интересно как по-вашему — переписать нормальный АПИ под Квик — сложная задача? Наверное можно как-то извернуться чтобы апдейты с рынка и апдейты ордеров приходили в виде событий?
Eugene Bright, ну тут вариантов много, может у вас индикатор когда вы хотите войти в этом направлении, может эквити виртуальной торговли стало расти, может вы определяете флэт / не флэт и тогда запускаете систему с усреднениями или наоборот с пирамидой…
Возможно, в каждой новой серии усреднения вы выбираете новое первое значение (например из волатильность или чего ещё), а потом уже арифметически его меняете (например увеличивая если рынок продолжает идти против вас). Так вы каждую серию начинаете со своей характерной величиной.
ignat, так в данном случае выравнивание контанго даст плюс, ТК квартальный в лонге и ниже индекса. Если же квартальный обгонит индекс при резком росте — то даже хорошо
Выглядит так что риском является долгое падение когда фандинг станет отрицательным, а раздвижка вечный-квартальный вырастет.
Elleo, ну то есть по сути использовать акции как го на ночь нельзя, я правильно понял? Если акции плюс го больше депозита, то то отрицательный денежный остаток видимо.
Dry Run, а зачем sdk? Какой функционал вы от него ожидаете?
Вызов http api и подключение к вебсокетам можно найти в библиотеках всех приличных языков. Писать низкоуровневые вызовы вам не придется.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
1. Давно ли работает ваш апи?
2. Есть ли чат поддержки клиентов, как туда попасть?
3. По тарифам — разъясните вашу табличку с сайта для срочного рынка мосбиржи, там тариф не зависит от инструмента, но зависит от суммы средств и оборота, или оборота?
4. Есть ли единый счёт? Могу ли использовать офз как го для срочного рынка? Надо ли платить комиссию в этом случае если я переношу такую позицию на след день?
Jack_the_singer, маржа да, но есть единый счёт когда офз можно использовать в роли го. Полирование решается вечным фьючом… ну или можно совсем дальний покупать раз в полгода. Так ли это плохо? А процент 15 вместо 7.
quant_trader, эх.
интересно как по-вашему — переписать нормальный АПИ под Квик — сложная задача? Наверное можно как-то извернуться чтобы апдейты с рынка и апдейты ордеров приходили в виде событий?
quant_trader, да, спасибо!
стремные там какие-то посты, про регулярные таймауты, хм.
Выглядит так что риском является долгое падение когда фандинг станет отрицательным, а раздвижка вечный-квартальный вырастет.
Вызов http api и подключение к вебсокетам можно найти в библиотеках всех приличных языков. Писать низкоуровневые вызовы вам не придется.
А Финам?
1. Давно ли работает ваш апи?
2. Есть ли чат поддержки клиентов, как туда попасть?
3. По тарифам — разъясните вашу табличку с сайта для срочного рынка мосбиржи, там тариф не зависит от инструмента, но зависит от суммы средств и оборота, или оборота?
4. Есть ли единый счёт? Могу ли использовать офз как го для срочного рынка? Надо ли платить комиссию в этом случае если я переношу такую позицию на след день?