Мультитрендовый, ну до какого-то предела может масштабироваться. Но с 50 000 000 делать 100 000 ежедневно крайне проблематично. Дело, естественно, в емкости рыночных неэффективностей.
В торговый день сделать 100 руб. от 50000 руб. можно вполне стабильно (условно 50 — 60 процентов годовых). Но при увеличении задействованной суммы, конечно, не получится масштабировать.
Интересно. Исследования проводилось в терминах допдоходностей к индексу? Или на абсолютных ценах/приращениях?
Имею ввиду, «дрейфует» ли бумага истинно или вместе с рынком — это смещение как-то нивелировано?
Ilya Chernov, Да хз. Чисто практически. Это же и есть финальная цель всех количественных изысканий — «стоит ли овчинка выделки». Во всяком случае, для портфельных таких штук. Простой и нативный бенчмарк для портфелей — индекс.