Немного непонятно, допустим линия эквити стала ниже средней по эквити. Вы меняете разрешенный сигнал, отталкиваясь от того что был разрешен до пересечения? А если сделка в новом направлении неудачная — получается эквити останется под средней и пересечений больше не будет, направление останется?

Евгений, спасибо за интересный пост!

Пока правда не до коцна понял в чем отличие МАшки наложенной на эквити от МАшки наложенной на цену. Для переменного лота разница будет, для одного вроде как нет.

А вы всегда в конце недели закрываете все позиции?

Op_Man, во втором случае размер позиции зависит от капитала линейно? Или зависит от исхода последних сделок?

А поясните для тугодумов, пожалуйста.

В посте указано торговля постоянным лотом. Если это выполнено, то отличий быть не может.

Если конечно вы не про случай когда мы входим частью на каждый сигнал, отрабатывая сигналы даже если мы уже в позиции (сайз 15, три сигнала подряд, Лонг 5, Лонг 5, Лонг 5, позиция стала 15 — больше не ловим сигналы).

А может дело просто в том что все основное в банках и телекоме уже автоматизировали, и работы стало меньше? Это нормально.

Олег Ков, тогда и запуски считайте на душу населения :))

4я экономика мира на 3м месте по пускам, вполне нормальный результат. Надеюсь, увидим успехи частников (бюро 1440).
И это в разгар СВО. В целом норм.

Дмитрий, когда вы говорите про офз в залоге вы, видимо, имеете ввиду Единую Денежную Позицию. Она действительно даёт возможность использовать офз в качестве го днём. Но, насколько я понимаю, при переносе фьючерсной позиции через ночь превышение го над депозит минус офз даст долг перед брокером, за который снимут процент. Разве я не прав? Получается, схема работает только для интрадей.

Это все красиво, но мне кажется куда более сложный вопрос это сравнение теоретического исполнения стратегии с реальным. Нет ли багов, какое проскальзывание, процент не исполненных итд. Было бы интересно узнать как Дмитрий работает с этим.