Elleo, ну то есть по сути использовать акции как го на ночь нельзя, я правильно понял? Если акции плюс го больше депозита, то то отрицательный денежный остаток видимо.

Elleo, ну да, но разница в вариационке — она из-за фандинга или из-за того что раздвижка в вашем арбитраже изменилась? Непонятно.

Судя по картинке вы собираете вариационку а не фандинг, нет?

Elleo, интересно, а в Сбере нет комиссии если акции + го превышает депозит и есть перенос на ночь? Видел такое у алора.

Dry Run, а зачем sdk? Какой функционал вы от него ожидаете?
Вызов http api и подключение к вебсокетам можно найти в библиотеках всех приличных языков. Писать низкоуровневые вызовы вам не придется.

В тинькове такие комиссии что просто нет смысла торговать. Это автоматизация для инвесторов :)

Dry Run, а БКС? Только что обнаружил что у них есть апи.
А Финам?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
1. Давно ли работает ваш апи?
2. Есть ли чат поддержки клиентов, как туда попасть?
3. По тарифам — разъясните вашу табличку с сайта для срочного рынка мосбиржи, там тариф не зависит от инструмента, но зависит от суммы средств и оборота, или оборота?
4. Есть ли единый счёт? Могу ли использовать офз как го для срочного рынка? Надо ли платить комиссию в этом случае если я переношу такую позицию на след день?

Jack_the_singer, маржа да, но есть единый счёт когда офз можно использовать в роли го. Полирование решается вечным фьючом… ну или можно совсем дальний покупать раз в полгода. Так ли это плохо? А процент 15 вместо 7.

Отличный список! Из всех самых удачных за рубежом российских стартапов собственно за рубежом был сделан один — телеграмм. Все остальные сделаны в РФ и проданы/выведены на запад. Отличный ответ на вопрос где реально можно что-то сделать :)

А чем юаневая облигация лучше ОФЗ + фьючерс на юань?

Спасибо за обзор! А что такое «не закрытая кластерная зона»?

22022022, вы имели ввиду адаптивность систем? Их подстройка по режимы рынка? Или вообще забросили статистику?

Андрей, а почему вы не применили наработки из алгоритмического трейдинга в ручном? Можно же прикинуть стопы, места входа, а решать по ситуации…

Eugene Bright, спасибо! Да, интересная идея, надо попробовать.

Eugene Bright, я не предлагаю решения, я пытаюсь понять ваше. 

Eugene Bright, все же не до конца понял. Допустим есть прибыльная позиция ЛОНГ. Однако цена пошла вниз и быстрая МАшка по вариационной марже с начала серии сделок переселка медленную. Бот разом перевернулся в ШОРТ. Однако этот переворот оказался неудачным — цена вновь идет вверх. Боту надо опять переворачиваться. Но ведь быстрая МАшка так и осталась под медленной тк второй вход неудачный — нового пересечения не будет. В чем я не прав?

 Немного непонятно, допустим линия эквити стала ниже средней по эквити. Вы меняете разрешенный сигнал, отталкиваясь от того что был разрешен до пересечения? А если сделка в новом направлении неудачная — получается эквити останется под средней и пересечений больше не будет, направление останется?

Евгений, спасибо за интересный пост!

Пока правда не до коцна понял в чем отличие МАшки наложенной на эквити от МАшки наложенной на цену. Для переменного лота разница будет, для одного вроде как нет.

А вы всегда в конце недели закрываете все позиции?