Что-то погорячились вы с самоуспокоением. 

ЦБ сам пишет, что норма сбережений растёт в периоды шоков и сейчас держится на повышенных уровнях — то есть часть домохозяйств наращивает подушку, откладывая всё больше доходов, а не проедая их. Но распределены эти сбережения крайне неравномерно: по данным АСВ/Frank RG почти половина всех вкладов физлиц приходится на счета свыше 3 млн руб., а вклады до 1 млн — это лишь четверть объёма. То есть значительная часть «22 трлн сверху» лежит у относительно узкой группы вкладчиков, и с типичным домохозяйством с кредитами и нулевой подушкой имеет мало общего. Параллельно ЦБ фиксирует рост проблемной задолженности: просрочка по необеспеченным кредитам уже около 1,65 трлн руб., доля «плохих» долгов достигла 4,6% — максимума с 2021 года. Так что статистика по суммарным остаткам на счетах и по населению «в целом» скорее маскирует поляризацию: одни накапливают всё больше, другие закручивают пояса и живут в долг. 

Скажу по Москве: Финансист средняя что на ХХ — 120 -150. Много это или мало? Вроде много, но только это если на одного и без всего. т.е если вам не нужна ни машина ни квартира, чисто так на жизнь.  

Офисные сейчас не нужны в таких количествах, как раньше: огромную долю рутины уже можно автоматизировать.

Зато банки массово нанимают курьеров с функциями продажников (по зомбоящику реклама агрессивная) — карты развозить. По вилке те же 120–150 предлагаются.

В итоге выбор все равно есть, вопрос только чем именно заниматься, если хочется кушать.

Думаю, что рынок в итоге такой, какова основная масса его участников.
Сейчас по акциям 70–80% оборота делают физлица (так говорят)...

Дмитрий Овчинников, 

да, гэпом на золоте на этой неделе меня крепко потрепало.

Про это (обменятся идеями аналитики) давайте в лс спишемся тогда чуть позже, Вечером, например. 

Дмитрий Овчинников, да, согласен. У меня тоже всё готово давно.

И гэпы на золоте не всегда к месту

Дашборд слепил, кстати, новый. Интересно) 

Спасибо за идею!

Дмитрий Овчинников, 

хомяки убегают в те инструменты, где идет движуха,

Я читаю некоторые паблики, где кучкуются. Могу сказать, что последние несколько месяцев там только сплошное нытье, что все уже совсем не как раньше: и акции не ракетят и пампы пастухов никто не поддерживает своими деньгами, и на фьючах гэпы неподъёмные с тиньковскими плечами безразмерными… Короче говоря, всё не то, и текущая публика вот-вот обнулится и отчалит, а новая на биржу нести не торопится, глядя на последних)

А какие перспективы у мосбиржи сейчас? Они хвастаются рекордными оборотами на выходных: я видел в тг их, причем несколько раз подряд.

Повышением интереса участников и улучшением условий, мне думается, никто не озадачен. Считаю, что вплотную работают над «24/7» моделью. Могу ошибаться, конечно.

Дмитрий Овчинников, но если вдруг — буду очень признателен, если поделитесь! 

Исследование интересное получилось. Спасибо, что поделились!

Это только один набор из множества, и предназначенный для конкретного инструмента, если правильно понял, верно? И при этом такие обороты… То ли ликвидность скукоживается, то ли темпы прироста капитала у вас зашкаливают, а вы всё скромничаете

Дмитрий Овчинников, а где та? 

Есть места обетованные где-то? 

Странно, что в алговетку не положили статью...

Я эти формулы тоже ковырял на предмет полезности и добавления в свой портфель, но не пошло. Мне результаты не понравились совсем.

Спасибо. Пишите ещё.

Некоторые брокеры какую-то дичь рассылают клиентам по сценариям работы в новых правилах на срочке с 23 числа, так что вот полезные ссылки для сверки из первоисточника:

• Официальная страница ЕТС (расписание, основные изменения):
  https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session​

• PDF-презентация по ЕТС (определение РЦ, клиринговые сессии, VM, экспирация):
  https://fs.moex.com/f/22942/prezentacija-dlja-sayta.pdf​

• Пресс-релиз о ЕТС на сайте биржи:
  https://www.moex.com/n98363​​

Михаил Шардин, много чему (кроме шуток).

Общение и обмен опытом бесценны! Но, как и полагается, действительно рабочие вещи на широкую публику не выносят, поэтому детали оставлю за кадром

Чтобы этого избежать, команда Юрия использует закрытую математическую методологию — кластеризацию портфеля. Суть метода заключается в построении огромной матрицы корреляций. Эквити (кривая доходности) каждого робота разбивается по дням и сравнивается с остальными. Цель — найти алгоритмы, которые ведут себя одинаково, и объединить их в группы (кластеры).

Прикольно, но подобные темы в широких кругах обсуждались лет 20 назад примерно. Закрытая математическая методология. Маркетинг only. Думал ссылками поделиться, потом вспомнил, чему учили коллеги, и передумал.

 За заметку спасибо!

может схлопнуться в любой момент

а может и наоборот) 

нужно считать вероятности

Дмитрий Овчинников, шикарно! Но это уже что-то не особо инвестиционное с такими цифрами, похоже.

Фишка, вероятно, в отказе от дорогой защиты в пользу дешёвой (ОФЗ) и, возможно, более строгого отбора или добавили какую-то активную спекулятивную составляющую.

У вас их уже так много накопилось, что придумали свою систему кодировки?)  К3, B4... 

Классно, конечно! Очень рад вашим открытиям. Подтверждается тезис, что технологии в умелых руках творят чудеса.

Модель в реале когда запустите?

Может фонд организуете? Не думали в этом направлении? 

Дмитрий Овчинников, будьте любезны) С удовольствием почитаю!

Если здесь не получится, то в личку тоже хорошо

Дмитрий Овчинников, а куда копаете, если это побочка?

 Если не секрет, конечно)