IgorK, Осталось определиться с определением тренда

IgorK, А лонг стратегии, шорт биткойна если?)

IgorK, ну я запустился раньше, чем узнал, что это такое. Потом попробовал смоделировать — вроде ок, похожие результаты получились. Выше на пару процентов

IgorK, невнимательно прочитал, да, учтено, думается, что там часть эджа зарыта

IgorK, в силу своей слабой мат подготовки, всегда стараюсь идти от «здравого смысла», хотя понятно, что это весьма расплывчато. В целом риск vs безриск, и особую роль играет понимание, что конкретно безриск для данного «рынка». Может быть в т.ч. посмотреть бакс для лировой экономики, и смотреть на BIST vs USDTRY

IgorK, 
Тогда им трудно будет управлять.

IgorK, 
А как от вас может зависеть волатильность если вы не можете на нее повлиять.

IgorK, Зря он есть только в торговле

IgorK, 
А где гарантия чтт фирмы проживут десятилетия? И потом вкладывать деньги на десятилетия под10%? Да банки на вклады больше дадут и без всяких нервов и риска. Расчет хороший а бизнес плохой. 

IgorK, спасибо

IgorK, проблема с терпимостью к просадкам еще сильнее, мы не знаем как правило реальную личную терпимость и это может вылиться в печальное

IgorK, корреляция зависит от временнОго окна. Однако спорить не буду, она есть. При этом многие стратегии, работающие на Сипи, работают и на битке. Однако это все же разные инструменты, корреляция 40% — это не так много. Просадки — ну так стратегия-то выйдет до неприемлемого значения, да и торговать не на весь капитал

IgorK, многие, кто говорит, думаю не могут сами протестировать по разным причинам от трудоемкости подготовки данных до ограничений в области программирования.

Тестирование это как минимум инструмент задавать вопросы рынку и конечно многое зависит от корректности вопроса.

Я, за тестирование

IgorK, в Спиринской интерпретации да, раз в год ребаланс до 1/3 для золота, акций и облигаций

IgorK, благодарю, попробую вникнуть в ваш подход.

IgorK, да. Так, и ТОЛЬКО так! Через тернии к звездам!
Без теории практикам (мне) трудно, 
а теоретикам без практики невозможно.
Вы начнете на всё смотреть другими глазами, когда поторгуете.
Желательно СИСТЕМНО.

Надеюсь, вам понятно, что я не просто так назвал вас новичком?
Просто это… очевидно. Даже не представляете до какой степени!

IgorK, да правильно вы всё считаете!
Калькулятор из вас выйдет отменный!
Но меня вы не услышите. О причинах я писал выше.

IgorK, да бред это сивой кобылы на сносях.
Вам бы поторговать активно хотя бы годик другой,
без этого вам что-то объяснять нереально.

Попробую зайти с другой стороны (последняя попытка).
Вникните в простейший факт: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство ПРОП-трейдеров торгуют внутри дня и большинство на минутках. Делают большие обороты и профиты без нарушения ММ(!) (иначе с ними быстро попрощаются).
Не буду обсуждать с вами о каких процентах идет речь
и тем более не буду доказывать, что возможно и больше указанной вами цифири. Главное, что пытаюсь донести — огромное количество так работают, зарабатывают большие деньги и им глубоко насмного на ваши выкладки как правильно работать с каким-то убогим тестером. 

Что у вас там за убожество, которое издержки не учитывает?
Я таких даже не видел! — Выкиньте его, не позорьтесь!

IgorK, для м1 чуть больше одной сделки в день — это частотная?
Что-то с вами не так… Прям горе от ума…

IgorK, Вы пока не поняли. r у Вас — средняя сделка. Что не мешает случиться сделке в -30%. И первая формула вместо степени должна будет рассчитываться как (1+0,01)*(1+0,01)*(1+0,01)*(1-0,3) в реале.
Недостаточно считать только по средним, нужно выбросы как-то учитывать и ограничивать.
Второй пост говорит о том, что при росте n неизбежно станет r<s для той же ТС.