Новости тг-канал
Купить MozgovikДобрый день. Вам ранее много хороших и интересных комментариев написали к статье. Я не настолько продвинутый юзер, но предложу идею для возможно дальнейших изысканий.
Из вашего списка:
Мои гипотезы:
Ошибка в методологии?
Мало данных?
Предсказывать не направление, а волатильность?
Перейти на более высокие таймфреймы (4H, 1D), где комиссия съедает меньшую долю движения?
Нужно использовать данные из стакана (Order Book)? С получением истории стакана для частного лица большие проблемы. Бесплатно доступен лишь очень ограниченный набор инструментов.
CatBoost слишком прост, нужны трансформеры?
Субъективно, конечно, но попробуйте с помощью ml и rl не направление предсказывать или следующее значение в последовательности побарно, а взять простую, но статистически рабочую идею (тот же трендовый алгоритм какой-то), а ml и rl использовать для улучшения/обогащения/повышения эффективности, например. Может быть, для работы с заявками и сделками вашего алгоритма, может для работы с размерами позиций и прогнозом волатильности (инструмента/эквити?), может для динамического риск-менеджмента, или… что-то я увлёкся. Может есть люди кто обучил на голых данных и дальше в реале зарабатывает, но не попадались. Для «голого» угадывания бар‑за‑баром в публичном поле удачные кейсы почти не встречались мне, большинство авторов в итоге от этого подхода отказывались; если у вас есть обратные примеры — интересны ссылки.
В вашем п. 5 есть печеньки, потому для частного лица и проблемы:)
Попробуйте объединить п.5 и «слишком прост, нужны трансформеры», как вариант.
Все написанное — плод фантазии моей и не является руководством к действию.
Прадо -> когда-давно книгу начал читать, так и не осилил до сих пор. Так пдфка и лежит с закладкой. С АИ-шками как-то сильно быстрее диалог наладился...
За статью спасибо вам!
п.с.: HMM у коллеги с предсказаниями справлялась неплохо, помнится...
