза тоже.

avatar
  • 15 января 2026, 12:53
  • Еще
Это основополагающая мета-стратегия работы мозга. Просто у всех она, действительно, имеет разную выраженность, в том числе в описанных патологических формах.
avatar
  • 13 января 2026, 22:34
  • Еще
По вопросам в конце поста:

1. Думаю, это основной момент. Я не назову это ошибками методологии, я бы назвал это эксперименты с методологией. Оно покрывает многое. Например под пунктом (2) идет вопрос про мало данных, по идее через методологию этот и аналогичные вопросы можно закрывать: обучил на меньшем объеме, обучил на большем, обучил на самом большом — сравнил результаты — получил ответ на вопрос про достоверность данных, с некоторой достоверностью. Нужна большая достоверность — организуешь эксперимент соответствующим образом. Получил ответ на вопрос — корректируешь методологию/пайплайн в соответствии с «ответом» и так же поступаешь с другими «вопросами» и гипотезами. В какой-то момент приходишь к работающему пайплайну.

4. Безусловно, помогает, но надо понимать как это влияет на объем данных.

6. Catboost само то на мой взгляд — бустинги и леса мало что обгоняет на таблицах, при этом Catboost ещё и шустрый в производительности.
avatar
  • 13 января 2026, 10:44
  • Еще
Eskalibur, А, ну в части важности среднего трейда тут да, 100%. Это можно считать одним из компонентов робастности — устойчивость к проскальзыванию и комиссам, чем больше отношение среднего трейда к издеркам на трейд тем робастней этот компонент. Другой компонент робастности, к слову, это, конечно, переподгонка или её отсутствие.
avatar
  • 06 января 2026, 21:13
  • Еще
Тут дело не только в среднем трейде, а в загруженности капитала. Допустим ты выделяешь стратегии 100К денег. И есть две стратегии, обе дале на выходе 10% доходности. Но одна постоянно в позиции, другая вот так редко точечно входит. Если ты раздельно выделил стратегиям деньги и только стратегия деньгами оперирует — для тебя тогда эти стратегии будут «неразличимы». Но вот если механизм позволяет шарить свободный капитал стратегиям, которые в моменте в нём нуждаются, тут уже совсем другая история. Если такой механизм есть, тогда можно смотреть не доходность на капитал, а что-то типа доходности на проторгованный капитал или как-то так.
avatar
  • 06 января 2026, 16:30
  • Еще

 В каких-то сценариях использования, типах задач LLM дают космический прирост эффективности. В каких-то поменьше, в каких-то проигрывают просто человеку. То же программирование взять, написать какую-то функцию где понятно что на входе, что на выходе или понятна внутренняя логика или например, с API синтегрироваться — здесь LLM в разы повышает эффективность. А вот если делать что-то большое и сложное — тут уже не так однозначно, если делать не правильно, может получиться, что вместо времени на кодинг и продумывание архитектуры (как раньше) будешь тратить время на итерирование «ошибка — исправь» с LLM и сложность будет выходить из под контроля. 

 

В общем, в умелых руках и правильных сценариях LLM — мощь.

avatar
  • 05 января 2026, 16:45
  • Еще
R🐼G, Ого. Ну разумно — ждать время и ответы людей или вгновенно получить решение, ещё и с интерактивом и фидбеком.
avatar
  • 05 января 2026, 16:35
  • Еще
Раздраконивают окно Овертона на межгосударственном уровне. Один сделал одно, второй сделал другое но похожее, ещё кто-то сделал, ещё кто-то сделал, к следующему разу уже не удивляются, имею в виду страны уже не удивляются, мировое сообщество. Хотел сказать «а оглянешься лет на 20-30 назад, а там тишь да гладь», но там не было. Тогда это Овертон-синусоида. Ну хоть она туда сюда ходит и то облегчение.
avatar
  • 05 января 2026, 13:14
  • Еще
IgorK, А лонг стратегии, шорт биткойна если?)
avatar
  • 03 января 2026, 22:45
  • Еще

Beach Bunny, 

>> Знаешь одно можешь писать для любого

Не все по дефолту «знают одно»).

avatar
  • 03 января 2026, 22:26
  • Еще
Иван Бичев, Можно, но если вот так разные фреймворки для бэктеста и торговли это порождает доп «издержки» по переписыванию стратегий и доп. баги по расхождению логик при таком переписывании.
avatar
  • 03 января 2026, 22:25
  • Еще
Раньше я боялся делать что-то с UI — не хватало скиллов. С вайб-кодингом больше не боюсь).
avatar
  • 03 января 2026, 17:57
  • Еще

Самый быстрый старт мне кажется — TSLab на кубиках. 

LUA — честно говоря, даже не знаю, как там бэктестить идеи.

avatar
  • 03 января 2026, 12:25
  • Еще

>> Допустим, я стал президентом.

>> То есть уже вся информация по мне собрана американскими спецслужбами.

 

 

Ещё один президент с паранойей — нет, не надо.

avatar
  • 28 декабря 2025, 13:03
  • Еще
Мощный бэкргаунд.

«Что мне удалось сделать:» — эта часть тоже мощная.

«Сразу поставил себе жёсткие рамки:» — эта часть выглядит странной (разве что кроме black box). Ну т.е. оно не странное в смысле неправильное, а странное в смысле «почему именно это?». 

А так всё звучит мощно и перспективно.
avatar
  • 25 декабря 2025, 21:53
  • Еще
IB не предлагать?
avatar
  • 21 декабря 2025, 17:31
  • Еще

А какой у вас бэкграунд?

 

Теорию, принципы мне кажется, лучше у этого товарища прочитать:

www.google.com/search?q=dr+ernest+chan+algo+trading&sca_esv=6e231c42ce1b23dd&udm=2&biw=1422&bih=701&sxsrf=AE3TifMVz2t67sbJO1RFXyQfH2r40mRbig%3A1766153937359&ei=0V5Fae_AFcPxi-gP962EgAI&ved=0ahUKEwiv7beQ7MmRAxXD-AIHHfcWASAQ4dUDCBI&uact=5&oq=dr+ernest+chan+algo+trading&gs_lp=Egtnd3Mtd2l6LWltZyIbZHIgZXJuZXN0IGNoYW4gYWxnbyB0cmFkaW5nSPUjUM4EWL8icAV4AJABAJgB7gGgAaMRqgEGMS4xNS4xuAEDyAEA-AEBmAIDoAKJAsICBhAAGAcYHsICBRAAGIAEwgIGEAAYCBgemAMAiAYBkgcDMS4yoAfpC7IHAzAuMrgH7gHCBwcyLTEuMS4xyAcpgAgA&sclient=gws-wiz-img


Есть ещё технологический стек — на чём, в чём ты это будешь делать. Вариантов море. Мне кажется, лучше всего пойти по варианту TSLab и кубиков. Когда и если погружение будет достаточное чтобы понимать, что TSLab не сильно подходит или TSLab в форме именно кубиков уже жмёт — тогда можно и, возможно, нужно (уже с пониманием к тому времени) выбрать другой инструмент.

 

На мой взгляд такой вариант имеет наименьшую вероятность забредать в тупиковые ветки развития, тратить слишком много сил на стек в противовес самому алго и т.д.

avatar
  • 19 декабря 2025, 17:24
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн