MKS, или 100 лотов Роснефти с которых нужно взять рубль роста…

MKS, условно 50к это 40 лотов Новатэка, нужно чтобы он на 2.5р вырос чтобы сделать сотку ну и плюс комиссии

MKS, почему не получится?

MKS, хороший вопрос. В исследовании абсолютные приращения, без вычитания доходности рынка. Но контроль частичный: базовый уровень — случайные окна той же длины по тем же бумагам и в тот же период, поэтому рыночный drift в равной мере присутствует в обеих группах.
Полноценная market-adjusted методология (вычитать индекс поштучно) — следующий шаг, который можно сделать. Думаю, эффект будет еще слабее, потому что часть «дрейфа» — просто общерыночное движение.

MKS, если мы хотим сравнить некую стратегию с бейзлайном, то да, так можно. А если мы хотим оценить дивы (или многолетние регулярные дивы) как фактор, то с другой стороны сравнения должно быть то, что такого фактора лишено.

MKS, спасибо большое!

MKS, почему так думаете?