Михаил Шардин, много чему (кроме шуток).

Общение и обмен опытом бесценны! Но, как и полагается, действительно рабочие вещи на широкую публику не выносят, поэтому детали оставлю за кадром

Чтобы этого избежать, команда Юрия использует закрытую математическую методологию — кластеризацию портфеля. Суть метода заключается в построении огромной матрицы корреляций. Эквити (кривая доходности) каждого робота разбивается по дням и сравнивается с остальными. Цель — найти алгоритмы, которые ведут себя одинаково, и объединить их в группы (кластеры).

Прикольно, но подобные темы в широких кругах обсуждались лет 20 назад примерно. Закрытая математическая методология. Маркетинг only. Думал ссылками поделиться, потом вспомнил, чему учили коллеги, и передумал.

 За заметку спасибо!

может схлопнуться в любой момент

а может и наоборот) 

нужно считать вероятности

Дмитрий Овчинников, шикарно! Но это уже что-то не особо инвестиционное с такими цифрами, похоже.

Фишка, вероятно, в отказе от дорогой защиты в пользу дешёвой (ОФЗ) и, возможно, более строгого отбора или добавили какую-то активную спекулятивную составляющую.

У вас их уже так много накопилось, что придумали свою систему кодировки?)  К3, B4... 

Классно, конечно! Очень рад вашим открытиям. Подтверждается тезис, что технологии в умелых руках творят чудеса.

Модель в реале когда запустите?

Может фонд организуете? Не думали в этом направлении? 

Дмитрий Овчинников, будьте любезны) С удовольствием почитаю!

Если здесь не получится, то в личку тоже хорошо

Дмитрий Овчинников, а куда копаете, если это побочка?

 Если не секрет, конечно)

в крипту кто-то долгосрочно до сих пор вкладывает? 

С момента вступления в должность златовласого, горизонт планирования во всём мире сузился значительно, как мне видится)

Дмитрий Овчинников,  

Хотелось бы верить, что не настолько всё безнадёжно.

Дмитрий Овчинников, полдня для такого бескорыстного поступка — роскошь:)

Скиллы наверное так прокачиваете исследовательские

моментум-подход это единственное, что еще работает у инвесторов, все остальное хуже или сильно хуже.

Тут мне вам возразить особо нечем, с инвесторами прямого диалога почти нет.

Потрудились хорошо, подход основательный. Людям думающим ваш репорт очень кстати будет, я считаю.

Клёво! Очень интересно получилось, и затратно по времени я думаю. Большую работу проделали

Моментум-подход в таком виде ещё пользуется спросом в широких кругах инвесторов, как считаете?

по вчерашнем выкрутасам в стаканах..

суверенный интернет (к 2028 обещают, вроде бы) — он такой, да. 

Без квн уже больше ничего не работает толком. Не выключаю совсем, давно.

С мессенджером этим имел дело какое-то время назад по необходимости. Вопросов много, как и к другим сервисам компании...

Дмитрий Евсеев, зато он есть на TV в техподдержке:) — сами же писали.

Попробуйте скормить ему этот код или любой другой модели, даже бесплатной — они разложат всё по полочкам лучше меня.

Объяснять на пальцах мне сложновато, учитель из меня так себе.
Понажимайте кнопки, протестируйте, главное — чтобы в коде, которому доверяете деньги, вам всё было понятно. Если будут конкретные сложности — пишите, как сейчас в этом топике. Людей знающих много, обязательно кто‑нибудь поможет, мои возможности тут ограничены.

ЛузовыйНит, спасибо вам большое за подробный ответ! 

ЛузовыйНит, спасибо за ответ, интересно) 

Торгую акциями и фьючерсами. Почти всеми. 

Один универсальный подход на все инструменты или с адаптацией? 

похож на «купи дешего, продавай дорого». Звучит так: «Входи в сделку, покупая дёшево или продавая дорого, а выходи из сделки по нормальной цене».

По сути торгуете контртренд/mean‑reversion вокруг «нормальной» цены, как понимаю. 

По поводу ММ поддерживаю. Управление рисками через размер позиций — хорошая практика. 

Как вы к этому пришли подходу (в целом, не по ММ)?  

Добрый день.

Отчёт у стратегии очень бодрый с графиком, но в комментах верно пишут, что это именно из‑за заглядывания в будущее.
​Где именно:

В коде используется request.security с параметром lookahead=barmerge.lookahead_on (через вспомогательную функцию reso), то есть на 3‑минутном баре стратегия уже «знает» закрытие 15‑минутного и т.п.
​

В комментариях к коду об этом прямым текстом пишут, что из‑за lookahead_on возникает «Future Leak» и 80% винрейт некорректен, а для честного теста нужно lookahead_off.
​

Другой пользователь отмечает, что без lookahead_on стратегия вообще не работает, то есть вся красота отчёта держится именно на этом эффекте.
​

Что это значит для бэктеста:
В реале бар ещё не закрыт, но в истории Pine с lookahead_on подставляет уже окончательное значение HTF‑свечи, поэтому входы на истории выглядят идеально и почти не попадают в шум. Отсюда 70–80% винрейт и мизерная просадка в отчёте — это классический случай repaint / future leak, а не реальная ожидаемая доходность.

Это я к тому, что не спешите туда деньги вкладывать, не разобравшись, если код не ваш. 

попробуйте скормить вашему боту то что я вам в личку прислал, это должно помочь. сюда код не вставляется почему-то.